互助问答第306期：关于非线性面板回归的问题

关于非线性面板回归的问题

老师您好，有几个关于非平衡面板数据的问题想咨询一下。

1.hausman检验没有拒绝混合回归的原假设，应该使用混合回归。但是随机效应模型lr检验拒绝原假设，应该使用随机效应。然后在用hausam RE POOLED没有拒绝原假设，那么还可以继续选择用随机效应模型吗？

2.面板logit和面板probit在因变量为二值时应该选择哪一个呢，如何判断呢。

3.面板probit和面板logit如何使用工具变量法呢，有没有相关的命令呢，xtivprobit/xtivlogit都不可行，可以直接使用ivprobit吗。

4.cox比例风险模型用什么命令回归面板数据呢，直接按照陈强高级计量经济学的给出的stocx ，r nolog noshow可以吗。

谢谢老师，期待解答！

1、在检验应该用混合回归还是随机效应时，Hausman检验不适用（请回顾Hausman检验中的两种情境）。在运行完随机效应模型后（xtreg, re），可用xttest0检验混合回归和随机效应模型哪个更正确。

2、Logit和probit的区别源于底层方程误差项的分布——这个无从检验，所以无法知道哪个更好。常见的做法是两个模型都跑，然后检验结果的稳健性。

3、可以用ivprobit直接做，同时把标准误cluster在个体层面。

4、基于面板数据的Cox模型可以使用stcox命令，可以在选项中加入shared(个体ID)来展现类似于随机效应的部分，以充分利用面板数据特性。Cox模型是半参模型。如果也可以选择参数模型，那么从Stata 14开始，xtstreg和mestreg都可以用于面板数据的生存分析（参数模型）。