IB Fix开发之 Quickfix 解读

Quickfix 是开源的FIX引擎，支持JAVA, C#等语言

阅读下面文字之前假设用户已经看过了Quickfix官网并且已经对fix协议的基本内容有了了解。

下面主要介绍Quickfix（C#版本的）核心要点：

（1）Quickfix 到底是什么？

可以将Quickfix 理解为一套实现fix协议的工具，利用这个工具用户可以向对手方发送fix消息，同时可以及时接收并响应对手方发送来的消息

　用户同时也可以扩展这个工具（在IB 条件单中会简单介绍）

（2）Quickfix源码在哪里？

（3）怎么使用Quickfix?

　　用户可以直接下载源码，编译后可以引用生成的QuickFix 动态库或者直接在官网下载最新版的QuickFix动态库

（4）Quickfix关键接口-----IApplication

　　Quickfix的核心就是该接口，用户在引用QuickFix 动态库后，最主要的工作就是根据自己的需求实现该接口中的方法。

　　为了叙述的方便，假设A公司和IB 互为对手方，A公司作为Fix回话的发起方主动去连接IB, 即A公司为initator, IB为acceptor

　　除此之外， IB FIX消息可分为两类：应用类（application msg）的消息和管理类（administrative msg）的消息

　　A公司的程序员需要实现IApplication接口的下面几个方法：

　　public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID)

　　方法说明：当A公司应用程序收到IB发来的应用类消息时会调用该方法，A公司程序员需要在该方法中处理不同的应用类消息

　public void OnCreate(SessionID sessionID)

　　方法说明：当Quickfix根据配置文件创建会话成功后会调用该方法，一般在这个方法中不做特别的事情

　public void OnLogon(SessionID sessionID)

　　方法说明：当A公司应用程序和IB Fix服务连接成功的时候会调用该方法，一般在这个方法中不做特别的事情

　public void OnLogout(SessionID sessionID)

　　方法说明：当A公司应用程序和IB Fix服务连接断开时会调用该方法，一般需要在该方法中实现断开重连机制
public void FromAdmin(Message msg, SessionID sessionID)

　　方法说明：当A公司应用程序收到IB发来的管理类消息时会调用该方法，
　public void ToAdmin(Message msg, SessionID sessionID)

　　方法说明：当A公司向IB发送管理类消息前会调用该方法（用户可以在消息发送前修改msg）
public void ToApp(Message msg, SessionID sessionID)

　　方法说明：当A公司向IB发送应用类消息前会调用该方法（用户可以在消息发送前修改msg）

　　官网有很详细的示例可以参考

（5）FIX消息序号的管理

　　FIX 会话是由不同的消息构成的，每个消息都包含有一个递增字段MsgSeqNum(tag#34)

　　即用户发送第一个msg的时候MsgSeqNum=1,发送第二个msg的时候MsgSeqNum=2 ，后面发送的消息以此类推

　　假设用户收到第一个msg的时候MsgSeqNum=1，接收到第二个msg的时候MsgSeqNum应该是2，后面接收的消息以此类推

　　即在调用Quickfix的时候用户必须要维护两个序号队列，一个是用户自己发出消息的序号队列，一个是用户收到消息的序号队列。

　　假设用户收到收到的前一个消息的序号是30，那下一个接收到的消息序号应该是31，假设下一个消息的序号变成了40，则代表用户漏掉了某些消息，这个时候用　　户需告诉IB 重发丢失的消息。

　　用户维护自己发送消息的序号可在ToAdmin和ToApp两个函数中实现，用户维护收到消息的序号可在FromAdmin和FromApp两个函数中实现。

（6）Quickfix的配置

　　用户在使用Quickfix之前需要做一些配置，这些配置都很简单，可参考官网（http://quickfixn.org/tutorial/configuration.html）

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