为什么BOLL带一直被认为是最适合交易员使用的指标?
它究竟有哪些妙用,让无数交易员推崇备至?
来看看这只走势图,你认为现在跌到底了吗???
案例1
再来看看这只走势图,如何判断未来的走势?
案例2
不会是不是?那如果给你加上boll线指标呢?
Boll线指标的用处就在于此,通过股价走势结合简单的上下轨道线,告诉你股价是否突破了常轨。
指标的算法很简单,中间这条线是20日均线,上面这条线就是20日均线+2个标准差,下面的线就是20日均线-2个标准差。
boll
一般用法是股价跌到下面的线,后市看涨,股价涨到上面这条线,后市看跌。
但用这个指标赚钱真的如此简单吗?
我们利用python量化回测一下,就按照上述标准低买高卖,看看目前上市的4930只股票,过去10年时间中触及买卖信号后,究竟有多少次是赚钱的,多少次是亏钱的。
你可以先大胆猜测一下结果。
从2013年至2022年期间,市场上共发生了172315次股价触及boll下轨的事件,1天后股价上涨的概率只有50.03%,而5、10、20天后的股价上涨的概率分别为52.26%、52.14%、52.67%。
案例3
看跌信号方面,市场上共发生了196829次股价触及boll上轨的事件,1天后股价下跌的概率有51.57%,而5、10、20天后的股价下跌的概率分别为53.35%、52.79%、52.9%。
看涨和看跌数据高于50%平衡线,但也高不到哪里去,只能说股价触及上下轨后买卖这个方式略微有一丁点效!
那有没有提高胜率的方法?想知道的点点赞!
这里尝试过优化参数回测,经过在【10、20、30、40、50、60、90、120】参数之间进行测试,发现胜率并没有明显提高,只能配合其它指标试试,例如结合上期说的MACD金叉死叉买卖信号!
在此基础上加上成交量高位放量和低位缩量呢?这里定义放量和缩量——当日成交量大于前一天且大于5日均量为放量,当日成交量小于前一天且小于5日均量为缩量。
看跌胜率均略有提升,尤其是5日周期上,胜率已经提升到55%的及格水平。
案例4
至于想达到60%的良好水平,还需要进一步的挖掘和优化!
值得一提的是,boll线指标在指数层面胜率较高,回测了上证/50/300/500/1000/创业板等指数,用boll单一指标上下轨触发信号,其中部分指数正向及反向胜率最高超过60%,已经是良好的水平!
例如上证50为例:
案例5
好了,篇幅有限,更多内容请关注后期更新!
特别告知:
基于历史数据回测的结果不等于未来一定发生!以上内容不作为投资建议!不得据此投资交易!请知悉!
投资有风险,入市需谨慎!
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