第一看书、第二模拟盘,第三一手一手的实战,最终目的就是摸索出一套符合自己的交易系统,然后做到知行合一,有符合交易系统信号就入场交易,没有交易机会就耐心观望等待。
下面讲讲我的交易系统,给您一点借鉴,希望对您有帮助。
交易系统是什么:是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念,再有交易系统。
下面文章分两部分讲解,第一部分讲交易理念,第二部分讲交易系统。
一、交易理念:
1、顺势:顺势而为。
(1)每个时间周期都有“势”,例如周线上涨趋势,日线下跌趋势,60分钟级别上涨趋势,15分钟级别下跌趋势,那么我们到底是要顺哪个“势”。“势”和“时间周期”是相互依存关系,您要说“势”,那么您就要先确定你所说势的“时间周期”。
(2)我是怎么确定势的呢:两个时间周期方向共振,确定“势”的方向,顺着这个“势”的方向操作。两个时间周期通常是4倍或者5倍的关系,例如60分钟级别周期和15分钟级别周期。单个时间周期确定的“势”方向不稳定,两个时间周期方向共振确定的“势”方向比较稳定趋势波段大概率有可操作的空间,当然如果是两个以上的时间周期方向共振,那么“势”’的方向确定性更加的强烈。
2、轻仓:通常每个品种配置5%-10%的仓位,如果均不能设置保本止损则最高只能开到30%的仓位,以此作为前提类推,能设置保本止损之后,就可以再开新仓位。
3、止损:截断亏损,让利润奔跑。
(1)顺着大周期和中周期的共振方向操作,小周期找点位入场,并且设置好止损,能设置保本止损之后,转到中周期等待波段止盈信号平仓。
(2)首次建仓每个标的的止损空间不能大于账户总资金的1%,最近的第一目标位计算的盈亏比至少要大于3:1才能入场交易。
(3)因为有“轻仓”理念,每次战役的持仓还不能设置保本止损的仓位最大不能超过30%,并且每个标的的最初止损空间不能大于总资金的1%,所以,单次战役的正常情况下理论风险度控制为不大于总资金量的3%。
(4)突发不可预计的重大事件,全仓离场观望。
(5)由于身体、感情、家庭等因素引起情绪的持续低迷或剧烈波动,全仓离场观望。
4、阶段性停止交易:
(1)每天交易亏损额度不能大于账户总资金的5%,大于5%则当天必须关掉电脑停止交易,至少休息一天,等理清思路之后才能重新入场交易。
(2)损失总资金量的10%,无条件休息一星期。
(3)损失总资金量的20%,无条件休息一个月。
(4)损失总资金量的30%,无条件休息三个月。
(5)损失总资金量的50%,当年平仓,彻底休息,等来年理清思路后再战。
5、资金管理:100万资金为例,执行下面的资金管理风控原则:
(1)刚开始没有盈利时,最大持仓不能超过50%。
(2)本金亏损超过5%后,单次战役无条件只用25%以下的资金操作,直到出现以下信号:本金亏损小于5%了而且开始有赚钱效应了,这个时候,最大持仓恢复到50%以下。
(3)盈利超过5%后,最多可以动用75%的资金进行操作,盈利小于5%时重新进入第1条。
(4)盈利超过15%后,最多可以动用100%的资金进行操作,盈利小于15%时重新进入第3条。
(5)盈利在50%以内继续用100万作为总仓位;盈利超过50%后,从证券账户中转20万盈利到银行账户,剩下的130万作为新的总仓位,然后从第1条重新开始。
(6)如果连续三次短线操作失手,无条件降低到半仓以下,恢复正常的条件是:资金收复3次失手的失地或者连续三次操作得手。
(7)总资金从最高点回撤8%后,无条件降低到半仓以下,恢复正常的条件是:资金恢复到最高点以上。
(8)任何时候从盈利状态进入亏损,则重新进入第1 条,重新开始循环。
二、交易系统
1、大周期和中周期共振判断趋势:入多单还是空单。
(1)大周期多头拐点策略:大周期MACD底部高于最近的两个MACD底部 中周期MACD底部高于最近的两个MACD底部=多周期多头共振,可以操作中周期的多头波段。
(2)大周期多头趋势延续策略:大周期20/60均线金交并且60均线拐头向上 中周期MACD底部高于最近的两个MACD底部=多周期多头共振,可以操作中周期的多头波段。
(3)大周期空头拐点策略:大周期MACD顶部低于最近的两个MACD顶部 中周期MACD顶部低于最近的两个MACD顶部=多周期空头共振,可以操作中周期的空头波段。
(4)大周期空头趋势延续策略:大周期20/60均线死交并且60均线拐头向下 中周期MACD顶部低于最近的两个MACD顶部=多周期空头共振,可以操作中周期的空头波段。
还有其他部分……
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