交易系统 2007-10-12 11:11:00 阅读101 评论0 字号:大中小 订阅
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要想在投资/投机市场上稳定获利,就要对其进行研究:包括基本面分析和技术面分析,资金管理和风险控制,良好的心态
基本面分析决定市场的方向,由于市场炒作的焦点在不同时期会发生变化,一般投资者很难把握;技术分析则是一种有效的判断大市的走向和走向的波动的工具,确定入场点
技术分析的方法很多,最基本的还是K线,移动平均线,形态,支撑和阻力,趋势线。其他的方法都是在此基础上演变而来。找到一种适合自己的交易系统,并且严格执行交易纪律,才能在这个市场长期生存
本期就技术分析的一种方法——《一目均衡表》作一简单介绍,希望起到抛砖引玉的目的,大家都能找到适合自己的买卖系统
第一讲:《一目均衡表》的一般介绍
一. 《一目均衡表》的组成:
1. 一目均衡表的简单用法
2. 时间论(一般时间之窗,对等时间之窗)
3. 波动论(Ⅰ,V,N,S波)
4. 价格量升幅度(对应波动论)
5. 酒田五法(组合K线)
1.《一目均衡表》由一目山人(本名:细田吾一)将艾略特波动理论和江恩理论结合起来,经过20年的研究,在1969年开始相继发表7部作品完成(1982)的
2. 优缺点
优点: 单边市效果非常好
缺点:平衡市比较难判断方向,需要各人仔细研究和体会
3. 一目均衡表与波动理论
共同点:两者都是古典的分析方法,学问深奥,不乏有許多信仰者。一目均衡表和艾略特波动理论都研究时间和价格的关系,其规律来源于自然界,少不了「悟性」。
不同点:一目均衡表基于市场过去的价格制作图表,将过去、现在、将来结合在一起通过想象来推测价格的波动;适合中长期分析。
艾略特波动理论从价格图表推测形成的波,并从波形中主观推定波的位置,随着时间的推移来检验其正确性,且要不断地修正所推定的位置;适合中短期分析
4. 其他
学习网站: http://www.mars.dti.ne.jp/~usr/ichi/toha.html
一目均衡表名称:Ichimoku Kinko Hyo
软件:MT
MT的官方网站是 http://www.metaquotes.net/
二. 一目均衡表(5条线)简单说明:
1. 转换线(Tenkan-sen)(红线)
转换值=(包含今天的9日的最高价+9日的最低价)/2
2. 基准线 (Kijun-sen) (蓝线)
基准值=(包含今天的26日的最高价+26日最低价)/2
3. 先行上限1 (Span A) (转化值+基准值)/2
4. 先行上限2 (Span B)
(52天的最高值+52天的最低值)/2
云层由Span A和Span B组成
5. 延迟线 (Chinkou Span ) ( 绿线)
当天的收盘价作为26天前的延迟线
至于参数:9,26,52的来源:一年52周,每月26个工作日
参数是可以改变的
三. 一目均衡表(5条线)的简单用法:
1 基准线(最重要)
基准线的方向表示汇价的方向,基准线的上升是汇价的上升的必要条件;
汇价在基准线的上方为强势,此时基准线作为支撑;
汇价在基准线的下方为弱势,此时基准线作为阻力
2 转换线
转换线的方向表示汇价的短线方向,同基准线的用法一样,作为短期的支撑或阻力;
转换线从下向上穿越基准线,汇价转好;
转换线从上向下穿越基准线,汇价转弱
3 云层
汇价在云层的上方为强势,云层作为支撑;
汇价在云层的下方为弱势,云层作为阻力;
云层最弱的地方容易变盘
4. 延迟线
延迟线的方向表示汇价的方向;
延迟线在汇价的上方为强势;延迟线在汇价的下方为弱势
第二讲:波动论
最有名的波动理论为艾略特波动理论;日本有三段高下论。
这里就《一目均衡表》的波动理论做一介绍
1. 波动理论的形式
最基本的波动为Ⅰ、Ⅴ、Ν波,集中可以用Ν波(1-2-3)表示;
Ρ、Y波分别为缩小波、扩大波,基本上是中间波动
S波同艾略特的推动5波相同
现以CHF的周线图加以说明:
A~B,C~D等为Ⅰ波;
A~B ~C,I~J~k等为Ⅴ波;
A~B ~C~D,C~D~E~F等为Ν波
N~O~P~Q为P波
2. 波动论的量升目标
实际应用中NT的目标较少;
V的目标,N的目标,E的目标应用较多
V的目标,E的目标同徘徊区突破的目标相同
本人看法:应用徘徊区突破的目标:徘徊区的幅度或前期的高点/低点也很好
应用实例:见CHF的周线图(上图)
C(1.8228)~D(1.5668)~E(1.7237)~F(1.4351)[H(1.3229)]
V的目标=D—(E—D)=1.5668—(1.7237—1.5668)=1.5668
N的目标=E—(C—D)=1.7237—(1.8228—1.5668)=1.4677
E的目标=D—(C—D)=1.5668—(1.8228—1.5668)=1.3108
NT的目标=E—(C—E)=1.7237—(1.8228—1.7237)=1.6246
CHF日线
汇价在基准线,转化线之;且转化线方向向上,而基准线向上后横盘
这说明USDCHF已反转,但要走单边市,需要突破前期高点和云层上限的压制
由上判断,下周有两种运行方法
1. 回头测试基准线(1.155一带),然后运行一段时间后,突破云层上限,目标1.22-1.24(周图的云层下限)
2.向上测试云层上限(1.1993),甚至更高,然后小幅回调
目前是平衡市,比较难判断,需要个人体会
我的推测:第1种可能性很大
近期在云层上下限运行的可能性机会较大,等待突破方向,向上的可能性很大
EUR走势同CHF相似
瑞朗
要看行情的发展进行判断,USDCHF能否突破长期趋势线和云层压制,才能决定
从周图来看,需要横盘几个月后才能决定是否突破云层压制.目前看不出美圆周线的反转(长期反转)
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