第一周:期权知识与策略 - Long Put/Call (Single-leg Strategy)
- 在交易期权前有哪些观念和思想需要首先了解?
- 如何计算期权的时间价值,内在价值?
- 如何查看 option chain?
- 常用的期权交易和分析平台的介绍
- 如何了解期权的流动性,bid ask spread?
- 如何查询及观察期权的重要参数(例如期权成交价分布/OI/PC Ratio等)
- 基本交易Call/Put的方法和适合的技术形态,以及后续跟进策略/
第二周: 期权知识与策略– Greeks/Sell Naked Put(Advanced Single-leg Strategy)
- 基本的 Greeks( Delta, Gamma, Vega etc.)以及在期权交易中的基本使用?
- 什么是波动性交易?
- 波动率ETF/ETN(VXX/XIV/UVXY)的交易注意点?
- 历史波动率(Historical Volatility)与隐含波动率(Implied Volatility)的区别和应用?
- 为什么专业期权交易者要以sell option作为核心策略?
- Short Naked Put 的基本方法,以及后继跟进策略 ?
第三周:期权策略 – Covered Call/Cash-secured Put Selling(Covered Single-leg Option Selling Strategy )
- 如何用Covered Call增加分红型股票收益?
- Covered Call被动与主动的管理方法?
- 如何在优质个股大跌,波动性急剧上升时进行更好的抄底,并且在抄底的同时获得现金收益?
- 小账号如何交易Covered Call(Covered Call的变相交易)?
第四周:期权策略 – Vertical Spread(Basic Two-legs Strategy)
- Bull Call, Bear call, Bull Put and Bear Put 四个策略。以及在不同市场环境下的 运用。
- 如何根据风险偏好,对于期权标的的短线,中线,长线的看法构建合适的Call/Put spread?
- 对在不同情况下,不同的spread 造成的不同交易结果结合实战案例进行深入的分析
- 如何进行高概率方向性季报投机?
- 通过对Vertical Spread的学习如何建立对期权交易的深刻理解
第五周:期权进阶策略 – Risk Reversal/Collar (Advanced Two-legs Strategy )
- 什么是波动率中性策略 Risk Reversal?
- 如何使用Risk Reversal动用较少的资金模拟股票持仓,获得与持有股票相近的收益,同时回避Time Decay和Volatility Risk?
- 如何使用Risk Reversal策略判断目前期权市场对市场方向的偏见?
- 如何使用Collar对股票仓位进行对冲操作,以及后续交易策略?
- 如何灵活地根据目前市场环境leg-in/leg-out期权策略?
- 通过这两个高级策略重新审视期权的两个功能:对冲和杠杆
第六周:期权进阶策略 – Strangle/butterfly/Iron Condor (Advanced Multi-legs Strategy)
- 什么是市场中性策略,如何建立?
- 如何利用volatility trading在震荡市中获利?
- Strangle/Butterfly/Iron Condor各自适合的市场环境和交易条件
- 如何调整波动率策略Strangle/Butterfly/Iron Condor各自适合的市场环境和交易条件 ,如何为波动率策略提供保护?
- 如何使用Butterfly策略判断目前期权市场对市场波动的偏见?
- 如何计算季报时标的股票价格可能的波动范围?
- 如何进行高概率季报市场中性交易
高胜率日内交易模块:
- n日内均线买卖系统模块
- n开盘范围/波动区间潜伏交易模块
- n日内极端行情反转抄底逆势交易模块
- n日内期货突破区间交易模块
- n缺口分型交易法
高效日内交易的智库:
- n当日交易盘前准备:屏幕和均线设置,趋势研判(如何准确的设定目标价格)、当日交易对象的辨认策略。
- n抓住每种期货特性进行日内交易
- n当日交易中的抗干扰策略
- nES(E-MINI S&P 500),黄金/原油/天然气(GC,CL,NG)等日内交易的核心要素
稳定盈利的潜规则:
- n当日交易加仓时机、仓位管理、止损原则和方法、出场方法
- n决定当日交易盈亏的基本要素(交易频率,准确率和盈利率);
- n当日交易中重要的时间点
- n风险和回报的衡量与控制
- n当日交易的心理
- n资金管理(margin)和操作纪律
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