八年外汇交易心得,看懂少走三年弯路,先做机枪手,再做狙击手
曹操说说
发布时间: 2020-06-07 05:22
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撒硬币数学模型对外汇交易的启发
撒硬币只有正反两面,单次胜率是50%,撒的次数多了,还有个整体胜率,不能将整体和单次混淆。其中还有一个隐藏的名词叫频率。也就是亏多少次,才会赢一次。大部分人只注意了单次胜率,对整体胜率和频率没有意识到。---小概率片面性没有整体意义。
只要撒的硬币次数足够多,胜率会无限趋近50%。我们先看单次胜率,撒硬币的单次胜率是固定的50%。市场不是升就是降,我们姑且把外汇单次胜率也按照50%的概率来看。其实单次胜率并没有多大意义,重点是整体胜率。
以pinbar作为入场规则,上升pinbar,止损设置到影线下方,盈亏比1:2,以此进行1小时图历史数据统计,统计结果将是pinbar的整体胜率。
根据数学模型,只要这个两本量足够大,整体胜率将无限趋近于50%的。最大的问题来了,中间还隐藏了一个频率的概念,这个频率跟时间有关系,你可能回测了10年的历史数据,胜率只有25%左右,请问接近50%是需要20年,还是30年,还是100年,等它接近50%,大部分交易者早不在人世了。
按照盈亏比1:2来计算,再减去手续费,你的胜率也要达到35%以上才能赚钱。35%的胜率看着不高,但现实很残酷,很多常见的策略通常是回测10年内的历史数据(多了也没有意义),在这有限的时间内,很多策略连35%的胜率都不到。
所以外汇入场策略解决不了有限时间内胜率上的优势,或者说达不到凯利公式上的正期望。这也是很多明白了外汇交易是概率统计的外汇老手,仍然不能盈利的原因,因为没有找到有限时间内正期望值的入场策略。
如果说外汇交易由五部分组成,资金管理、风险管理、盈亏比、技术分析、心态。
其中的资金管理、风险管理、盈亏比都是常量,也就是固定不变的。
而技术分析和心态是变量。常量好处理,变量最麻烦。
所以技术分析简单化,固定化,从变量转化为常量,将是扭转乾坤的关键一步。
很多老手处理好了前面四个,又会出现心态过不了关。这也就是所谓的心魔。
心魔就是磨心。亏着亏着,就习惯了。跟心魔对抗久了,心就死了,心死了,魔就没了。
外汇交易和撒硬币有本质不同
撒硬币,我们确实不知道下一次会是正面还是反面。
但是外汇交易不同,外汇交易和期货有相通之处。虽然2020年石油5月合约出现负油价,抄死了一大波人。但是,这属于黑天鹅小概率事件。从现实角度来说,当价格低到一定程度,是一定会走高的,只是个时间问题,这点是毋庸置疑的。特别是对懂得宏观经济的人来讲,外汇上升或者下降,在某些时间段会出现确定性事件。
也就是说外汇交易和撒硬币有一个很大的不同,就是里面包含确定性事件。
另外如果资金量大到可以抗所有波幅,那么就成了稳赚不赔,最多就是收益低点。
所以不能拿撒硬币的数学模型来类比外汇交易交易。
外汇交易中的机枪手和狙击手
外汇交易中的主观交易就如同练习射击,刚开始肯定打不中靶子,但随着练习时间长了,就可以做到“百发百中”。大数定律也提到了,你可能连续亏损9次,也可能连续亏损90次,是有频率在的。但反过来想,同样我们也可能连续盈利90次。
所以关键在于强化练习,刻意练习。这是主观交易和量化交易最大的不同,量化交易是拿着机关枪扫射,总有一个能打中,但是却浪费子弹。而主观交易是狙击,必须看准目标,“百发百中”,这里加了引号,说明是不太可能的,但并不否认有神人存在。
先当机枪手,再当狙击手
从难度上来讲,做狙击手肯定比拿着机关枪乱扫打中目标的难度要大。为什么散户不赚钱,是因为散户既不具备强化练习后的狙击能力,同样不具备概率统计能力。
很多人玩了多年,从来没有回测过历史数据,根本不知道自己的入场规则整体上胜率有多大。更有甚者,今天用降龙十八掌,明天用独孤九剑,招式太多,根本没办法进行量化统计,而且有些稀奇古怪的招式,根本没办法量化统计,就更不要说上升到更高境界的狙击手了。
作为普通散户必须通过量化统计,统计出你每一个入场规则的胜率,然后挑选出你比较满意的入场规则,在实战中反复练习,最后形成更高境界的盘感。
先保证量化交易能赚钱,再去谈盘感,搞反了,在交易整体性上,在战略上就输掉了。偶尔的几笔盈利只会让你陷入赌博输输赢赢的泥沼中。
主观交易具有成长性
量化交易分为手工量化交易和EA交易。我们暂且把手工交易也归于主观交易。特别是有些形态交易破位入场规则,虽然也通过历史数据回测了,但还是有主观交易成分在里面。
主观交易在图形的判断上比计算机量化交易更为灵活,之前有个哥们打了生动的比喻。主观交易就像是你看自己的家人,四五年过去,在你眼里家人在外观上似乎没有什么变化。量化交易就如同外人看你的家人,四五年过去了,突然见了会感觉变化很大,因为他还停留在之前的印象中。
这个比喻生动的解释了主观交易和量化交易的最大不同,主观交易是具有成长性的,是有生命的。量化交易不具备成长性。主观交易会随着你交易时间的增加,变得熟练,最后达到炉火纯青。
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