先来区分两个概念，一个是胜率，一个是概率，下面讲的是概率优势，因为胜率对交易系统没有太大的影响，就算低胜率的系统也是可以赚钱的。
首先要说的是，并不能确定某一个方法就能在市场里赚钱，就算这个方法曾经在市场里是盈利的，随着市场的变化也会出现逐渐失效的问题。就像感情需要去经营，交易系统同样也需要去精心维护。只能说通过一些方法可以知道自己的交易系统在接下来的一段时间表现大概率会怎么样。
最重要的一点，要做好交易系统的回测工作。有很多人排斥回测，认为未来是不可预测的，拿过去的数据来预测未来的表现是不可取的。也确实有很多系统是回测表现很好，实际交易差得一塌糊涂。
这里要澄清一点的是，回测只不过是筛选交易策略的第一步，它可以过滤掉那些没有用的策略。如果没有回测那么交易系统过去的表现如何都不清楚，更不用去谈未来的表现了，所以要知道系统表现如何还是得靠回测先检验一遍。
当然，为了确保交易系统的回测和实际交易结果一致，且在实际交易中的表现和回测结果有比较好的一致性。必须保证你的策略不含有未来函数，没有偷价漏价之类的'作弊行为'。此外，还需要回测的样本足够多，没有过度优化，而且要充分考虑交易的成本，比如手续费、滑点成本，这些对策略表现的影响是非常大的。另外还需要做一段时间的实盘和回测结果的对比以确保实际交易结果和回测结果是一致的，否则回测再好也是没有用的。
那如何确认系统有概率优势？这里说一个简单的方法，就是通过多品种的回测来确认，这也是避免交易系统过拟合的一个好方法。比如你的交易系统是基于一个品种的数据来开发和优化的，在这个品种上表现不错，那把这个系统原原本本地用到其他相关性比较低的品种上试一下，如果系统表现还是很不错，那说明这个系统确实是有一定概率优势的。
注意，每个品种的样本容量都要足够大才行，最起码有200次交易，不然没有说服力。当然，还有其他的方法来检验，比如蒙特卡洛和K折检验，这些内容就深一些，要求也比较高。
最后，概率优势确定了，一个策略到底赚不赚钱，不知道！因为未来的市场谁也说不好，也许市场接下来走好几年震荡不出趋势，趋势系统失效了也有可能。
对于市场的不确定性，可以通过丰富策略的种类和多品种的组合来尽量减少市场环境改变时导致的亏损。一个比较好的组合方法就是一个正期望的趋势策略加一个正期望的震荡策略，市场走趋势时震荡策略亏损但是趋势策略赚钱，走震荡时趋势策略亏钱震荡系统赚钱，两个都是正期望，结果是回撤减小，盈利相加。
当然还有其他种类的策略，比如套利策略，丰富的策略种类可以让你减少在市场环境改变时因为过于集中于某一类策略而带来的亏损。另外多策略还有一个好处是有充分的时间来替换失效的策略，不至于出现了策略失效时亏损已经非常严重甚至已经爆仓的问题。
联系客服
