网格交易总结系列（二）优化方法篇 在《网格交易总结系列（一）基本操作篇》中提到了 网格交易的三个缺点：资金利用率低、收益率低、操作时间长 ，优化也自然是针...

在《网格交易总结系列（一）基本操作篇》中提到了网格交易的三个缺点：资金利用率低、收益率低、操作时间长，优化也自然是针对这三个缺点展开。

资金利用率的优化，除了买逆回购、宝宝之类的外围，网格交易自身真的没有其他优化办法。网格交易本来就是逐步买入、分散风险的操作方式，想提高资金利用率，直接all in，那么价格下跌时没有资金买入怎么办。所以用网格交易，在享受其操作简单的同时，也得接受它的这个缺点。

操作时间长，这个连外围优化方法都没有，做好抗战准备吧，用时间换空间。

网格交易可优化的四个参数：
网格交易唯一能在自身真正优化的也就是收益率，不知道大家有没有注意到上篇制定计划时提到的几个事项：起始价位、每格资金量、格子密度，这三个事情其实就是网格系统的参数，优化也是针对他们。

在网格基本操作法时，是默认用该仓位一次买入、一次卖出的方式，但在优化时，一次买入不一定要一次全部卖出，特别是在低价格子买入时，所以可将每格资金量参数拆分为两个：每格买入量、每个卖出量。那么总的优化参数就是四个：起始价位、格子密度、每格买入量、每格卖出量。

四个参数的优化方法：


（1）起始价位
很多散户买入股票后睡不着，无非是两个原因，仓位重了、买贵了。网格交易本来就是分散买入的，所以这里暂时不讨论仓位重的因素，另外也请回顾资金利用率优化的描述，如果仍然无法改变仓位重的习惯，那您真的不适合网格交易。

贵与不贵，自然判断标准不同。雪球上很推崇价值投资，认可价值就觉得不贵，不认可价值就觉得贵。个人对价值投资仍处于学习阶段，做不了这种见仁见智的判断。那么贵与不贵，就只能从价格上进行了。在6000块时买和在4000块时买，心理感受肯定不同吧。

所以，起始价格要足够低，别买了睡不着觉。至于低于什么价格才算低，每个人可接受的程度不一样。我可以接受的是2PB以内（先简单了解这个数字，这个问题还可以延伸出另外的话题）。当然，你也可以加入一些技术指标作为过滤条件，比如建立的“月线网格”组合，在月线的MA60附近或以下开始网格买入。

另外，起始价格与你的资金量和格子密度也有关系，这个在格子密度部分讲。

（2）格子密度
网格交易是用时间换空间，一般来说是不止损的，那么资金量是多少、每格子设多大合适、极限低价可能是多少要综合考量。我自己的原则是，即使到极低价格，也要有钱买入。上篇帖子中有朋友评论说10块跌到3.87太极端，但万一出现了这么极端的情况怎么办，做计划时自然是从最坏的角度考虑。

格子密度，在总资金量、极限低价的基础上根据交易品种不同可以自主设定。我在股票上是10%，在黄金上是10刀，在白银上是0.3刀，这个没有统一标准。

（3）每格买入资金量
总资金量确定了，极限值和格子密度确定了，接下来就是确定每格买入数量。最简单的就是平均买入，这也是上篇基本操作篇举的例子。但收益率大家也看到了，惨不忍睹。

对于买入优化，大家首先反应到的肯定是跌的越多，价格越低，买的也要越多。没错，网格法买入的优化就是这个方向，但具体手法大家会有一定差异。
我的优化手法是：
（1）     设置最小资金单位，然后将总资金等分。比如一个资金单位2000，总资金10万，分为50个资金单元。
（2）     刚开始建立网格时，投入较少的资金单元，比如1单元，随着价格降低，投入的资金单元越多。

这种思路来源于马丁格尔策略和倒金字塔，具体请自行搜索。优化买入后的模拟见下表

收益率才提高0.08%，这有什么鸟用。是的，在这个模拟里面，虽然低价买入了很多，但没涨呢就全部抛掉了，怎么享受价格回升的果实呢。所以，买入的优化也要有卖出优化的配合。

（4）每格卖出量
如果要享受价格回升的果实，自然是将在低价买入的筹码拿的久一点。因为上表的模拟中，最大一次可买到4000股，我们再做一个模拟，每次不全部卖出，只卖出1000股。

现在收益率是多少呢，86%。
（20151117更正：上表卖出股数计算有误，总卖出数应该是10000,持股市值应该是69300，价格到达11元时，总资产为72257.95+69300=141557.95，收益率为73.3%）

所以，优化方法说起来就那么点事，琢磨久了，自然就琢磨出来了。基于四个参数和“足够低的开仓点”、“越低买的越多”、“高了才卖”的方向，你自己也可以做出适合的优化。

PS：用网格交易，要有点逻辑思考能力、会些excel，逻辑分析后用excel试算。估计没人有钱到一开始就拿实盘来验证逻辑吧。

总结系列文章索引：
（1）网格交易基本操作篇 网页链接
（2）网格交易优化方法篇 网页链接
（3）我们真正应该关注什么 网页链接

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