上交所：ETF期权6合约触发熔断系做市商调整报价行为

2015年02月13日 17:06来源：

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　　今日下午13时6秒至13时57秒，50ETF沽4月2250、50ETF沽4月2300、50ETF沽4月2500、50ETF购6月2300、50ETF购6月2450、50ETF沽9月2300共6个合约触发了熔断机制。这6个合约熔断集合竞价结束后，价格全部恢复正常。

　　上交所对该问题作出回应，称该情况系做市商根据合约标的走势而调整期权报价的行为，非做市商系统故障或操作失误导致。

　　上交所表示，上午合约标的50ETF呈现上涨趋势，因此下午开盘时，部分做市商对50ETF沽4月2250、50ETF沽4月2300、50ETF沽4月2500、50ETF沽9月2300共4个认沽期权合约调低了报价，对50ETF购6月2300调高了报价，导致实际成交价格偏离开盘价达50%(最高偏离达60.2%)，触发熔断机制。经了解，该情况系做市商根据合约标的走势而调整期权报价的行为，非做市商系统故障或操作失误导致。

　　50ETF购6月2450合约触发熔断机制时与开盘价相比跌幅达98.5%，该行为系某证券公司个人客户错误下单所致。下午13时57秒华宝证券某客户申报了1张价格为0.0019元的卖单，而国信证券某客户在早上9时31分52秒申报了1张价格为0.002元的卖单，由于13时57秒时市场上无高于0.002元的买单，最终成交价格无0.002元，触发了熔断机制。本所已督促相关证券公司加强投资者教育，提醒客户谨慎参与期权交易。

(责任编辑：DF120)

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