今天,老边给大家讲点最简单的趋势系统-均线系统,均线系统里比较经典的有VEGAS隧道系统,它在均线系统基础上应用了斐波那契序列原理。
一.均线系统的特点:
1)所有的均线系统都有快线和慢线,没有快线的也会使用当期K线作为快线。慢线用来定势,用快线和慢线的关系来触发信号。
2)所有的均线系统的原理都离不开格兰维尔八大法则,而这八大法则的核心就两点:1)快线服从慢线;2)快线和慢线乖离过大必然有修复乖离走势。
3)但是,这只是理论化的或者说少数时间市场才有趋势,大多数时间是趋势不明显或没有趋势,这时候用趋势系统来交易会很麻烦,这也是均线系统遇到的最大麻烦。
4)均线系统作为趋势跟踪系统,滞后是它的缺点,同时滞后也增强了它的有效性。
二. VEGAS隧道系统
接下来,老边重点讲一个均线系统-VEGAS(维加斯)系统,其核心在于隧道的设定上,或者说是对均值参数的遴选上利用了斐波那契序列的神奇特性。144的平方根为12,它是斐波那契序列中开平方唯一为整数的序列数字。最靠近12的斐波那契数序列是13,而13的平方是169。该系统正是以上述参数设定均线系统,事实上也确实好用。在此,老边对原代码进行了一些修改,股价用准成交价-(H+L+C)/3代替了收盘价。源码如图所示:
VEGAS隧道:EMA144和EMA169两条均线的夹缝区间构成VEGAS通道。以即期股价作为快线;以EMA12作为过滤器,即用来确立快线(即期股价)的有效性。
用法:除了满足格兰维尔八大法则外,VEGAS隧道还有其他特点。
1)等待股价走进隧道的区域,如果向上突破隧道上轨,做多。如果跌破下轨边缘,做空。当然,可以等待EMA12突破来过滤一些假的即期股价突破。
2)以隧道的另一边做止损,即在突破隧道上轨时买入,但跌破隧道下轨则止损。
3)对于买入做多的,最好一笔当期K线直接贯穿式突破隧道,表态越坚决越好。或者,在股价在隧道上轨附近运行,出现多头攻击性K线,这种信号更可靠。
4)该系统最早用在1小时和4小时周期架构中,但在日线周期同样可行。
5)当隧道非常窄时,尤其是上下轨道粘合时,止损需要根据形态、K线等支撑作为依据。
6)当即期股价、12EMA、隧道处于一个位置时,需要密切关注大波动(趋势)出现。
7)看长做短,做小时周期时,要看日线周期的趋势。
8)小亏大赚,在获利时可以采取跟踪离场策略。
三. VEGAS实战应用
示例1:西藏天路
在A处,K线穿越隧道,但攻击力度不强,可以等待EMA12上穿来验证。在B处,K线涨停贯穿隧道,且隧道很窄,其多头攻击的可靠性非常高。在C处,K线运行在隧道上方,且EMA12也处于隧道上方,所以C的突破相对有效。后续该股产生了强轧空走势。
示例2:恒源煤电
在A处,K线穿越隧道,但攻击力度不强,可以等待EMA12上穿来验证。在B处,EMA12上穿隧道,基本确立了多头趋势。后续股价持续运行在EMA12上方,在形态突破后产生加速拉升走势。
示例3(有待验证):祁连山
A处K线以带缺口涨停形式完成了对隧道的穿越,多头格局基本确立。在B处,EMA12上穿了隧道,验证了此前的多头信号。后续有望继续延续多头结构上行。
【老边介绍】
老边 证券市场红周刊首席理财主任,擅长技术分析和系统化交易,大资金实操经验丰富,A股投资经验10多年。
投资原则:保存本金,控制人性,长期行为,复利增长。
投资风格:选择交投活跃标的,强化资金管理效率,最优化交易策略。
证券投资咨询业务(投资顾问)
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