15w左右资金操作方案

一 选取橡胶、沪锌、白糖和pta四个活跃品种，以本人的module_1交易模型对近两年的主力进行测试，得出系统在各品种上运行的统计结果（见图1）：

二 上述四个品种胜率平均值约为30%，而盈亏比约为3:1，可知这是一个低胜率高盈亏比的系统，而这种系统一般为趋势交易系统。

三 由于胜率较低，交易单个品种将会出现这样的问题——如果入场点位不好，碰到系统资金曲线连续回撤，不断止损导致本金减少，轻则资金一定程度回调，重则有爆仓的风险，长期获利但短期比较折腾人，因此平滑曲线势在必行。（见图2）

（上面的蓝线和下面的黑线想必大家都喜欢后者吧）

四 根据各品种的止损幅度，选取1个单位投资组合（橡胶×1、沪锌×2、白糖×2、甲酸×4），以下为各品种的盈利、亏损预期（盈利预期=胜率×平均盈利×手数、亏损预期=（1-胜率）×平均亏损×手数）（见图3）

五 资金配置。按保证金14%计算，持有上述仓位保证金为（33000*5+16800*5*2+6700*10*2+10100*5*4）*0.14=93360，因为是组合持仓，同时持有四个品种的时候较少，为了充分利用资金，仓位可适当加重，且系统只有在大幅盈利的情况下留仓过夜，因此三分之二操作即可抵御风险，则要求资金约为150,000

 

六 获利分析。由下表可知，每日操作预期亏损的概率为37.93%，而盈利概率为62.07%，相对于上面四个品种独立操作30%的胜率明显要好多了，盈亏比从3:1降为2.26:1，组合过后胜率提高1倍多，盈亏比仅下降25%，将一个低胜率的系统变成高胜率的系统，效果显著。结合预期E及操作总资金，每日预期盈利约为0.52%，不计算复利的情况下，年盈利为52*5*0.52%=135%，考虑到实际交易中的滑点、手续费，对盈利率打八折，则实际盈利率约为108%，翻番还有盈余。