我们对专家的定义是专家从来不会错的,要是错了还能是专家吗?如果用这个定义那么在金融市场中从来就没有过专家,而且以后也永远不会有,因为从古至今,乃至永远,市场中永远不可能出现一个永不出错的独孤求败,即使是上帝恐怕也会有亏损的交易。
如果我们在找寻一个没有亏损交易的交易系统,一个永远在最高点和最低点交易的交易系统,那么我们再找十辈子也永远找不到。没有人能预测市场的走势,永远只是个概率,是上升的可能性大还是下降的可能性大?还是会进入盘整阶段?如果能够在多数时间判断准确,而且已经为可能出现的错误做了风险控制,这就是我们应该追求的系统,这样的系统能长期稳定地在市场中盈利。
既然是一个概率游戏,对市场价格变化的统计数据就会非常有用。当价格移动了10点(pips)后继续移动10点的概率有多少?30点呢?50点呢?下面用4年的数据统计了四种主要货币欧元(EUR)、日元(JPY)、英镑(GBP)和瑞士法郎(CHF)对美元(USD)汇率变化的概率。
如果欧美(EURUSD)向上或向下移动了10点,向同方向继续移动各种点数的可能性在不同时段的图表中是不同的,例如当欧美移动了10点,向同方向继续移动70点(共计80点)在60分钟时段中的概率为32.4%。
美日(USDJPY)的概率
英美(GBPUSD)的概率
美瑞郎(USDCHF)的概率
如果欧美向一个方向移动了15点,向同方向移动各种点数的可能性如下:
美日的概率
英美的概率
美瑞郎的概率
如果欧美移动20点,向同方向移动各种点数的概率如下:
美日的概率
英美的概率
美瑞郎的概率
如果欧美移动25点,向同方向移动各种点数的概率如下:
美日的概率
英美的概率
美瑞郎的概率
如果欧美移动50点,向同方向移动各种点数的概率如下:
美日的概率
英美的概率
美瑞郎的概率
在设计交易系统时这些概率非常有参考价值,它们能大大改进系统的表现,所以值得多加研究。
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