日内波段交易系统

1.专一：一般专注一个品种，选择流动性强，走势活跃，波动幅度大的品种。例如螺纹钢，甲醇等。必须集中力量聚焦一个品种，这样才能更好的了解和感知它的特性与动向。
2.仓位管理：以轻仓为主，每次投入的资金只用2.5倍杠杆。这是很重要的一点，轻仓可以对付连续亏损和出现黑天鹅的不利情况。在轻仓的前提下，遇到不利情况时，资金的回撤不大，对心理的打击也不大，不会引起爆仓和心理崩溃，可以继续坚定的执行既有的策略。
3.交易频率：每个交易日只能交易一次，触发止损后便要等到第二个交易日再开仓。这样能防止频繁交易和冲动交易。
4.上面这三点是基本的交易原则，接下来是关于日内交易的具体操作。
*以螺纹钢品种为例子。每个交易日开盘的第一个小时不交易，只观察。当第一个小时的分时走势偏强或偏弱，品种价格运行在分时均线之上或之下时，则可以根据品种强弱的力度去开多空方向的仓位。（也可以用另一种开仓方式，即20日均线之上只做多，20日均线之下只做空，这两种方式只能选择其一）*开仓完成之后，记住第一时间必须设置止损单，每次都要设置，绝不能心存侥幸和犹豫。止损的幅度一般在百分之一以内，每次亏损的资金不超过总资金1.5%。例如螺纹钢，每次设置止损单的幅度可以在25—30个价位之间。
*开仓和设置止损单之后，就不要提前平仓，除非触发止损，否则持有盈利单到收盘前再平仓。这一点非常重要，这就是所谓的“截断亏损，让利润奔跑”，让盈亏比放大，而让利润奔跑的前提就是关乎时间了，持有的时间越长，利润才有可能奔跑，盈亏比才可以尽量的拉大。因此，在没有触及止损的情况下，一定要持有盈利单到收盘前再平仓（一般在下午两点四十五分之后再平仓）
*持仓在有盈利的情况下，可以采取移动止损的方式，什么是移动止损呢？打个比方，在螺纹钢4000元做多，在3970设置止损单。当价格上升到4050时，可以采用移动止损策略，把止损点位设置在4020，这样就算利润回撤还能保住一定的利润。
*总之，大道至简，这个交易系统主要盯住三点，第一，胜率，第二，盈亏比，第三，破产率。开盘关注一小时的走势可以提高胜率；持有盈利单到收盘前再平仓，可以扩大盈亏比；轻仓使用2.5倍杠杆，可以防止爆仓和破产。最后，最重要的一点是，必须坚持交易的一致性，也即是不能随意开平仓，必须按照规则开平仓。无论开仓平仓的依据，止损幅度，轻仓，开仓的手数，品种都要坚持一致性。
*这个日内交易系统的盈利模式在于胜率和盈亏比，交易的次数越多，越能突出交易系统的优势。打个比方，我们在100个交易日里做了100次交易，60次盈利，40次亏损，胜率百分之六十，当亏损的时候，我们是固定比例的止损，例如每次止损30个价位，40次亏损便是损失30＊40=1200个价位，而在60次盈利中，平均每次盈利50个价位，那么60次盈利便是得到60＊50=3000个价位，总体在这100次交易中，一共盈利的是3000-1200=1800个价位。
*专一，轻仓，顺势，止损，持盈，一致性，连贯性，纪律性。