在5月25日的文章《比尔盖茨的A股持仓》中,我讲到抄他的作业,年化收益率是6.9%。
在6月6日的文章《外资持续加仓的股票》中,我讲到抄社保基金一一四组合的作业,收益率很好。
这两个用的是同一个模型:抄前十大股东作业模型。
1、基本原理
1)前十大股东数据
按照A股的财报披露规则:
每年4月底前公布年报和一季报,从中可以看到12月底和3月底的前十大股东。
每年8月底前公布中报,从中可以看到6月底的前十大股东。
每年10月底前公布三季报,从中可以看到9月底的前十大股东。
在现在大数据的加持下,我可以获得A股所有公司每个季度的前十大股东数据。
2)牛机构/牛人的股票池
然后,我就可以用公式得出任意一家牛机构、牛人进入前十大股东的公司名单。公司名单可能有几只,也可能有几十只,几百只,这些我都分别称为他们的股票池。
3)抄它作业的股票池
然后,我们定一个抄作业的规则:
4月底抄一季度持仓(5-8月持有),
8月底抄二季度持仓(9-10月持有),
10月底抄三季度持仓(11月-次年4月持有)。
于是,按照这个规则,我们就可以得出抄他们作业的股票池,按照月度排列。
4)算抄作业的收益率
结合这些股票的月度涨跌幅,就可以计算出抄作业每个月的收益率,以及N年下来的交易净值和年化收益率。
通过这4个步骤,一个交易模型就出来啦!
在这个抄前十大股东作业模型表里,只要输入股东名称,就可以查询到每一期的股票池,以及抄它作业的收益率。一步到位,非常方便。
2、抄谁的作业最赚钱?
这个问题没有最佳答案,不过我可以向大家展示截至目前为止的模型收益。
1)赵建平
赵建平是超级牛散。
抄作业,2013年4月底到现在,10.2年时间,净值10.1倍,年化收益率25.6%。
2)赵吉
赵吉是赵建平的女儿。俗话说,虎父无犬女。我们看看到底是闺女厉害还是老爸厉害。
抄作业,2013年4月底到现在,10.2年时间,净值5.3倍,年化收益率17.8%。
收益率不如老爸,波动比老爸大,这个车坐得没那么舒服,还是老爸厉害!
对了,昨天是父亲节,祝大家父亲节快乐!也祝大家的爸爸,父亲节快乐!
3)葛卫东
葛卫东也是超级牛人,混沌投资的老板,靠期货和股票交易,赚了几百亿。
抄作业,2013年8月底到现在,9.年时间,净值4.6倍,年化收益率16.8%。
4)高毅邻山(冯柳管理的私募基金)
抄作业,2016年4月底到现在,7.1年时间,净值3.46倍,年化收益率19%。
5)高毅晓峰(邓晓峰管理的私募基金)
高毅里面还有一个人比冯柳更厉害,邓晓峰。
抄作业,2017年10月底到现在,5.6年时间,净值3.78倍,年化收益率26.6%。
6)社保基金一一四组合(国家队的代表)
抄作业,2013年4月底到现在,10.2年时间,净值11.44倍,年化收益率27.1%。
7)JPMORGAN(JP摩根,外资的代表)
抄作业,2013年4月底到现在,10.2年时间,净值6.7倍,年化收益率20.6%。
8)泽熙
最后,再看一个曾经的私募之王——徐翔管理的泽熙投资。
我们可以看到一个很明显的分界点,那就是徐翔2015年11月初被抓进去。
抄作业,2013年4月底到2015年10月底,净值高达3.87倍(2015年5月底6.1倍)。
但随后一蹶不振。
总结
我通过多次的测试,筛选出了100多位值得关注的牛人和牛机构。
无法一一列举,其中抄作业收益率超越赵建平的有不下20位。
我将它们的股票池列出来,再挑选一些符合我审美的股票,这就已经是不错的股票了。
3、我的交易模型
我通过正反互搏术等科学思考的方法,得到正确的交易思维,然后根据正确的交易思维建立交易模型。
我的交易模型,是以抄作业为入门。原因在于它:
简单(技术分析、基本面分析、选股、估值、择时,都有难度)、
直接(直接应用到交易里)、
在抄作业的基础上,再运用选股、估值、择时、仓位管理、期货、期权等多种方法模型,来进一步提升收益率。就像打仗在步兵的基础上,运用飞机、坦克、军舰等多种武器,来提升作战效果。
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