程序化交易种类繁多,在此我们只讨论基于K线图表交易的模型。我将了解的开仓种类写出来,欢迎大家补充。
1. K线收盘价开仓
这种开仓模式应该是使用最多的。因为我们基于K线图表的分析,一般是以K线结束后的状态来判断的,当一根K线结束时,计算开仓条件所需要的条件一般都已经固定,即可立即下单交易。一般的交易平台软件都提供相应的指令函数。这种方式适用绝对大部分周期K图表。但是缺点有两点,1. 如果恰好是当天交易结束时的K产生的信号,实盘往往来不及下单,只能等到第二天开盘的时候才能下单,但是历史回测的信号却是标注在当根K结束的地方的,对于跳空经常发生的品种,实盘和回测结果可能相差会比较大。2.K线结束一般来不及下单,实质上还是等同于下个周期开盘价下单,这个会带来一些细小的差别。
2. 本周期提前N秒开仓
在1所说的K线收盘价开仓基础上,一方面为了避免回测和实盘的差异,另一方面,对于经常跳空的品种,趋势明确的情况下,往往都是正向跳空,能否在K线还未结束的时候就提前几秒开仓呢?可以实现的。但是这种方法,有一个缺点是,提前N秒开仓时是满足条件的,当K线结束时条件不满足了,这就产生了信号闪烁,因此使用有一定风险,这种情况一般发生在条件边缘。我的建议是,如果是周期较小的K线,例如小于30分,还是不要使用这种方法,因为K线越小,较小的价格跳动对信号条件的影响往往越大,信号闪烁概率高,而在大周期上,这种方法是可以适当使用的。
3. 次周期开盘开仓
次周期开盘价下单,和1所说的K线收盘价下单效果基本相同,因为在连续交易的情况下,本周期的收盘价和下周期开盘价基本相同,相差往往只有1~2跳。但是这种模型有个很好的优点,就是在次周期下单时,计算条件的所有信号均已经固定,不会出现未来或者信号闪烁。我个人比较赞成这种开仓模式。从概率上讲,次日开盘跳空的方向是随机的,这种模式和收盘价下单长期看是一样的。
4. 突破指定价位开仓
这种下单模式,和K线是否结束没有关系,只要突破模型指定的价位,立即下单。这种模式有其更合理的一面,因为基于K线结束的方式,与K线的划分有关,而指定价位的模式,和K线的划分相关性不大。例如价格突破上一天的高点就开多,与K线怎么分关系不大,只要盘中价格突破昨天产生的高点就OK了。这种方式有个缺点是滑点往往比较大,具体理由我在“狡猾的滑点”一文中仔细分析过。
5. 满足1~4后回撤一定幅度开仓
很多朋友喜欢突破后回撤开仓,这种操作模式就是满足突破条件后,等待价格回撤一定幅度后再介入。回撤的幅度,可以是指定的价格幅度,也可以是K线的特征。这种模式经过我个人的实验,是一种丢西瓜抓芝麻的手法,因为真正有力道的突破是不回头的,或者回头要等到价格甩出去很远再发生,这个时候的价格水平已经比突破的时候差很多,因此需要个人权衡。
6. 以上几种混合使用
那能否以上几种手段结合使用呢?当然可以,我就是这么做的。比如次周期开盘价下单,结合K线结束前提前N秒下单,非当天收盘时的K采用次周期开盘下单,而当天收盘时产生的交易,则提前N秒下单。主要一方面避免次日开盘跳空,另一方面是开盘的时候往往波动剧烈,滑点会比较大。当然也有缺点,就是可能信号闪烁,或者次日的跳空可能是有利的,也可能是有害的。扫码下面的二维码加入程序化技术交流群:
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