小概率片面性没有整体意义

八年外汇交易心得，看懂少走三年弯路，先做机枪手，再做狙击手

曹操说说

发布时间: 2020-06-07 05:22

关注

撒硬币数学模型对外汇交易的启发

撒硬币只有正反两面，单次胜率是50%，撒的次数多了，还有个整体胜率，不能将整体和单次混淆。其中还有一个隐藏的名词叫频率。也就是亏多少次，才会赢一次。大部分人只注意了单次胜率，对整体胜率和频率没有意识到。---小概率片面性没有整体意义。

只要撒的硬币次数足够多，胜率会无限趋近50%。我们先看单次胜率，撒硬币的单次胜率是固定的50%。市场不是升就是降，我们姑且把外汇单次胜率也按照50%的概率来看。其实单次胜率并没有多大意义，重点是整体胜率。

以pinbar作为入场规则，上升pinbar，止损设置到影线下方，盈亏比1：2，以此进行1小时图历史数据统计，统计结果将是pinbar的整体胜率。

根据数学模型，只要这个两本量足够大，整体胜率将无限趋近于50%的。最大的问题来了，中间还隐藏了一个频率的概念，这个频率跟时间有关系，你可能回测了10年的历史数据，胜率只有25%左右，请问接近50%是需要20年，还是30年，还是100年，等它接近50%，大部分交易者早不在人世了。

按照盈亏比1：2来计算，再减去手续费，你的胜率也要达到35%以上才能赚钱。35%的胜率看着不高，但现实很残酷，很多常见的策略通常是回测10年内的历史数据（多了也没有意义），在这有限的时间内，很多策略连35%的胜率都不到。

所以外汇入场策略解决不了有限时间内胜率上的优势，或者说达不到凯利公式上的正期望。这也是很多明白了外汇交易是概率统计的外汇老手，仍然不能盈利的原因，因为没有找到有限时间内正期望值的入场策略。

如果说外汇交易由五部分组成，资金管理、风险管理、盈亏比、技术分析、心态。

其中的资金管理、风险管理、盈亏比都是常量，也就是固定不变的。

而技术分析和心态是变量。常量好处理，变量最麻烦。

所以技术分析简单化，固定化，从变量转化为常量，将是扭转乾坤的关键一步。

很多老手处理好了前面四个，又会出现心态过不了关。这也就是所谓的心魔。

心魔就是磨心。亏着亏着，就习惯了。跟心魔对抗久了，心就死了，心死了，魔就没了。

外汇交易和撒硬币有本质不同

撒硬币，我们确实不知道下一次会是正面还是反面。

但是外汇交易不同，外汇交易和期货有相通之处。虽然2020年石油5月合约出现负油价，抄死了一大波人。但是，这属于黑天鹅小概率事件。从现实角度来说，当价格低到一定程度，是一定会走高的，只是个时间问题，这点是毋庸置疑的。特别是对懂得宏观经济的人来讲，外汇上升或者下降，在某些时间段会出现确定性事件。

也就是说外汇交易和撒硬币有一个很大的不同，就是里面包含确定性事件。

另外如果资金量大到可以抗所有波幅，那么就成了稳赚不赔，最多就是收益低点。

所以不能拿撒硬币的数学模型来类比外汇交易交易。

外汇交易中的机枪手和狙击手

外汇交易中的主观交易就如同练习射击，刚开始肯定打不中靶子，但随着练习时间长了，就可以做到“百发百中”。大数定律也提到了，你可能连续亏损9次，也可能连续亏损90次，是有频率在的。但反过来想，同样我们也可能连续盈利90次。

所以关键在于强化练习，刻意练习。这是主观交易和量化交易最大的不同，量化交易是拿着机关枪扫射，总有一个能打中，但是却浪费子弹。而主观交易是狙击，必须看准目标，“百发百中”，这里加了引号，说明是不太可能的，但并不否认有神人存在。

先当机枪手，再当狙击手

从难度上来讲，做狙击手肯定比拿着机关枪乱扫打中目标的难度要大。为什么散户不赚钱，是因为散户既不具备强化练习后的狙击能力，同样不具备概率统计能力。

很多人玩了多年，从来没有回测过历史数据，根本不知道自己的入场规则整体上胜率有多大。更有甚者，今天用降龙十八掌，明天用独孤九剑，招式太多，根本没办法进行量化统计，而且有些稀奇古怪的招式，根本没办法量化统计，就更不要说上升到更高境界的狙击手了。

作为普通散户必须通过量化统计，统计出你每一个入场规则的胜率，然后挑选出你比较满意的入场规则，在实战中反复练习，最后形成更高境界的盘感。

先保证量化交易能赚钱，再去谈盘感，搞反了，在交易整体性上，在战略上就输掉了。偶尔的几笔盈利只会让你陷入赌博输输赢赢的泥沼中。

主观交易具有成长性

量化交易分为手工量化交易和EA交易。我们暂且把手工交易也归于主观交易。特别是有些形态交易破位入场规则，虽然也通过历史数据回测了，但还是有主观交易成分在里面。

主观交易在图形的判断上比计算机量化交易更为灵活，之前有个哥们打了生动的比喻。主观交易就像是你看自己的家人，四五年过去，在你眼里家人在外观上似乎没有什么变化。量化交易就如同外人看你的家人，四五年过去了，突然见了会感觉变化很大，因为他还停留在之前的印象中。

这个比喻生动的解释了主观交易和量化交易的最大不同，主观交易是具有成长性的，是有生命的。量化交易不具备成长性。主观交易会随着你交易时间的增加，变得熟练，最后达到炉火纯青。