期货交易中日线级别持仓过夜当然可行;而且日线级别的交易,你必须持仓过夜。你不持仓过夜怎么能够拿到该有的趋势呢?每天收盘的时候平仓,开场的时候再把订单接回来?那要浪费很多的手续费。
其实5分钟级别的订单也可以持仓过夜,不同的品种有不同的属性。我本人的交易级别就是5分钟的级别;经常持仓过夜。但绝对不会持仓过周末;另外同外盘关联性比较高的,例如原油,燃油等等,绝对不会持仓过夜。我虽然进行5分钟的日内交易,但是仓位控制的比较严格。也遇到过跳空的行情,期货市场走势是无序的,有的时候是对我有利的跳空,有的时候是对我无不利的跳空。
期望值为正值的交易系统输出的频率越高,盈利率也就越高。
这很容易理解。你的交易系统有一定的成功率最终的交易结果是盈利的,那么相同的资金管理原则做的越多挣钱越多。例如,一套期货交易系统。成功率40%,盈亏比1:2。输出100次,盈利20%。输出200次,盈利40%。输出300次,盈利60%。当然这是理论上的数据,毕竟交易中我们还要扣除手续费对交易结果的影响。
下图是我5分钟的交易逻辑。
这也是我要说短线交易的一个弊端,短线交易最大的问题就是会产生比较高的手续费,最终的交易结果会产生影响。可能很多人并不在意这个手续费觉得他能有多少,但那绝对是错觉,我们来看一组数据。
期货日报的第十三届实盘大赛,59400人参与,总资金153亿元,人均资金25万元。如果去掉基金组和机构组,估计其余人的平均资金不到10万元。
最后净亏损5亿多,而手续费就高达11亿元。在盈利的组别里,基金组盈利10亿元,手续费2亿多。程序化组盈利1亿元,手续费1.3亿元。
除了这两个组,其余的组全都是净亏损的。重量组亏损2.37亿元,手续费2.6亿元。轻量级亏损14亿元,手续费5.4亿元。
轻量组的人数最多,4万人,总资金39.5亿元,人均还真是不到10万元。如果这么算起来,平均亏损35%。所以,海量的散户提供了最大的亏损。
最惨的是人均资金不足10万元的轻量组,盈利的人占比只有24%,累计平均亏损高达35%。在亏损的金额中,有4成是亏于手续费。钱越少的人,越想赚钱,越频繁做短线,结果亏损越多。
以上的数据可以充分看出,手续费对交易结果的影响。甚至在一些组别中,手续费占到了亏损的40%。期货交易日内短线交易难,成功的原因也在于此。
总结:如果题主总结出日线交易的逻辑,并能够认真的执行,那么是很理想的交易状态
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