问题一:
老师好,学生于近日需要通过STATA计算股价同步性,但是不知道stata中计算股价同步性的代码,目前仅有整理好的相关数据。希望老师能提供一下计算股价同步性的stata代码以及相关说明,谢谢!
问题二:
老师好,学生有一个关于面板数据模型中的工具变量选择的问题。在面板数据模型中,内生变量是面板数据,但找到的工具变量却是截面的,不随时间变化,比如某一历史时期的人口、地形起伏,海拔,距海的远近等。那应该怎么处理?现有的文献也没有说明白怎样做啊?能不能直接将工具变量用重复值替代直接扩充成面板呢?希望老师能解答我的困惑,谢谢老师!
问题三:
老师好,学生有一个关于SVEC模型识别的问题,下面的公式(8.31)是关于SVEC模型识别的,式子里每一项都是矩阵。学生想请教下老师,式子中那个下标垂直号(⊥)是什么意思呢?谢谢老师!
回答一:
国泰安的因子研究\行为金融 这个栏目下,股价同步性数据已经上线,你可以直接使用。
回答二:
你可以把截面数据扩充成面板数据,用重复值替代,然后进行2SLS回归即可。
回答三:
⊥是一个数学符号,意思是垂直。垂直,是指一条线与另一条线成直角,这两条直线互相垂直。通常用符号“⊥”表示。设有两个向量a和b,a⊥b的充要条件是a·b=0,即(x1x2+y1y2)=0 。
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