交易系统 2007-10-12 11:11:00 阅读101 评论0 字号：大中小 订阅
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要想在投资/投机市场上稳定获利，就要对其进行研究：包括基本面分析和技术面分析，资金管理和风险控制，良好的心态
基本面分析决定市场的方向，由于市场炒作的焦点在不同时期会发生变化，一般投资者很难把握；技术分析则是一种有效的判断大市的走向和走向的波动的工具，确定入场点
技术分析的方法很多，最基本的还是K线，移动平均线，形态，支撑和阻力，趋势线。其他的方法都是在此基础上演变而来。找到一种适合自己的交易系统，并且严格执行交易纪律，才能在这个市场长期生存
本期就技术分析的一种方法——《一目均衡表》作一简单介绍，希望起到抛砖引玉的目的，大家都能找到适合自己的买卖系统
第一讲：《一目均衡表》的一般介绍
一. 《一目均衡表》的组成：
1. 一目均衡表的简单用法
2. 时间论（一般时间之窗，对等时间之窗）
3. 波动论（Ⅰ，V，N，S波）
4. 价格量升幅度（对应波动论）
5. 酒田五法（组合K线）
1.《一目均衡表》由一目山人（本名：细田吾一）将艾略特波动理论和江恩理论结合起来，经过20年的研究，在1969年开始相继发表7部作品完成（1982）的
2. 优缺点
优点： 单边市效果非常好
缺点：平衡市比较难判断方向，需要各人仔细研究和体会
3. 一目均衡表与波动理论
共同点：两者都是古典的分析方法，学问深奥，不乏有許多信仰者。一目均衡表和艾略特波动理论都研究时间和价格的关系，其规律来源于自然界，少不了「悟性」。
不同点：一目均衡表基于市场过去的价格制作图表，将过去、现在、将来结合在一起通过想象来推测价格的波动；适合中长期分析。
艾略特波动理论从价格图表推测形成的波，并从波形中主观推定波的位置，随着时间的推移来检验其正确性，且要不断地修正所推定的位置；适合中短期分析
4. 其他
学习网站： http://www.mars.dti.ne.jp/~usr/ichi/toha.html
一目均衡表名称：Ichimoku Kinko Hyo
软件：MT
MT的官方网站是 http://www.metaquotes.net/
二. 一目均衡表（5条线）简单说明：
1. 转换线（Tenkan-sen）（红线）
转换值=（包含今天的9日的最高价+9日的最低价）/2
2. 基准线 (Kijun-sen) （蓝线）
基准值=（包含今天的26日的最高价+26日最低价）/2
3. 先行上限1 (Span A) （转化值+基准值）/2
4. 先行上限2 (Span B)
（52天的最高值+52天的最低值）/2
云层由Span A和Span B组成
5. 延迟线 (Chinkou Span ) （ 绿线）
当天的收盘价作为26天前的延迟线
至于参数：9，26，52的来源：一年52周，每月26个工作日
参数是可以改变的
三. 一目均衡表（5条线）的简单用法：
1 基准线（最重要）
基准线的方向表示汇价的方向，基准线的上升是汇价的上升的必要条件；
汇价在基准线的上方为强势，此时基准线作为支撑；
汇价在基准线的下方为弱势，此时基准线作为阻力
2 转换线
转换线的方向表示汇价的短线方向，同基准线的用法一样,作为短期的支撑或阻力；
转换线从下向上穿越基准线，汇价转好；
转换线从上向下穿越基准线，汇价转弱
3 云层
汇价在云层的上方为强势，云层作为支撑；
汇价在云层的下方为弱势，云层作为阻力；
云层最弱的地方容易变盘
4． 延迟线
延迟线的方向表示汇价的方向；
延迟线在汇价的上方为强势；延迟线在汇价的下方为弱势
第二讲：波动论
最有名的波动理论为艾略特波动理论；日本有三段高下论。
这里就《一目均衡表》的波动理论做一介绍
1. 波动理论的形式
最基本的波动为Ⅰ、Ⅴ、Ν波，集中可以用Ν波（1-2-3）表示；
Ρ、Y波分别为缩小波、扩大波，基本上是中间波动
S波同艾略特的推动5波相同 
现以CHF的周线图加以说明：
A~B，C~D等为Ⅰ波；
A~B ~C，I~J~k等为Ⅴ波；
A~B ~C~D，C~D~E~F等为Ν波
N~O~P~Q为P波
2. 波动论的量升目标
实际应用中NT的目标较少;
V的目标,N的目标,E的目标应用较多
V的目标,E的目标同徘徊区突破的目标相同
本人看法:应用徘徊区突破的目标:徘徊区的幅度或前期的高点/低点也很好
应用实例:见CHF的周线图(上图)
C（1.8228）~D（1.5668）~E（1.7237）~F（1.4351）[H（1.3229）]
V的目标=D—（E—D）=1.5668—（1.7237—1.5668）=1.5668
N的目标=E—（C—D）=1.7237—（1.8228—1.5668）=1.4677
E的目标=D—（C—D）=1.5668—（1.8228—1.5668）=1.3108
NT的目标=E—（C—E）=1.7237—（1.8228—1.7237）=1.6246
CHF日线
汇价在基准线,转化线之;且转化线方向向上,而基准线向上后横盘
这说明USDCHF已反转,但要走单边市,需要突破前期高点和云层上限的压制
由上判断,下周有两种运行方法
1. 回头测试基准线(1.155一带),然后运行一段时间后,突破云层上限,目标1.22-1.24(周图的云层下限)
2.向上测试云层上限(1.1993),甚至更高,然后小幅回调
目前是平衡市,比较难判断,需要个人体会
我的推测:第1种可能性很大
近期在云层上下限运行的可能性机会较大,等待突破方向,向上的可能性很大
EUR走势同CHF相似
瑞朗
要看行情的发展进行判断,USDCHF能否突破长期趋势线和云层压制,才能决定
从周图来看,需要横盘几个月后才能决定是否突破云层压制.目前看不出美圆周线的反转(长期反转)
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