高等数学感觉很多定理的推导都是通过巧妙构造，自己却完全想不出来，怎么办？

是的。构造方法是数学解决问题最主要的一种方法，这不是你一个人碰到的问题。所谓构造，广义理解就是建立模型，按照模型的一般步骤逐步求解。

例如，要证明拉格朗日中值定理，构造一个辅助函数满足罗尔定理条件，按照罗尔定理解决问题步骤进行即可。

模型有大有小，有复杂的有简单的。每个定理，每个公式都是一个模型，有的问题较复杂，则要建立复杂的模型，可能会包含若干简单模型。

简单的构造就是解一道数学题，要是一个复杂问题，可能需要复杂的构造才能解决了，一旦解决可能就是一篇学术论文，可以发表了。

虽然数学中构造方法普遍存在，也比较难学，但不是完全没有规律。如果你系统掌握了各种各样的数学思想，学会按照数学的特定思维方式去思考，数学构造法也就不是那么难了。例如用数形结合法解决代数式问题时，你要考虑做圆，直线，圆锥曲线等等，按照解析几何方法去思维。