用数据来审视自己的交易

在很多时候，数据能够非常直观的反映出现实的问题，尤其在西方社会，数据往往会被得到更广泛的运用。例如，当我们需要全面去衡量一个篮球运动员贡献值的时候，并不是简单去看他的得分或者是助攻，较为极端的例子，一个场均能够贡献30分的球员你一定会认为他非常优秀了，毕竟能够在一个赛季平均能够得到30分的球员可谓凤毛菱角，但是如果他场均出手在40次左右呢？你还会不会这样觉得呢？现实情况就是，如此低的得分效率是不可能给他场均40次的出手机会的。而在我们的交易中，数据同样能让我们看到自身的很多问题。

首先。如果需要明确的是这个统计数据需要有指导意义，第一；我们需要在足够长的时间里记录下自己的交易，足够多的数据才能真实反映问题，而不是单单去审视极个别几次的交易。第二；你已经形成了较为固定的交易方式，如果是赌博式的随性交易，统计将失去意义。

我们可以引进很多的统计方法来审视自己的交易，而我比较看重的几个数据是：正确率，盈亏比，以及交易频率。

正确率：交易中正确的次数在所有交易次数中的占比。

盈亏比：平均每次成功的利润与平均每次失败的损失的比值。

交易频率：平均多久交易一次。

下面我们来举一些极端的例子来说明一些问题。

一个正确率高达90%的交易方式一定是赚钱的吗？答案是否定的，如果平均10次你有9次交易正确，但每次你仅仅获得1块钱的利润，而你平均每次的亏损高达10块钱（盈亏比仅仅为0.1）。从长期来看，你一定是亏损的，这个例子也告诉我们一个事实，学会控制亏损同样很重要，尤其在期货市场。

相反的，一个正确率只有10%的交易方式一定亏钱吗?答案同样是否定的，如果平均10次你有9次交易失败，但每次你仅仅亏损1块钱（这同样说明你把亏损控制得非常好），而你平均每次获取的利润高达10块钱（盈亏比达到10）。从理论上来看，长期你是挣钱的，但是这里强调的是理论上。因为更现实的问题，10%的正确率，意味着你连续亏损的次数会相当的多，多到会影响到交易的心态，而学会良好的交易心态在我们的交易中并不比创建交易方式来得容易。

从以上两个极端例子我们就可以直观的看出两个问题，我们需要把我们的交易正确率控制在一个合理的数值以上，当然越高自然越好，但是前提是你不能让正确率上升的同时，盈亏比出现更大级别的下降。

那交易频率有什么用呢?其实这个数据看上去并不是那么有用，主要问题在于我们大多数的交易者都是人工交易而不是电脑交易，如果交易频率太高的话，意味着你犯错的几率是大大增加。

以上仅仅是举一些例子，我们也可以根据自身的一些喜好或者习惯去统计这些数据，从数据中一定能找到你提升交易效率的东西。当然，这也仅仅是我个人的一些看法。

题外话，从我接触期货交易到今天，曾经一起并肩作战的朋友已经越来越少了，在残酷的交易中，9成的淘汰率是非常正常的，这也就需要我们更理性的面对自己的交易。我希望5年前到今天，剩下来这些人都能坚持到最后，说得再现实一点，我们没有多少个5年可以浪费，交易或许也已经变成我们最可能实现财务自由的途径。