趋势交易系统

 

一、投资哲学：混沌——秩序——混沌

1、股市是混沌的；

 

2、一切交易方法都是概率性的，方向看错，只能寻求于止损；

 

3、既然一切交易方法都是概率性的，那精准的交易系统又如何征服混沌的市场？

任何一个交易系统，都是建立在投资者实战总结、经验的基础之上，符合投资者的知识框架和认识，在其看来这是成功率较高的交易方法。事实上，在实战操作中，任何一单下去后，行情后面会怎么走，真是未知数，因为影响这个市场的因素太多太多，可谓“变是唯一的不变”。

如：均线交易系统，均线多头，代表着市场成本在上移，这就是一个上升趋势，如果说非要交易的话，交易这样的品种绝对比交易一个均线空头的品种成功概率高。同理，阳K线的做多力量也一定比阴K线强。

 

4、交易体系与东、西方哲学

     世界万物的本质：混沌——秩序——混沌。即：混沌中蕴含着秩序，秩序中又有混沌。

      世界万物总体上看似乎是混沌、混乱的，永远处在变化当中。但是混沌中又蕴含着秩序，譬如：春夏秋冬的轮换、物体的自相似性。如果再具体到实践生活中的某一个点，却又是未知、难以把握的。这就是世界发展的总规则——“天道”。

西方思维：比尔在《混沌证券操作法》中阐明了混沌是一个错误的命题，混沌是更高的秩序，书中测量海岸线的例子很形象。这只能说，自相似这种变的本质是不变的，但自相似物体又不尽相同，都有其独自的地方，所以具体到某一点，又是秩序中的混沌，不可能一模一样的。

东方思维：阴阳运动，物极必反。事物无时无刻都在产生变化。但混沌里面包含着秩序，比如：春夏秋冬的轮回，日月更替等。再要深究何月、几点、几分春天来到，何日、几点、几分太阳出来，这些都处在变化当中，由于其他因素的影响，每年都不一定刚好是同一时刻，所以，这又是秩序中的混沌。

世界发展的本质是相同的，西方哲学和东方哲学唯一的区别只是思考问题的方式不同而已。

西方人的思维是务实的、成功的；

东方人的思维是务虚的、深刻的；

可见双方各有优缺点。我认为最好的解决办法就是用东方混沌的思维去指导西

方务实的操作，站在思维的制高点处理具体的细节问题。

     金融市场只是宇宙万物的一部分，当然也必定遵循着“天道”规矩。总体上金融市场的走势是不可预知的，但其中蕴藏的秩序就是市场中有趋势和震荡两种走势行情的存在。如果具体到捕捉行情的启动点却又是无能为力、不可预知的。

      成功的交易体系有很多，从现象上看不尽相同，但他们所追求的本质一定是相同的：此点处，多方强于空方。

二、交易体系：趋势交易

趋势交易系统顶层设计：

①、盈利的本质靠幅度、仓位，并非靠胜率，

       因为买点的混沌性。

②、何时入场？入场多少？何时止损？

       起涨点、伏击圈、腾飞点；
     
      入场多少，依靠资金管理；

      止损：技术点+资金管理（能承受的最大 损失）

1、技术分析

①、均线系统，市场成本。

       交易不能只看图表，应深究图表背后的本质才是正确解决问题的方向。均

线系统本质代表的是市场成本、市场趋势，站在当前市场成本的角度看趋势位

置，应该是比较客观、务实的操作方法。

②、周期套理论：月／周／日

       大周期制约小周期的发展，小周期也可以引导大周期的走向。

      看大周期的利润，承担小周期的止损！

2、基本面分析：自上而下的选股理念。

    多年前就听王老师说“自上而下的选股理念”，且屡试不爽。后来自己也慢

慢的体悟到：寻求技术分析背后的稳定性就是基本面要好，基本面和技术面并

不矛盾，而是统一的。他们之间是层次关系，基本面可以提高技术分析的稳定

性。说到最后，还是趋势。技术分析有趋势，基本面分析一样有趋势。这个趋

势代表着社会主流行业、朝阳行业（或者行业中的至极必反、或者是新行业的

代替）。

三、资金管理

      资金管理也就是仓位分配。仅这一题目就可以单独作为一个话题来谈。因

为从另一个方面来讲，不用任何分析理论，闭着眼睛抛硬币式的随意买卖都可

以获利。如果看过海龟交易系统都明白。

        我们设想：假定设计一个交易系统，盈亏比1：3，盈利的时候盈利3个

点，亏损的时候亏1个点，那么只要坚持足够长的时间都会获得利润。况且，

现在想来任何一个能盈利的交易系统都是这个特征，因为交易点是混沌的。

        看了宁俊明老师《资金布局》一书之后，再联系伍朝晖老师3：4：3；

6：3：1等资金管理方法，君山老师3带1资金管理方法，推手老师25%的仓位

管理方法，135资金布局中3：8：16等，其实这些都是方式、手段，每个人的

情况不同，交易体系不同，采用的方法可以不同。资金管理的本质其实就像宁

老师说的：只要有利于资金都可以。当然，其中也包括你能承受的最大损失。