量化小兵DDB: 量化研究13|基于ATR指标做出日内趋势参考线 最近我在思考如何进一步把ATR指标...

最近我在思考如何进一步把ATR指标用在日内交易之中。大家都知道ATR指标的原理，主要衡量了一定周期内每个k线的平均波动情况。按道理讲，如果今天日内是趋势行情的话，那么收盘价一般都会相对开盘价上涨或者下跌超过1个ATR才对。同理，如果今日相对比较震荡的话，收盘价相对开盘价的波动一般不会超过1个ATR。

今天，就给大家介绍一个小指标来画出日内趋势参考线，文章内容不多，主要是讲怎么做出这个趋势线。首先，我们需要确定两条参考线，这里我选择1个ATR和3个ATR作为两条趋势参考线。如果收盘价相对开盘价波动了1个ATR，那么就可以推断出日内每个k线需要波动多少个点才能实现这个目标。这样就可以画出每分钟理论上的上界和下界。

我们在TB加载IF000沪深300指数的5分钟k线图，接下来就需要计算日线k线的ATR指标，如下所示：

使用了TB论坛提供的跨周期函数，朋友们可以自己编写或者去下载相关函数。为了能够计算出每个k线需要波动多少个点，还需要知道每日日内有多少个k线。

其中，DayBarLen就是每日日内k线数量，如果按照5分钟计算，在2016年之前股指期货每天有270分交易时间，也就是说：DayBarLen = 270/5=54，在2016年之后，由于交易时间改变了，每天股指期货只有240分交易时间，因此，DayBarLen = 240/5=48

接下来，我们需要把日内每个k线的趋势线的值都计算出来。每天以日内开盘价为基准。可以用一下方式实现：

这样就可以在TB画出如下图形：

图中，黄线是每日开盘价，绿线是1倍ATR日内趋势线，白线是3倍ATR日内趋势线。从开盘价开始，我们讲日内趋势线做对称的图形，向上和向下不断地延伸直到在日内最后一个k线使得最终的价格相对于开盘价上涨或者下跌达到1个ATR和3个ATR。

接下来就需要一起探讨一下这个日内趋势参考线的使用方式。

1、日内价格在上下1倍ATR趋势线之间运动，表明当天走势较为震荡，没有明显的上涨或者下跌。大家都知道日内要走出趋势，开仓时间尽量越早才能有较大概率形成日内趋势行情，因此开盘之后长时间无法突破1倍ATR趋势线当日尽量不做趋势交易。如下图所示：

2、 日内价格在上下1倍ATR趋势线到2倍ATR趋势线之间运动，表明当日趋势稳定没有明显的快速上涨或者快速下跌。稳定的趋势是交易者最喜欢的行情，不担心头寸会被震荡给洗出去。只要价格一直保持在1倍ATR趋势线附近，到收盘时收盘价相对开盘价就会上涨超过1个ATR或者下跌超过1个ATR。具体如下图所示：

3、收盘价相对开盘价上涨或者下跌超过3个ATR的概率基本不可能，因此如果日内价格运行到这个区间，往往是止盈或者反弹的位置。以2019年5月6日暴跌为例，如下图所示：

价格一直压制在下跌3倍ATR趋势线附近，但是一旦加速下跌就会发生反弹，直到下午临近收盘出现明显的尾盘反弹，因为如果不反弹就意味着收盘价可以相对开盘价下跌达到3个ATR，就算2015年股灾暴跌都没有出现过这种情况。因为ATR本身也是随着行情在变动，市场波动大时，ATR也在增大，所以即使出现跌停或者涨停，在收盘时都可能碰不到3倍ATR趋势线。

总结：至此，本公众号为大家介绍了三篇关于股指期货日内k线特征的文章，我们通过这些数据分析，大概能够知道每天日内的波动情况，高低点最容易形成的时间区域，以及日内高点低点之间的时间差分布等特征，本文又为大家从价格上给出了每个时间点对应的合理价位，通过这一些分析相信对那些股指超盘手来说可以提供不少的参考工具，欢迎大家和量化小兵继续保持交流，这里会一直为大家分享好的研究，谢谢大家支持。

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