量化回测是什么？

导言:之前我们介绍了量化策略与量化对冲,相信大家以及对量化投资初步的了解,那么接下来我们基于同花顺旗下量化平台MindGo(电脑网页百度 ‘’MindGo‘’进入网站,可免费申请试用,名额有限!)来说一说量化回测是怎么一回事。

量化回测基本概念

        简单的说,量化回测就是用量化策略对过去指定时间段进行模拟交易,从而得到的收益以及净值变情况。

        比如下图,MindGo免费提供了各种交易策略,左侧是现成代码,我们不用管。右侧红框内就是量化回测图,在14年到17年5月,坚定按照彼得林奇的策略执行股票买卖,我们可以获得178%的收益!红色是账户收益曲线,蓝色是大盘走势曲线。

量化回测参数理解

当然回测图上还有一些参数我们需要了解下:

Alpha

表示策略收益中和市场无关的部分,用于衡量投资中面临的非系统性风险

Alpha > 0    表示策略表现优于基准表现 Alpha = 0    表示策略表现与基准表现相当 Alpha < 0    表示策略表现差于基准表现

Beta

表示策略收益对市场收益波动的敏感程度,用于衡量投资中面临的系统性风险。

Sharp

夏普比率用于度量承受单位风险所获得的超额报酬(相对无风险资产)。 举例而言,假如国债的回报是4%,而您的投资组合预期回报是16%,您的投资组合的标准偏差是6%。那么用16%-4%可以得出12%(代表您超出无风险投资的回报),再用12%÷6%=2,代表投资者风险每增长1%,换来的是2%的多余收益。

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