wma交叉交易法

 

謝謝Edmund的提供, 我是翻譯這份報告的http://www.rivetworks.com/www/misc/BGX2-0-hires.pdf

这是国外论坛引起一大哄动的交易法, 原文可见: http://www.strategybuilderfx.com/for...ead.php?t=7916 或 http://www.strategybuilderfx.com/for...ad.php?t=13362

原作者: Bunnygirl

基本操作

建议货币对

- EUR/USD

- GBP/USD

- USD/CHF

- EUR/JPY

 

建议交易时间

- 欧洲市

- 美洲市

- 格林威治开市时间 00:00 GMT

- 最佳交易时间是从 06:00 GMT - 16:00 GMT (即是北京时间14:00 - 24:00). 格林威治开市时 (00:00 GMT 即北京时间08:00)也可以

 

基本图表

- 30分钟交叉

- 5分钟拨头皮或出场

- 日图和4小时图看长线趋势

 

Bunnygirl 本来建议4对货币对的: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, EUR/JPY。根据她的测试, 这四种货币对她方法反应最佳。但她在2005年4月时指出, 她暂停了对最喜爱货币对英镑交易。

 

Bunnygirl指出, 最佳操作时间是欧洲市和美国开市时段。她特别指出, 最好的交叉是在一段平静的亚洲市后的欧洲市。

 

Bunnygirl用30分钟图表去决定交叉, 用5分钟图来决定出场和拨头皮。她用日图和4小时图来画阻力位, 黄金回调位和查看没有触及均线的蜡烛。

 

基本交叉

图表设置

- 30分钟, 蜡烛图

- WMA5

- WMA20

- WMA100

- RSI 14

 

买进

- WMA5 向上交叉 WMA20

- WMA5和WMA20在WMA100以上

- RSI 14有背驰讯号或数值在50以上

 

卖出

- WMA5 向下交叉 WMA20

- WMA5 和WMA20在WMA100以下

- RSI 14有背驰讯号或在50以下

 

过滤器

- 加过滤点数来减少被打止损和在正确时间捕捉趋势

- EUR/USD: 25点加上点差

- 其他货币对: 30点加上点差

- 过滤点数可以亦会改变

- 如果在30分图蜡烛最后5分钟前, 还没到过滤的价格, 就取消单子

- 其他货币对的过滤点数要另定

 

挂单

- 如果出现金叉, 挂个买单在金叉+过滤点数+点差 (视乎你平台)

- 如果出现死叉, 挂个卖单在死叉-过滤点数 (视乎你平台)

- 如果挂单成交, 在本来交叉位附近设个止损

 

止损

- 交叉位5点外

 

在格林威治开市时交易

- 格林威治开市 = 00:00 GMT (即北京时间 08:00)

- 看清楚在格林威治开市价和入场价之间, 有足够盈利空间

- 如果格林威治开市价在交叉和过滤点数之间, 则要小心交易

 

另外, 最有效的入场讯号是当各货币对都在同一时间出现交叉

 

見圖, A 是交叉位, B是過濾價, 當價位跌破B位, 就跟單賣出

 

出场

手数

- 交易多手, 3-4手

- 逐一平仓。当有利润就要锁住。例如: 你开了3手单。当到第一盈利目标就平掉一手。到第二盈利目标就平掉第二手。到第三盈利目标就平掉最后一手。

 

出场选项

Bunnygirl最初是在论坛征求出场建议的, 以下是她最后一张关于出场方法的贴子

1. 交易4手

2. 当有10-30点盈利, 平掉第一手

3. 把余下仓位的止损移到平手价

4. 当有30-50点盈利, 平掉第二手

5. 把余下仓位的止损移到+10点价

6. 当有50-100点盈利, 平掉第三手

7. 在第四手, 尝试在前一根蜡烛的顶点价平, 或者如果前一根蜡烛比一般蜡烛都长的话, 在前一根蜡烛的一半价位平仓

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另一份關於這個交易系統要注意的地方, 那份原英文PDF比較長, 我一點一點翻譯:

 

要注意的细节

 

问: 有没有特别喜好的交易日

答: 星期二和星期三是我最喜欢的日子, 但我五日都会做单的

 

我目标是1日1单, 但有时候会2单。一天50点可实现的, 也是我的目标。我每周会想达到最少250点。

 

最佳交易时间是06:00-09:00GMT(北京时间下午2:00到5:00)和12:30-15:00GMT(北京时间晚上8:30-11:00)。10:00GMT - 12:30GMT (北京时间下午6:00-8:30)和16:00GMT(北京时间晚上12:00)之后入场要当心。欧洲和美国开盘时间会较可靠。留意当另一个市场开市时, 趋势可能会变。

 

交叉是我主要工具, 我也用其他的, 如 Mr Sheen, Gimme bars (http:http://www.trarding-naked.com/JoeRos...eBarSetup.htm). 交叉是看趋势, Gimme Bars用在震荡市, 而Mr Sheen是用在重要消息公布和被打止损后重新入场的。

 

我在一日开始和顶/底都会用菲波那其。

 

当开市时, 要留意菲波那其回调 - 市场在早上会有回调, 令你信相是走回调那方向, 而到7:30, 就会回头走开市前的方向。

 

RSI 14 - 我喜欢它在50线经过

 

有一种经常发生的情形, 就是价位价回调到交叉位或wma20, 或只过几点位置... 那是因为有很多止损在那个位。当那些止损打掉后, 市场会继续走... 把你的止损放在wma20 10点以外。

 

尽量不要在30分钟蜡烛最后5分钟出场(或进场)。等待并看看跟着30分钟怎发展, 如果你做空, 把止损放在上一根30分钟蜡烛的最高点。反之而然。

 

当有+100盈利时, 我会很踌躇。如果价位已经在一天内从顶或低部走了100点, 人们都会踌躇是否应该获利平仓或止损离场。而很多时会在整数价位徘徊好一回。

 

如果wma5在开市价之上, 我会做金叉, 如果wma5在开市价之下, 我会做死叉。如果价位打到wma5, 我会看它是否回转, 特别是当wma5离开开市价只有20-40点时。

 

为甚么用两个不同的KD?因為一个是比较慢的, 但当两个都在极端位, 我不能置之不理。当两个都在极端位(两个都在顶端或两个都在底部), 要留意2-4根蜡烛后的发展情形。亦要留意KD的背驰。

 

问: 你会只看日图的KD和RSI还是所有时段关注?

答: 所有时段, 通常会给我警觉未来1到4根蜡烛将会如何

 

问: 是否一定要等KD在两个极端后要RSI穿过50? KD在当中而RSI穿过50线也不算?

答: 越多符合条件, 你的风险就越小, 当你看见两个KD都转方向, 就要等价位突破过去4支蜡烛之高/低。

 

问: 如果早上起来一看图表, 发现交叉已经出现, 价位已经过过滤价, 并已经走到过滤价位10点外, 你会入场还是等待下一次机会?

答: 我会等下一根蜡烛开始, 并在其突破上一支价位时入场。

 

问: 菲波那其价位会否阻止你入场? (当交叉出现, 价位并已符合20点过滤价)

答: 最近只有开市价阻止我入市。

 

问: 有否发现当有10点盈利, 你把止损移到平手价, 那时价位开始回来并打中止损, 后来又朝着本来的方向去? 你会怎做? 当有10点盈利时, 你是否必定把止损移到平手价?

答: 不一定, 要看我在30分钟的那一段。如果在开始段, 我会等30分钟结束, 如果已经快完30分钟, 我会把止损移近开仓价。我会喜欢在+10点先平掉部份仓位再移止损, 这样至少你有点盈利。

 

问: 在你喜欢的交易时段内, 你会否否定很多交叉?

答: 不会, 我会喜欢轻仓入场看看, 而不是不入场。

 

问: 当开仓后, 你是否只在有50点盈利以上才会去看5分钟图? 有没有其他情况下你也会去看5分钟图?

答: 有, 当价位停顿不动。

 

问: OK, 当30分钟图停滞不动, 你会去看5分钟图来找平仓位。你会去找一支开市价在wma20另一边的蜡烛, 是吗?

答: 有时我只会找5分钟图上转势的蜡烛, 这可能根本和wma20不靠近。看5分钟图是出场的一种; 还有很多其他方法的。另一种是价位接近wma100, 从Gimme Bar处反调, 距离高/低位100点, 接近开市价, 接近阻力位和支点位, 整数价位, 和价位在前一支蜡烛的另一端末。我分开4部份平仓, 每一次平仓用一个方法。我发现最佳平仓是次用不同策略; 没有最好的平仓方法的, 所以我分开不同方法平, 尝试得到最好结果。

 

问: 你用那个图表?

答: NetDania

 

问: 你是否全职交易?

答: 是

 

讨论有关新30分钟蜡烛和止损的设定:

问: 最新的止损是否放在交叉位5点以外?

答: 我会给予多少空间, 但如果是在30分钟蜡烛快结束时, 不要多过几点。如果新的30分钟有突破 我会立即出场。

 

问: 如果你见到有突破, 这可能是在30分钟蜡烛的开始, 如果你出场了, 你可能会发现价位又回头了, 你有否经常遇到上述情况?

答: 如果我还在等待入场, 我会等价位走反方向, 然后等价位回转经过该蜡烛开市价时入场, 但当价位太接近止损价, 那要么就在新一支蜡烛的第一口价已经走对方向, 要么就已经打中止损。

 

问: 如果价位回调至交叉位, 你有几点作缓冲。有没有任何情况在打到止损前提早出场?

答: 试想想... 如果价位已经回到交叉位并止损出场, 除非价位立即回头, 否则价位正在向另一边进发, 这正是今早发生的事... 如果价位没有触及过滤价而走往交叉另一边, 你可以在突破时提早采取行动, 这即是反手做单。

 

问: 甚么是measuring bar?

答: 一支大蜡烛, 它的开市或收市价在高/低位之内

 

问: 这根蜡烛有甚么重要性?

答: 价位未走出measuring bar, 仍然在窄幅波动

 

问: 你如何区别上落市和趋势市?

答: 主要看保林线和是否保持在wma20之上。如果有gimme bars从一边跳到另一边, 那就是在上落市, 并如果有像今天英镑那样的measuring bar, 那我们在上落市。

 

问: 你会和日图来进出场吗?

答: 当30钟, 4小时和日图都出现交叉, 我会尽量做长线。在日图交叉的那一天, 我会用之一日的高/低位来设止损。目标要看交叉在保林线的那个位置, 蜡烛的形态, RSI在那里, 是否在关键价位, 日图wma100在那里... 碰到过wma100多少次? 我用前一日的高/低位来做止损。

 

问: 当入场后, (wma5回来wma20) 当wma5再次弹离wma20, 你会考虑这是一个新的交叉并计算新的过滤价, 还是从原来的交叉开始算?

答: 如果这个弹离是在一轮平静市场后, 我可能会附近的阻力位来做新的过滤价,

 

问: 你会如何使用LRL来配合何时入场?

答: 当创新高时, 我会再入场。我会看5分钟图来仔细观察, 你可能看到交叉在那里。

 

wma5和每日价位的一课

如果你在日图上察看wma5和wma20, 你会发现日蜡烛一般都会触及wma5。如果当天还没碰到过wma5, 那很有机会将会碰到。你也会发现有很多日子会有30-40点的毛刺。看看EUR/USD, 并察看多少天在阴蜡顶有毛刺, 和在阳蜡低部有毛刺。其实所有三对都会有。他喜欢先向反方向走几点, 然后再交叉。所以如果在30分钟图上交叉是在开市价对的那方, 并日图上已经触及wma5线, 那就要进场。特别是当价位经过当天开市价和过滤价, 和那交叉是在GMT 00.00发生。如果价位真的很慢, 那可能等到GMT07.00。察看GMT 00.00的价位, 等待市价离开30点, 再调头回来, 当价位经过当天开市价, 尝试当天一直持仓。这是较长线的做法。然后等到GMT 16.00。你可以用调头回来的位置做止损价 (即那30点), 很低风险, 因为如果价位走超过那30点的话, 那当天是走另一个方向的了。总结, 那30点就是我说的Mr Sheen, 每次波动都是因为交叉或是Mr Sheen的回调。

 

转势点的一课:

 

让我们看看图表. OK... GBP... 日图... wma5。我们同意价位几乎每天都会碰到wma5? 或者都会在wma5几点外经过。我会假设答案为"是"。

看到6月15日-7月16日(04年)吗? 价位每天都触及wma5。在7月19日呢? 没碰到。然后呢? 对, 往下, 有600点的下跌。7月28日, 我们收到一个警号, 没碰到wma5, 29日是最后一日下跌, 即是底部。

看到分别吗? 19日当天大跌, 然后是一轮跌势, 7月28日有十字星, 是一个警号将会发生甚么。再过一天, 29日后, 价位上扬。7月29日到8月6日, 每天都触及wma, 上升差不多500点。8月9日呢? 没碰到wma5, 是一个十字星, 然后在10号又跌了300点。8月16日, wma5没碰到, 然后甚么发生了? 你明白我的用意吗? 8月19日我们有交叉, 然后一直没有回头, 所以当天英镑应该是做空, 做多是逆势而行, 除非你是头皮客。

 

你只做没有碰到wma5之后的那一天, 你也会有很多点赚, 留意这情况经常会发生的... 每当没有碰到wma5都是转势或转势的警告。

 

只要等待价位朝着对的方向并经过当天开市价, 就是这么简单。如果我们知道英镑的方向, 我们就可以做另外两个货币。英镑日图, 11月12日到1月9日, 价位每天都经过wma5。