风险预警系统的基本构成

一、风险预警在风险管理过程中的位置

风险预警的本质是利用风险评估的结果，对风险进行定级，然后进行报警。

在ISO 31000标准里，风险评估包括三个串行的子过程：风险识别、风险分析、风险评价。风险评估的结果为风险应对服务，但是，不管是线上还是线下，风险评估的结果都需要转换成“容易识别的信息”来提示决策者或风险应对实施者，否则，他们很难在第一时间进行风险决策或风险响应。这里所说的“容易识别的信息”一般不是数字和文字信息，而是可视或可闻的信息，比如可视信息：红灯、黄灯、绿灯，比如不同频率或不同音调的铃声等可闻信息。所以，在风险评估与风险应对之间，应该有“报警”这个环节，如图1所示。

 图1 风险预警在风险管理过程中的位置

在风险管理实践中，如果仅有风险评估，没有风险报警，那会耽误风险应对。这就好比肺癌患者，初期自己没啥感觉，如果体检（风险评估）查出来了，医生却没有告知或没有及时告知患者（报警），那就会耽误治疗（风险应对）；又比如两辆汽车相撞发生交通事故，出险了，汽车受损严重，如果不向保险公司报案，即使你买了保险，那也没法启动理赔（风险应对）。

二、风险预警系统的基本构成

风险预警系统通常包括上面提到的“风险评估”和“报警”两部分，如图1所示，其基本功能一般有八项，因它们之间是串行工作的，所以也称八个环节。八项功能具体为：选目标、设指标、定阈值、采数据、做分析、定警级、发警报、做响应，如图2所示。

图2 风险预警系统的基本功能 

在图2的八项基本功能中，除第一个“选目标”和最后一个“做响应”外，中间的六项功能是预警系统必备的，缺一不可。下面对各功能模块做个简单说明。

1、设指标：围绕风险管理目标，结合企业现行的风险监测指标，以及标杆企业设计的风险指标等，分层分类地设计自己企业的关键风险指标体系。

2、定阈值：结合监管要求、同业基准、企业内部管理要求和历史数据等因素，为各项风险指标设定合理的阈值（或门限值）。

3、采数据：通过线上线下多种途径， 多种接口，实时或及时地采集风险预警指标的相关数据。

4、做分析：按设定的指标计算模型或计算公式，估算风险指标的大小值，比如风险发生的可能性、风险发生后可能造成的影响程度等。

5、定警级：把上面分析的结果与设定的预警阈值相比较，看风险指标值落在哪个预警区间？是红灯区，还是绿灯区？

6、发警报：根据确定的预警等级，发布相应的预警信息或信号，本文称之为“报警”。如果风险落在红灯区，那就亮“红灯”；如果落在黄灯区，那就亮“黄灯”。这个环节还可以建立风险预警的其他提示机制，比如通过电信网向手机发短信、发微信，或者通过OA系统向相关人员发风险预警提示函，或者在OA系统、风控系统上通过风险地图（热力图）、趋势图、雷达图、仪表盘等来展示风险的整体情况及预警信息。

最后来介绍一下“选目标”和“做响应”。

选目标：风险是不确定性对目标的影响，任何一个风险预警系统都是为某个或某几个目标服务的，所以，只有选定了目标，才能根据目标去“设指标”。指标是为目标服务的。

做响应：该功能可以不作为预警系统的一部分，因为有不少响应是在线下完成的，或者由其他系统完成的。

三、小结

风险预警系统是风险管理的核心应用之一，它依据“风险评估”的结果，向“风险决策者”和“风险应对者”发出警示，提醒他们赶紧关注风险、应对风险。如果风险评估的结果不能转换成预警应用，或者预警了但不准确，那风险评估工作就是失败的（白做了），需要重新调整指标、或重新建模、或完善数据采集等。