一位顶级操盘手的感悟：怎样才算是完善的交易系统？执行力

第一条：不要入市，享受人生。

最好的选择是不要入市，好好享受人生。

如果你已入市一定，以下戒律是你一定要遵守的。

第二条：不要举债，量力而行。

第三条：不要满仓，留有余地。

投资过程中，你面临着品种、方向、时机的诸多选择。你的任何一个投资决定，不论事前有几万条理由支撑，它都有错误的可能。品种选对了，方向可能错；方向也对了，入场时机可能错；时机也对了，但你满仓，行情启动前一个激烈的反向波动就可能把你吓跑。所以，出手之前你就要考虑犯错的概率，做为补救的准备，不要满仓，给下一个选择留下机会，给下一步操作留有余地。

第四条：不要盲信，保持独立。

身处信息泛滥时代，你必须提高自己的独立判断能力和甄别能力，否则你会被虚虚实实、真真假假的信息淹没。有价值的信息少之又少，更有部分信息是别有用心！对海量的信息不要盲信，即使是有价值的信息也需要你认真思考其背后的含义及影响，保持独立思考的习惯，形成你自己投资逻辑，你才能真正知道自己身处何处。

第五条：不要盲目，做好计划。

在你根据现有信息做出了你认为最接近真理的判断，并准备采取行动前，你还有很多事情要做。首先深刻洞悉概率理念的你要为自己行动可能的错误做好准备；其次你要为目前信息在未来的可能变化做好准备；最后也是最重要的，你要为新的信息变量的进入做好准备。确定了品种和方向，你还需要对入场的时机、批次、仓位、价位进行计划，需要对未来信息的变化及价格变动的各种可能做好止损、止盈、加仓、减仓等策略的操作计划。

第六条：不要冲动，遵守计划。

做好了计划，你就要认真遵守它，直到计划结束。

第七条：不要骄傲，敬畏市场。

你必须要承认，你永远不可能战胜市场。所以，切不可有骄傲之心。市场永远是对的，错的是我们自己。

第八条：不要逆势，跟随市场。

第九条：不要补仓，承认错误。

天有不测风云。尽管你入场前进行了认真的研究，制定了详细而又周密的计划，但是，入场不久你就发现自己可能错了。那么，你要做的不是埋怨市场失常，这会让你心态失常；也不是补仓摊低单笔亏损和成本，这会让你错上加错，你要做的是果断承认错误，重新开始。

第十条：不要侥幸，及时止损。

第十一条：不要懊悔，学会放下。

投资生涯中经常会碰到这种情形：刚刚清仓一个品种，它却瞬间启动了，尽管你知道你清仓的决定是错的，你也知道它未来的空间将非常广阔，但你却不愿以稍高的成本去重新建立仓位。懊悔于事无补，学会放下，把握现在拥有未来才是王道！

第十一二条：不要预测，市场为上。

中长期趋势有迹可循，短期点位预测则如百步穿针。不要试图去预测市场，因为它是一个混沌的综合体，每个人的预测本身也是影响市场运行的一个变量，其短期运行轨迹是完全随机的。但从中长期来看，市场短期的随机性和扰动会互相抵消，最终引致确定的中长期趋势。所以，我们要做的不是去预测它的一颦一笑，而是去判断和识别市场运行的基本逻辑和框架。

第十三条：不要恐惧，保持距离。

在完备的计划保护下，适当保持与市场的距离，则有利于摆脱市场短期的频繁波动给心理带来扰动和冲击。

第十四条：不要贪心，学会止盈。

第十五条：不要分心，保持专注。

市场机会层出不穷，让人眼花缭乱。经历千辛万苦，你明确了品种，制定了计划，采取了行动，却发现别人的东西总比自己的好。开始还能忍受，暗示自己要耐心，可是市场偏偏与你作对，你不动，她也不动。每天看着其他品种翻江倒海，你的心中也翻江倒海，备受煎熬。直到你无法忍受，忍疼换将，却发现市场和你开了个玩笑，好像就等凑你那几手单子，品种强弱突然转化了，你再次进入煎熬期。投资也需要专注，分心是投资大忌！

第十六条：不要频繁，空仓为王。

很多投资者喜欢频繁交易，好像哪天不交易就是失职。空仓是一门艺术，是一种境界，空仓为王。

第十七条：不忘初衷，健康第一。

永远不要忘记你入市的初衷。追求财富，归根到底还是为了获得更高的生活品质。长期的紧张、不安、焦虑、懊悔、煎熬、贪婪、恐惧，会让你夜不能寐，食之无味，掏空身体，偏离初衷。在健康面前，什么都无所谓，所以，不论如何，你要保证健康的体魄。

第十八条：不要困守，适时离场。

第十九条：不要放弃，珍惜爱人。

在这个市场，你做出了很多的尝试，但是最终还是未能迈向成功。不要自责，不要灰心，不要放弃，你还是正常人。退出这个市场，珍惜你的家庭和爱人，你还拥有无限的可能。你是成功的，你是不敢入市者中的英雄，他们还没尝试就退却了，而你却有了一段丰富多彩的经历。这是一笔宝贵的财富，值得你吹嘘一生，经历此役，在现实生活中，再没有什么可以摧残你、恐吓你、打倒你，你拥有了坚强的意志和百折不摧的毅力！

第二十条：不要懒惰，定期翻看以上戒律，每次你都将有新的收获。

交易的成功，就是人生的成功，而一个成功的人，一定是一个有远见，有目标的人。所以，在你开始决定踏入交易世界的大门之前，一定要认真的思考这些问题：你进入交易世界的目标是什么?成功的定义又是什么?

股票交易系统步骤：

第一步：认清自己。

人们善于去了解很多事物，但最难的是了解自己，你永远也无法知道你到底会给别人一种什么感觉。你也很难了解你自己更加适合哪种交易方式，长线还是短线，对浮盈回吐能否坦然接受等。“认清自己”对于一个新手而言不可能很轻易做到，你可以先确定一种交易方法，然后在实盘中去体会和认识自己，这是一个不断修正的过程。在这一步我唯一能够给你的建议是，在完全了解自己之前，轻仓操作。

第二步：解决你的交易理念。

其次要解决的是你的交易理念，交易理念非常非常重要。交易理念是决定你能否成功的关键!只要交易理念正确，无论你是量化交易者还是主观交易者都会成功。

第三步：选择一个交易系统。

交易系统的选择，最关键的原则是适合你自己。可以从均线和通道中选择，均线系统和通道系统的优势和劣势。如果你资金充裕，你当然也可以构多套系统，但从一套系统入手，不要心急。先运行6个月到1年时间再考虑开发新的策略，因为你同时开发两套系统可能会出现全面崩溃的可能。交易系统要选择简单的系统

第四步：代码化交易系统。

交易系统选择之后，你需要将这个系统代码化。

第五步：优化参数。

参数不宜过大更不易过小。止损和止盈的条件也可看作参数，止损和止盈在条件允许的情况下，尽可能为同一标准。进场参数尽可能选择敏感的参数，出场的参数尽可能选择较大的参数。参数的优化必须要考虑胜率、盈亏比、频率、时效性四大问题。

第六步：实盘和调整。

在系统构建完成之后，定的一个规则是一年只有两次调整资金分配和规则的机会。

第七步：风险管理和资金管理。

风险分为黑天鹅风险和账户回撤风险，前者靠轻仓和分散化投资解决，后者是重点。账户回撤分为浮盈回吐和本金回撤，两者本质不同。浮盈回吐不重要，但也可以采取多周期多策略对冲和减仓的方法来控制。本金回撤是最重要的风险，控制本金回撤的方法首先是确定每一次止损的风险，然后再根据历史数据反推开仓资金。收益和风险的关系是相互的，它们永不分离。