一、2021年紧凑度十大金股总结
平均收益0.585%,跑输深证综指的8.62%
最高31.88%,最低-14.23%,
2021.1.25日就达到了31.20%,完美阐释了这个规律:
“金股推出的前2-5个月内会来一波。4期金股都是如此,可以见证动量的力量。”
至此,十大金股已经推出了3期,汇总如下:
两年跑赢,1年跑输,3年都获得了正收益。
二、2021年十大金股的启示
以史为鉴。
事实上,2021年的金股是一次末日动量的狙击,往前推移时间到2020.11.01日,可以看到这一波动量开始于2020.12.1日,最高涨幅超过了70%。
把时间再往前推到2019.01.01,使用周线,可以看出紧凑度完美狙击了8.088倍动量牛股组合的最后一次主升浪。
这样的视角前推,是我写这篇总结文章的时候才做出的,在我2021.1.4日选出它们的时候,并没有如此考虑过,选择他们的规则非常的简单,见《2021年紧凑度算法十大金股》,因此,建立组合察看过去两年的它们的动量情况,会成为我2022年度金股的规则之一。
我们可以看出,这个组合最佳持有时间是2020.01.2-2021.01.31,光2020年他们就增涨了255%。
以上或许可以推出这样一个结论:紧凑度能够发现动量!
但是,我并不认同这个结论,因为这个视角前推后视镜,是不可逆的。在2021.01.04日,我们或许可以根据过往的曲线判断这是新一波动量的崛起,但是在2020.01.02日,我们却是无法预测2020年的强动量的。
我们需要回到2020.01.02日,看看当时发生了什么,有什么规律可以获得:他们的RPS和紧凑度如下:1)RPS普遍大于87,非常有规律;2)紧凑度毫无规律可言,大于0勉强可算作是规律之一。
也就是说,要想获得未来一年大幅增值的组合,是无法从紧凑度出发来单一划线选股的。
但我们发现,至少有4个股的紧凑度是大于5的,它们2020年的平均涨幅是157%,这个涨幅已经算是超预期了。因此,退而求其次,可以形成这样的规则:
1)RPS普遍大于87;
2)紧凑度大于5;
当然,我可以找出2019.12.31日紧凑度大于5的很多组合,其2020年涨幅很小甚至是下跌的,但我就这样乐观地认定了:我按这个规则挑出来的组合有可能是涨而且涨幅客观的。
同时查看了多个金股组合2019年的涨幅(详情略过),可以形成另外两条规则
3)过去2个月累积涨幅小于25%;
4)过去12个月累积涨幅小于150%;
前面两条规则,保证这个组合有足够的动量,后面两条规则保证这个动量尚未被完全消耗。
三、紧凑度按月轮动组合总结
另一组按月调整持股的紧凑度组合,2021.07.30达到了65.52%,这个组合的动量开始于5.1日,历时3个月,而且这三个月的持股都不同。
为此,我还专门做了总结,详细可见《7月组合总结》:
1、覆盖三大主线了,这个是成功的最大因素,用满仓主线来抵御上行的风险。
2、次要因素是配置超过10个股了,达到了16只。
3、第三个要素:口袋支点 新高/跟随购买
但是随后的半年里,我似乎忘记了5-7月的成功经验,完美错过了磷化工,风电,汽车配件,组合的净值逐步滑落到了12月初的14.81%,最后才反弹到23.31%。
我刚刚又翻了翻该组合5-7月的持股,紧凑度并不高,可以认为是一次反转的动量。如果我一直持有7月16个的组合,净值并不会回落,反而还能有11.15%的增值,大部分是由紧凑度高的几个股贡献的。
因此,或许可以得出这样一个教训:反转的动量,紧凑度高的个股可以继续保留一段时间看看,比如8月之后的永太科技,晶澳科技。
四、总结
这两个组合一个抓住长期动量,一个抓住了反转动量,长期动量讲究强度,紧凑度,反转动量讲究主流板块的覆盖和短期形态。
这两个组合我将持续实践下去,直到找出紧凑度的稳定盈利模式。
五、2022年十大金股
2022年金股的选股算法:
1. 机构持股3%以上 or 港资持股大于3千万;
2. RPS普遍大于87 and 紧凑度大于5;
3. 过去2个月累积涨幅小于25% and 过去12个月累积涨幅小于150%;
4. 过去1年中,最高点下来调整幅度小于48%;
2-4选股代码如下:
==========
{高点以来最大调整幅度}
DD:=HHVBARS(H,250);
TZFD:=100*(HHV(H,DD)-LLV(L,DD))/HHV(H,DD);
RPS.RPS250>=85
AND 得心紧凑度.JCD250>5
AND C/REF(C,45)<1.3
AND C/REF(C,250)<2.5
AND C/REF(C,750)<7
AND C/HHV(C,250)>0.6
AND TZFD<48;
{1、RPS大于85}
{2、紧凑度大于5}
{3、过去2个月涨幅未超过30%}
{4、过去1年涨幅未超过150%}
{5、三年内涨幅未超过6倍}
{6、收盘价较1年最高收盘价跌幅不超过40%}
{7、最大调整幅度小于48%}
{1-2保证这个组合有足够的动量}
{3-5条规则保证这个动量尚未被完全消耗}
{6-7保证图形相对紧凑}
========
5. 按照紧凑度进行排序,由高到低往下翻,主观选取10只股票。
6. 将这10只股票建立一个自2019.01.01开始以来的指数组合,这个组合的曲线,必须是紧凑漂亮;
以上 5-6两步循环进行,直到自己最满意。
2022年的十大金股,他们过去3年的组合曲线是这样的:
长期动量刚刚完成55日线的回踩抬头向上,期待2022它们能够获得好的成绩。
最后祝大家账户年年长虹!
附录一:算法回溯结果对比
附录二:2022年十大金股
附录三:2022年金股候选名单
附录一:算法回溯结果对比
1-4步往年的回溯结果:
2019无数据回溯失败
2020回溯有77个候选股平均涨幅51.16%,最大回撤19.06%
2021回溯有106个候选股平均涨幅17.98%,最大回撤19.72%
沪深300指数成分股板块,取前十紧凑度的算法,过去几年的回溯对比结果如下:
注:括号内是入选个股数量。
可以看到2020-2021年简单算法都略微跑赢2022年算法的,但2022金股我依然采用这个新算法,相信自己挑选出来的一定会更好。
附录二:2022年十大金股
通过1-4步,得出2022候选股45个,见后面附录。
最终通过5-6步,选定2022年的10只金股如下:
附录三:2022年金股候选名单
1-4步之后的候选名单:
名称 | RPS250 | 紧凑度250 |
紫江企业 | 94.871 | 14.42 |
博迁新材 | 94.748 | 12.128 |
航锦科技 | 92.55 | 11.106 |
科士达 | 91.842 | 11.021 |
锡业股份 | 89.912 | 10.43 |
金力永磁 | 91.5 | 9.882 |
多氟多 | 96.238 | 9.624 |
江海股份 | 96.067 | 9.607 |
固德威 | 94.577 | 9.079 |
江苏国泰 | 91.597 | 8.793 |
麦捷科技 | 87.714 | 8.771 |
福能股份 | 94.7 | 8.712 |
东方财富 | 86.761 | 8.676 |
云海金属 | 90.059 | 8.646 |
东方电气 | 93.503 | 7.854 |
中国电研 | 86.859 | 7.644 |
万顺新材 | 90.156 | 7.573 |
华测导航 | 94.138 | 7.531 |
中科电气 | 95.286 | 7.242 |
粤 水 电 | 90.01 | 7.201 |
四川美丰 | 92.697 | 7.045 |
联创电子 | 95.481 | 6.875 |
迎驾贡酒 | 89.424 | 6.796 |
大洋电机 | 93.576 | 6.737 |
天原股份 | 94.797 | 6.446 |
华阳股份 | 94.26 | 6.41 |
海天精工 | 93.894 | 6.385 |
新乡化纤 | 87.567 | 6.305 |
川金诺 | 91.891 | 6.249 |
凌霄泵业 | 86.273 | 6.212 |
卫星化学 | 94.113 | 6.023 |
海德股份 | 92.477 | 5.549 |
光库科技 | 90.547 | 5.433 |
和邦生物 | 96.214 | 5.388 |
法拉电子 | 95.872 | 5.369 |
太阳能 | 95.53 | 5.35 |
特变电工 | 94.895 | 5.314 |
蓝晓科技 | 94.846 | 5.311 |
先惠技术 | 87.836 | 5.27 |
中环股份 | 86.15 | 5.169 |
科华数据 | 85.882 | 5.153 |
鸿达兴业 | 92.013 | 5.153 |
四川双马 | 91.353 | 5.116 |
紫光国微 | 91.207 | 5.108 |
华自科技 | 89.839 | 5.031 |
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