我今天无聊,利用历史数据做了一项统计,从99年到2009年,取每年的1月1日的最低PE的100只股票为一个组合,每只股票投入1%的资金,不用管这 100只股票中有没有ST,也不用去除每股收益中的水平(投资收益,营业外收益,公允价值变动收益等),每年只调整一次组合,然后与上证指数的相比较,假如在这十年中无视市场牛熊一直满仓操作,得出以下结果: 年份 上证指数涨幅 低PE组合涨幅 1 1 1999 19.18% 20.19% 1.2019 1.1918 2000 51.73% 57.17% 1.88902623 1.80831814 2001 -20.62% -18.94% 1.531244662 1.43544294 2002 -17.52% -14.73% 1.305692323 1.183953337 2003 10.27% 25.02% 1.632376543 1.305545344 2004 -15.40% -4.64% 1.55671589 1.104491361 2005 -8.33% -6.17% 1.460666519 1.012487231 2006 130.43% 100.17% 2.923816172 2.333074326 2007 96.66% 244.19% 10.06348288 4.588223969 2008 -65.39% -55.34% 4.494351455 1.587984316 2009 78.34% 173.37% 12.28620857 2.832011229 年复合收益率: 25.60% 10% |
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