老师,您好!想向您请教几个有关组间系数检验的STATA程序问题。
(1)有些文章是使用wald检验来比较分组回归系数不同的问题,请问利用STATA程序是如何实现的?
如周超和苏冬蔚(2019)在《经济研究》上发表的《产能过剩背景下跨国经营的实物期权价值》,显示:
(2)想请问一下老师,suest能否用于reghdfe的组间系数检验?
例如:
reghdfe Y du*dt x1 x2 if group==1 ,absorb( yearr idd CC)
est store A
reghdfe Y du*dt x1 x2 if group ==0 ,absorb( yearr idd CC)
est store B
suest A B, vce(cluster year)
出现这种问题提示,请问老师是哪里有问题吗?
回答一:
假定回归样本分为两组,x=1及x=0。
检验命令为:bdiff, group(x) model (reg y x1 x2 )
或者采用test命令。如下:
reg y x1 x2 if x==1
est store f1
reg y x1 x2 if x==0
est store f2
suest f1 f2
test [f1_mean=f2_mean]: x1
回答二:
suest命令不能用于面板模型估计,包括reghdfe命令。建议将固定效应以虚拟变量的形式引入reg回归中,再进一步使用suest。
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