上篇文章提到了板块强度RPS的筛选,从板块入手然后再分析个股这是自上而下的方法,这个方法比较适合结构性牛市或者趋势上涨牛市。
今天介绍下自下而上的方法,也就是从个股入手然后去反推板块,这种比较适合市场或者指数相对比较弱的情况,因为领涨的个股总是优先于指数见底。
当然了小孩子才做选择,成年人两个方法都要具备互相验证!
在了解个股量化筛选模型之前,先了解下RS和RPS的区别,可以仔细看下上面的文章,其实一句话总结RPS和RS的区别就是:
RPS是彼此之间强弱的相对比较,RS是彼此相对于某一个标准的衡量。
比如筛选个股的逻辑就是,近期不光是RPS相对强度是市场排名靠前的10%以内,同时还要求个股近期比大盘指数要强。这样两者相结合的话,就能找出市场相对较强的个股。
但是这里还不够,有的个股可能因为跌的比较久了短期可能也会出现RPS+RS的条件,所以我们还要符合一个条件,也就是个股站上长期均线(200日均线/250日均线)。
因为如果一只股票是个趋势牛股的话,最起码要在年线以上运行,《股票魔法师》书中关于第二阶段个股有个衡量标准就是站上200日均线以上。
而这类股在指数下跌比较弱势的时候会相对抗跌,而当个股止跌企稳的时候,这类股涨幅会比指数上涨空间更大,这就是领涨股的特点。
量化的公式其实很简单也只是帮助我们节省复盘时间,而最关键的是理解公式背后的逻辑!
RPS一条大于N
{RPS满足一条大于90}
X:=EXTDATA_USER(1,0);{120天的}
RPS120:=X/10;
Y:=EXTDATA_USER(2,0);{250天的}
RPS250:=Y/10;
Z:=EXTDATA_USER(3,0);{50天的}
RPS50:=Z/10;
RPSTJ:RPS120>=N OR RPS250>=N OR RPS50>=N;
RS选股
RS:=C/INDEXC;
RSS:=SUM(RS,N)/N;
RS1:=((RS/RSS)-1)*100;
XG:RS1>0;
200/250日均线上
C>MA(C,250) OR C>MA(C,200);
Tips:公式中的序号需要和你设置的拓展数据匹配上,否则的话可能筛选的时候结果有差异。
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