ETF量化轮动百万实盘第472天，代价

百万实盘今天亏损6801元，前两天赚的今天全亏回去了。

自7月底大跌之后，最近一段时间方向不明，创业板等宽基指数持续振荡。虽然中证500和中证1000连续上涨，但是波动很小，对于高频策略来说，这样的涨幅很难吃到。

每当出现振荡行情的时候，对于我们这些高频动量策略来说，都是极其难受的。最近B1已经连亏3次，当前回撤达到了6.5%，估计不少人又有开黑车的冲动了。

其实股市的行情主要就是三种，上涨、下跌和振荡，我们的动量策略上涨的时候能跟上，下跌的时候能躲过，只是在振荡的时候会付出一点点资金和精神上的代价。现在行情振荡，正是付出代价的时候，也只有愿意付出代价，才可能做到跟上大涨，躲过大跌。这世上从来没有不劳而获，想清楚这一点，就能轻松应对。

看看上图B1今年以来的收益走势，是不是跟上了上涨，同时躲过了大跌?上月末还刚刚创了新高，如果亏损几次内心就不能平静，又怎么可能享受以后不断的创新高呢？

【百万实盘】

昨天收盘仓位90%，持有4份上证50、3份沪深300、1份中证500和1份创业板。

今天9:35卖出1份中证500，仓位下降到80%。

9:40卖出1份沪深300，仓位下降到70%。

9:45卖出3份上证50和1份沪深300，仓位下降到30%。

10:00买入1份上证50，仓位增加到40%。

10:35卖出1份创业板和1份沪深300，仓位下降到20%。

11:15买入1份中证500，仓位增加到30%。

11:20买入1份创业板，仓位增加到40%。

13:15卖出1份上证50，仓位下降到30%。

14:45买入1份中证500，仓位增加到40%。

最终收盘仓位40%，持有1份上证50、2份中证500和1份创业板，总资金156.46万元。

今日盈利：-6801元

今日收盘总资金：156.46万元

当前回撤：1.8%

实盘开始时间：2020年4月27日

实盘初始资金：100万

实盘以来最大回撤：7月13日收盘后总资金为131.9万元，为本次回撤的最高点，9月28日结算之后总资金大概为121.5万元，是本次回撤的最低点，最大回撤10.4万元，回撤比例约7.8%。

【实盘账本】

实盘账本由我和大家的实盘日志发展而来。每日收盘后录入当日收盘资产，系统可绘制出属于自己的投资曲线，自动计算出收益率、回撤等多项指标。实盘账本还可以提供实盘收益率排行榜，方便大家进行实盘收益PK，大家可以利用实盘账本来督促自己遵守投资纪律，让大家相互监督，共同进步！

【宜昌白云飞投资体系】

1、买什么？“指数基金+动量轮动”，买涨得最好的指数基金，永远只骑快马。

2、怎么买？“趋势跟踪”，跟随价格，涨了就买，跌了就卖，打得赢就打，打不赢就跑。

3、买多少？“适当分散”，通过多品种多周期的分散让资金有序进出。

4、如何执行？“量化交易+机械执行”，把投资策略固化成数学模型，用模型代替人为的主观判断，然后严格按模型给出的信号机械执行。

【趋势交易的内功】

1、是否能接受永远不是买在最低点，卖在最高点。

2、是否能忍受看着账户上的浮动收益一点点减少。

3、是否能忍受连续多笔的小额亏损。

4、是否可以长期坚持执行策略信号，不错过任何一笔交易。

5、是否愿意长时间持仓不动或长时间空仓。