上半年涨幅前100名个股量化分析------股海远征

上半年涨幅前100名个股量化分析（作者：股海远征）

(2010-06-14 23:08:28)

       2010年上半年涨幅前100名个股量化分析（作者：股海远征）

     我对沪深股市6月12日前的涨幅前100名股票进行了量化分析，得出了一些有用的结论，并修正升级了自己的交易系统（参见博文《 我的交易系统建立与完善（作者：股海远征）》）。这是自己辛苦分析所得，本不想广而告 之，一是怕结论误导别人，二是毕竟是自己辛苦所得，有些不舍。但想到博友们对我一直以来的信任与支持，还是发布供大家参考吧，希望对我的各位未曾谋面的博友有所帮助。

    经过对2010年1月4日到6月12日个股区间涨幅前100名个股的特征分析，分析得出如下特征：

特征1：平均股价 35元（70以上9家  40-60 15家 30-40 21家 20-30 25家 10-20 25家 10元以下 6家 ）、平均市盈率 90 （100以上 17 80-100 8 60-80 18家 40-60 30家 20-40 15家 0-10 1家 亏损12家）平均市净率 10  平均每股收益 0.55（1元以上 11家  0.8-1元 9家 0.6-0.8 15 0.4-0.6 23 0.2-0.4 14家0.1-0.2 8 0-0.1 9 ） 平均净资产收益率15% 平均流通盘1.8亿（一亿以下40，1-2亿 26，2-3亿 16  3-4亿  5 4-5亿 5 5-6 6家 7亿 1家）。
特征2：快速集中 38家集中22家  变化不大 21家 分散7家 下降 1家
特征3：行业：电子 13家  配电设备  8家 食品 4家 医药15家
特征4：主力机构：前100只 华夏大盘 4只 华夏行业 5只  华夏优势4只 汇添富均衡 5只 汇添富成长 3家嘉实主题  4 只 易方达价值 4只  银华核心 5只  ，个人15只  前50只最多：汇添富均衡、银华核心、汇添富成长、华夏优势、华夏行业
特征5: 半年报预增50%以上或有增发

结论：
（1）股价： 20-40元最易出黑马，10元-20元黑马尚可，10元以下和70元以上黑马少
（2）市盈率：40-60最易出黑马 20-40,60-80区间尚可， 80以上较少 ，市盈率1-20最不易出黑马
（3）每股收益：0.4-0.6最易出黑马 0.2 以下少
（4）流通盘：1亿以下最易出黑马 1-2亿次之 2-3亿再次之 3亿以上少 7亿以上基本没有
（5）集中度：牛股绝大多数出现筹码快速集中的特征，且多数集中到机构手中，很少有个人集中的。
（6）行业：医疗、电子、配电、食品易出黑马
（7）大牛主力：汇添富均衡、银华核心、汇添富成长、华夏优势、华夏行业，次牛主力：华夏大盘、嘉实主题、易方达价值
（8）业绩：半年报预增50%以上或有增发

原分析是张很多分析项的EXCEL表，由于无法粘贴到博文中，因此只选部分项做如下贴图。





重点股票池：600423、000973、600160、002345、002093、002225

计划：半仓600423 半仓002345 1/4仓600160 1/4仓000973，现介入000423做反弹，持002064，反弹至2636 30日线或2680 20周线出货，待再次大盘回调后，长线买入600423 002345 各半仓 长线持有。

下图是初步关注的股票列表：




                             股海远征  撰写于2010年6月14日