攻防交易系统

一、攻的主要点在交易系统；防的主要点在资金管理。

二、交易系统和资金管理具体体现在三个环节：交易方法、交易过程、交易评估三大环节。

1、交易方法包括：1）交易周期；2）趋势分析；3）进场条件；4）下单量；5）出场条件。五大部分，这五大部分是否有明确的标准。这是一个系统的理论，形成后不要随意更改，但可不断完善。一定要形成具有自己特色的理论。但凡古今军事家，都是自己的鲜明特色的军事理论。这五大部分无论是哪一个部分都可以写出一本书。

2、交易过程包括：交易分析、交易监督、交易总结。

1）交易分析就是分析趋势、持单长短策略、进场条件、下单量、出场策略，也就是说在交易前这些东西基本已经考虑清楚。

2）交易监督就是交易后对交易分析的各个方面进行监督，看哪个环节发生了有利或不利于持仓的变化，然后根据原定出场策略进行加仓或减仓或平仓。

3）交易总结包括两个部分，一是对执行各步骤的正确性进行总结，二是对分析的正确性进行总结。

这里面着重提一下资金管理要贯彻在里面。资金管理是防守的重要内容，个人的意见是：①一天最多下两次单；②单笔最大亏损3%；③资金回辙最大15%；④要有一系列加仓和减仓的措施。

3、交易评估包括：周、月、年的交易评估。交易评估主要做什么？就是根据每周、月、年的交易记录，测算胜率、回报率（每笔平无盈亏比）、利润率三大指标衡量周、月、年的交易质量，通过交易质量来观察本阶段交易方法、交易过程的有效性和正确性，通过分析来发现问题最多出现在哪个环节，以此来改进自己的交易方法和交易程序，实现质的飞跃。

以上整体思维的一部分，攻防最重要的是自己的交易思想明确、步骤清晰、节奏明显、对错成胸，通过整体的交易思想达到提款机阶段的到来。

以上是纯交易思想，没有交易细节。 

最后再说一点，欲速则不达，这是自然规律。不管是不是有天才，一天番几十倍或是一个月番几十倍，都是实盘操作的个案，绝非共性。外汇交易和其他投机行业没什么区别，方向加勤奋加悟性，三者缺一不可，研究的方向最重要，千万不要走歪路，勤奋是必备的，没有不劳而获，悟性是加速器，是天生的。

上面的整体思想只是粗粗说说，要达到一个什么样的目标呢？我简单举个例子，用这个例子来结束我的谈话。

1、用了这么多措施要达到什么样的效果？一句话，就是为了能够以小亏损（单笔3%，回辙15%），搏取稳定的收益。稳定的收益是一个难度相当大的目标和任务，不要以为能够那么轻易达到？所以形成自己的理论、一步步执行、一步步总结评估提高的重要性，这些都是要在日积月累中慢慢提高的。

为了详细说明，提供大家一个完整思路，简单举个例子，说明一点这例子只是个案，用来解释交易过程。用2000美金简单做一个实例分析：

一、交易方法：1、五定：以日线和4小时定趋势，以1小时30分钟定时机，以15分钟或5分钟小周期突破定进场，以3%单笔亏损定下单量，以5种形态定出场条件。 

2、三环：事前分析是第一环节，第一环节上面五个步骤；事中分析是第二环节，主要是监督五个步骤朝有利或不利方向发展；事后总结是第三环节，主要从两个方面分析总结执行的正确性和分析的正确性。

3、三评：周、月、年的交易评估。

二、实例分析：英镑上星期四五为例子（只是个案分析）

（一）事前分析：按五个步骤进行：

1、分析趋势（按每个人自己的标准），日空，4小时空。这里只简单说空，在趋势分析上每个人都有自己的标准，只要按照自己的标准就可以了。但这个标准一定要有可操作性。

2、时机分析：1小时和30分钟突破较大的盘整区间，可以进场。

3、进场分析：小周期（5分钟）反弹向下突破1.4860左右进场。

4、下单量分析：止损设在突破前高点1.4925，离进场点65点。根据最大亏损3%计算，则最大亏损金额为2000*3%=60美元；由于1点等于10美元，65点就是650美元，所以2000美元65点止损，最大亏损金额60美元只能下60/650=0.09手。意思是第一仓只能下0.09手，为什么不多下，因为要防范错误的风险，就算错了，反弹回高点打止损，也只有损失58美元。有没有可能，事前我不知道，那是最坏打算。

5、怎么出场要先想好：由于日线和4小时偏向同步，持仓可以略长。

一是止损出场；

二是目标出场，根据高低点和通道设计预期目标：1.4760，30分钟通道外轨；1.4720，11日低点；1.4670，5月7日平台；1.4500，7日相对低点；这些目标可以根据高点低、黄金比例、通道计算，反而每个位置要有理论依据；

三是价格一般是趋势到盘整再到趋势，一般事前不知道哪里是趋势到头，因此暂时定义5分钟进入盘整时考虑是下跌底部还是下跌中继，这时根据1小时或30分钟背离或是其他指标统筹考虑。

（二）进场后

1、按第一步5个步骤分析进展情况，有利或不利持仓情况是否出现，根据情况决定短线是加仓还是减仓。

（三）平仓后

结果在竖线的地方平仓了，平仓后总结：

1、各个环节和个步骤是不是都遵守了？比如我的平仓或减仓不是因为达到目标，而是认为下跌很多，怕失去利润而平仓，这个理由就不充分，那么就是平仓环节的执行有问题。

2、对照检查分析是否错了，分析是主观的，执行各环节是客观的。返回去看趋势分析对了没有，时机、进场等都对了没有？有哪些可以完善？

（四）周末评估

周末把本周交易记录刷出来，计算胜率、回报率、利润率、最大回辙等，检查本周的交易质量，给交易评分，如果低于标准，说明本周交易有问题，返回去检查哪天哪笔出问题，为什么，等，下阶段要注意什么？定期返回看一下这些评估。