在实际跟单过程当中，我们经常会遇到的场景之一就是，大多数的跟单盘手持仓方向是一样的，使得我们的实盘仓位变的很重。当出现这种情况的时候，往往不是盘手都赚了，就是我们大赚一笔。
从反向的基本逻辑和市场理论分析的角度来看，这种情况往往是对我们有利的，当出现重大单边持仓的时候，说明一波极大的行情即将要出现，而反向又是站在亏损的对立面的，所以正常情况下我们是要赚钱的。
但是实际场景当中这套理论并非完全正确。不光光是单边行情当中会出现统一持仓，在连续相似的震荡行情中，盘手的单子也会变的雷同，从而会有某些时间段出现单子大统一的现象。这个其实很好理解，因为做交易最原始的思路就是高抛低吸，赚取其中的差价，毕竟行情在大多数的情况下都是以震荡为主。在这种情况下如果出现了较大的单边持仓，而行情又比较偏向震荡的话，盘手一旦方向把握正确，实盘的损失往往是比较大的。
另外一种情况就是，随着单边行情的不断变大，单子的数量逐步增加，而在单子数量增加的过程当中，实盘的持仓点位不断的变差，一旦出现小幅的转折，实盘可能就会从盈利变亏损。这个也好理解，因为不可能所有的盘手进单点位都在同一时间同一点位，必然是随着行情的走动，逐步的进场。
那么其实已经很显然了，我们所需要的单子统一的时间点是在行情还未启动，而我们已经重仓，随后行情往有利于我们的方向发展，这种情况下持仓是越重越好。不过这种情况未免有些理想化，一旦出现不利于我们持仓方向的行情出现，势必会造成重大亏损。
所以，其实比较接近完美的反向数据模型应该是这样的：在震荡行情当中，盘手的单子不会过于集中，同样的行情里有人看多也有人看空，最终表现的结果是单子形成一定的对冲，从而保证我们的实盘持仓不会过重，进而减少在震荡行情当中的亏损；而在行情逐步走向单边的时候，亏损的盘手经历过一定的亏损之后也会自主平仓，同时新的单子也同样会进场，这样的话如果一直单边，则最终盈利不会出现回撤，如果行情反转，在持仓不大的情况下，回撤的金额也会小于之前盈利的金额。
那么，如何才能让数据靠近我们想要的，接近于完美呢？我将在下一篇里阐述。
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