交易的本质(股神麻神)

我曾经和偶的股市贵族年卡的亲们探讨过这样的一个问题：透过纷繁复杂的交易表象，你觉得自己的交易行为在本质上是在做一件怎样的事情？得到的答案大多数人都认为自己在本质上是在赚钱。然而令人奇怪的是，无论哪个金融投资市场，从较长远的角度来客观评判，那些大多数自以为在赚钱的投资者最终得到的结果往往都是亏钱。由此可见：大多数人说对，不见得正确，大多数人说不对，也不见得就是错误。因为，多数其实并不代表真理。
仔细透视那些投资者的交易理念和交易行为，你就会发现他们在错误思想根源的影响下其实有着许多共同的交易特征：异想天开快速致富，随心所欲开仓进场，盲目沉迷交易快感，胡乱设置止损价位，人为妄想目标价位，熟视无睹危险信号，刻意追求交易单量，伤心欲绝损失殆尽……总结以上“跟着感觉走”的种种用六个字来概括，那就是：重人为，轻自然。
昨天吃饭的时候大家在讨论《甄嬛传》的细节，我说我很少看电视剧，感觉都是在浪费时间，晚上我有空会演算演算我的模型，设计一些UDM的方案，然后再看看《道德经》。现在流行大数据什么的，其实大数据就是对万事万物的后面规律的总结。而这些总结，早在二千五百多年以前的老子也是蛮拼的，他在《道德经》中诠释了太多现在需要通过大数据才能揭示的规律。《道德经》里面有一句至理名言：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”天地万物都有其自身运行的自然法则，投资市场亦是如此。然而令人遗憾的是，大多数投资者就像一群迷惑的演员，都因为眼见，耳闻，迷惑于种种假像，错误于种种邪见，内心迫使市场去符合自己的愿望，其实那些全都是无明。
对于所有的投资者，杰西·里费默曾经留下了一句隽永的话语：“华尔街从未有所改变，财富来来去去，股票此起彼落，但华尔街永远没变，因为人性永远都不会改变。”既然华尔街从未有所改变，我们为何不抽出一点点时间来重温那些永恒不变的交易真理，看看能不能帮助我们自己找回那颗或许已经失落许久的清明之心：
一、我刚才告诉你的话，说明了我的交易系统的精华，这个系统是以研究盘势为基础。我只是去了解价格最可能移动的方向。我也用额外的测试，检讨我自己的交易，以便决定重要的心里时刻。在我开始操作之后，我是用观察价格行为的方式来做这一点。
点评：交易者要建立顺应市场的交易法则，否则太多的可能会使你无所适从，就像进入迷宫，其结果将是灾难性的。

二、显然，应该要做的事是在多头市场看多，在空头市场中看空。听起来很好笑，对不对？但是我必须深深了解这个一般原则，才能够看出要把这个原则付诸实施，真正的意义是要预测可能性。我花了很长时间，才学会根据这些原则交易。
点评：多头市场看多，空头市场看空;看似简单的话，却有多少人能做到呢。我们大多数人是在下跌途中抢反弹，总是主观预测底部。

三、满怀希望是人类的显著特点之一，担惊受怕同样是另一个显著特点，然而，一旦你将希望与恐惧这两种情绪搅进投机事业，就会面临极其可怕的危险，因为你往往会被两种情绪搅糊涂了，从而颠倒了它们的位置;本该害怕的时候却满怀希望，本该有希望的时候却惊恐不宁。
点评：不要让情绪占据你的大脑，很多时候，我们大多数人在该恐惧的时候充满希望，在该充满希望的地方恐惧。通过UDM技术，构建统一数据模型，再通过量化技术，精准判断点位。通过多维量化分析，放弃自己任何的主观判断，以市场为主体，没有自我自然就战胜了自我。

四、绝不要摊低亏损的头寸。一定要把这个想法深深地刻在你的脑子里。
点评：这也是我们很多人常犯的错误，总是想摊低自己所买的被套仓位，他们往往看不清大势，即使有时所摊低的仓位有些许差价也不会卖，最终全部套牢。大数据的精髓是相关性和概率。既然是概率，那有成功必然也有失败。股市挣钱的秘诀并不是在于盈利，而是限制住亏损。不要因为挣钱就觉得自己牛B，而是要感谢市场先生，因为市场先生可以让你有赢的概率，也会有让你输的概率。

五、真正的行情不会在一天之内就从开始做到结束。货真价实的行情总需花上一阵子工夫才能完成它的终结阶段。 
点评：这句话说得太好了，大多数人总是担心踏空着急地去开仓进场，他们不知道真正的行情会给你足够的时间去赚钱。

六、不要和市场讨价还价，最重要的，绝不可斗胆与之对抗。
点评：有人往往拿政策或某些当权者的讲话作为判断行情入市的依据，他们从不看市场的真实结果。

七、我宁愿使用上升趋势和下降趋势这两个词，他们恰如其分地表达了市场在一定时间内即将发生的情形。更进一步地，如果你认为市场即将步入上升趋势因而入市买进，几星期之后，经过再次研究得出结论，市场将转向下降趋势，你会发现，很容易就能接受趋势逆转的事实。反过来，如果当初持有市场处于明确的牛市或熊市的观点，而你的观点又被市场证实，现在要转变思路就难得多了。
点评：有人问我的UDM量化模型好还是禅师的中枢理论好，或者是索罗斯的反身性理论好？其实这个和资金等很多的因素相关。但是我可以说我的模型是最简单的。因为只是一根主体支撑线就区分了股票的牛熊，简单为美能否发挥最大的威力还有待市场的检验。

八、每当我失去耐心，不是等待关键点到来的时机，而是无乱交易企图快快获利的时候，就总是赔钱。
点评：耐心地等待入市时机比盲目地进场要好。大数据能挖掘出啤酒喝尿布的关系，但是很多时候其实并不能挖掘出类似的关系。找不出规律，我们就静静地等待。股市是一个异常凶险的地方，量化模型的祖师爷西蒙斯说过，在市场中我们是一只壁虎，只在确定的时机才出动。如果壁虎到处出动的话，最有可能的结果是其自己在市场中粉身碎骨。

九、关心把事情做得正确，而不是关心赚钱。
点评：正确的交易是最重要的，赚钱只不过是正确交易的副产品。为什么大科学反而炒股亏损累累。因为他们很多人受经典物理学和科学实验的影响太深，总认为实验室可以复制的，相同的结果会有相同的输出。而对于股市来说，相同的结果完全有可能有不同的输出。正如我在2014年12月5日写的《石化双雄涨停对大盘有什么影响？》中阐述的，这次涨停只是股市上涨的一个中继而已。但是之前确实也有石化涨停后，大盘开始下跌的。所以同一个事件，输出的结果完全有可能不同，我们要根据相关性来找出其规律，并通过大数定律从市场里面挣钱。所以对于我来说，宁可做一笔根据规则做而亏损的单子，也不愿意做一笔不根据规则做而挣钱的单子。