没有任何参数的交易系统：L/S Model

• 作者：     来源：     日期：2009-05-05     点击：5309

这个系统，没有参数，没有输入，简单得要命，但是测试结果良好。

原理：
‘the mornings are traded by the amateurs but the afternoons are owned by the professionals.’
    上半场（上午）业余选手热身，下半场（下午）专业选手表演

描述：
If the time is greater than 1300 EST and less than 1605 EST
and the market is greater than yesterday’s close at the close
of the hourly bar then go long;
If the time is greater than 1300 EST and less than 1605 EST
and the market is less than yesterday’s close at the close of
the hourly bar then go short;
There are only four points in the day when this system can
trade when using natural hour bars, 1300, 1400, 1500 and
1600 EST.
如果时间晚于东部时间（写这个系统的是美国鬼子，东部时间即纽约时间）13：00，且早于16：05，如果市场价格高于昨天的收盘价格，以小时K线（原文为 bar，美国人用棒线）的收盘价做“多”。
如果时间晚于东部时间13：00，且早于16：05，如果市场价格低于昨天的收盘价格，以小时K线的收盘价做“空”。
当系统能够交易时（这个系统还有一个过滤器）， 一天之中只有四个点(可以交易)，自然的东部时间的13：00，14：00，15：00，16：00。

Tradestation代码:
If time > 1300 and time < sess1endtime - 10 then
begin
  If close>closeD(1) then
      buy this bar at close;
  If close<closeD(1) then
      sell this bar at close;
End;

过滤器:
有很多过滤器可以使用，其中一个是使用ATR，Tradestation代码如下：
  If avgtruerange(35)>3 then begin
    {system code here}
  End;

[点评]
这是一个匪夷所思的系统，一天只在下午的四个小时整点上交易，没有任何参数（原文为input，输入，指的是Tradestation代码的参数，Tradestation代码的参数的表达方式即input）

测试结果

不使用过滤器在S&P500上的测试