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一表看懂沪深交易所异常波动要求(附案例)
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上交所
深交所
正常情况
《上海证券交易所交易规则》5.4.2:
1、连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%的
案例太多不举例了
2、连续3个交易日内日均换手率与前5个交易日的日均换手率的比值达到30倍,并且该股票、封闭式基金连续3个交易日内的累计换手率达到20%的
案例:上电股份(600627)
http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201202270004105080_1.pdf
注:本条同样适用风险警示板,案例:*ST中昌(600242)
http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201512240012399325_1.pdf
《深圳证券交易所交易规则》5.4.3:
(一)连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%的
案例太多不举例了
(三)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且该证券连续三个交易日内的累计换手率达到20%的
案例:佳发安泰(300559)http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201611210119002549_1.pdf
风险警示板股票
ST或*ST
《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》第八条:
1、风险警示股票连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±15%的,属于异常波动
案例太多不举例了
2、风险警示股票盘中换手率达到或超过30%的,属于异常波动,本所可以根据市场需要,对其实施盘中临时停牌,停牌时间持续至当日14:55
案例:*ST中纺(600610)
http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201411250007735831_1.pdf
《深圳证券交易所交易规则》5.4.3
(二)ST和*ST股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%的
案例太多不举例了
未股改
《关于对未股改股票实施差异化交易监管的通知》(上证发【2014】3号)第二条:
未股改上市公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±15%的,属于异常波动
注:未股改上市公司股票简称前冠以“S”,目前未股改的上市公司仅剩S前锋(600733)一家
http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201505150009638149_1.pdf
其他
本所或证监会认定属于异常波动的其他情形
暂无案例
不纳入
《上海证券交易所交易规则》5.4.2:无价格涨跌幅限制的股票、封闭式基金不纳入异常波动指标的计算
3.4.13属于下列情形之一的,首个交易日无价格涨跌幅限制:
(一)首次公开发行上市的股票和封闭式基金
(二)增发上市的股票
注:上交所有关负责人就《关于加强新股上市初期交易监管的通知》答记者问(2012-03-08)公开增发上市股票首日等实行无价格涨跌幅限制的股票。上交所交易规则中“(二)增发上市的股票”指的是“公开增发”,不包括非公开及配股
深交所仅有3种情形不设涨跌幅限制,无此情况
案例:普洛药业(000739)发布了更正公告
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200261720?announceTime=2014-09-26
(三)暂停上市后恢复上市的股票
案例:S*ST万鸿(600681)
http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201203020004904048_1.pdf
(四)退市后重新上市的股票
(五)本所认定的其他情形
《深圳证券交易所交易规则》5.4.3:无价格涨跌幅限制的股票、封闭式基金不纳入异常波动指标的计算
3.3.17属于下列情形之一的,股票上市首日不实行价格涨跌幅限制:
(一)首次公开发行股票上市的
(二)暂停上市后恢复上市的
案例:*ST铜城(000672)
http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201304180003187138_1.PDF
(三)证监会或本所认定的其他情形
4.5.4股票退市整理期间交易不纳入本规则第五章规定的证券公开信息披露及异常波动指标的计算
重新计算
异常波动指标自公告之日起重新计算
异常波动指标自相关信息披露义务人发布异常波动公告或复牌之日起重新计算
公式
1、收盘价格涨跌幅偏离值=单只股票(基金)涨跌幅-对应分类指数涨跌幅
对应分类指数包括本所编制的上证A股指数、上证B股指数和上证基金指数等
2、换手率的计算公式为:换手率=成交量÷当日实际流通量
收盘价涨跌幅偏离值=单只证券涨跌幅-对应分类指数涨跌幅
深圳主板A股股票、B股股票、中小企业板股票“对应分类指数”分别为深证A股指数(代码399107)、深证B股指数(代码399108)、中小板综合指数(代码399101)
通过深交所网站市场数据栏目下的“行情与指数→指数与样本股”(http://www.szse.cn/main/marketdata/hqcx/zsybg/),可以查询不同指数及其样本股的信息
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