一个适合大资金的交易策略(非打板,隔日超短)
前文有提到过,趋势交易和打板交易的区别。
也说到,趋势交易适合牛市。其实,熊市也可以有趋势交易的。含义是什么呢?
以下解说理念:
一段大的下跌趋势,期间总会有反弹,如果资金长期在里边,是不可能赚钱的。所以在小的反弹里(小波段上涨),快进快出,套取微博的利润。这就是这套交易体系的核心。
所以定义为:趋势,非打板,隔日超短。
这个为什么适合大资金呢?
1, 这个适合分仓,因为系统概率可以保证赚钱。一把梭哈,不是概率,是赌博。
2, 小资金开平仓迅速,不会引起大资金关注。
3, 隔日超短,资金利用率很高。属于薄利多销。。
下边把回测结果公布一下:
1, 交易策略
非打板,隔日超短
2, 建仓规则
回测范围:2018 -06-03----2018.12.08
分配资金:每一笔操作分配100万
3, 交易方式
交易手续费:万20
开仓价格:收盘价
平仓价格:收盘价
4, 评测品种
沪深A股 3569只股票
5, 回测报告
6, 部分交割单
结论:
这套交易系统优点:
1, 分仓回避风险,
出现连续跌停的黑天鹅,也无伤大局
2, 资金利用率高。
因为是隔日超短,资金第二天即可回笼重复利用
3, 尾盘集中开仓,平仓。
傻瓜式操作,交易可以实行自动化交易(自动化交易已经在前文有过重点描述,自动化交易已经不是问题)
4, 没有大的回撤
最大回撤比10个点(按照尾盘平仓规则),如果设定止损范围,回撤比还会进一步降低。
5, 买卖点清晰。
买卖信号明确,没有未来数据。
6, 手续费因素
目前回测按照万20手续费,实际上如果按照佣金万1,印花税万10计算,实际手续费是万11左右,每一笔利润提升万9个点
7, 开平仓点位有优化空间
因为回测是按照收盘价买卖的。盘中如果有能力买点可以进一步降低,卖点可以进一步提高。
缺点:
1, 每笔利润不是很高。
但是利润都是扣除手续费的净利润
2, 开仓平仓数量不均匀
有时候开仓数量没有或者很少,有时候,开仓数量会很多。
从回测结果看,每天开仓数在18笔左右。、
说明:
因为本策略是低吸策略。实际操盘中,寄希望于吃到下影线,本策略还有优化空间。
盘中操作指示例图:
举例:跨境通(002640)在周四出现买入信号,收盘价是12.09,周五尾盘没有涨停板,卖出,收盘价12.55.毛利润0.46元/股。
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