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宗迹数据投机度检测表显示,11月16日国内商品期货收盘大面积上涨,41个品种上涨,16个品种下跌,国内商品市场投机度为55%,当前正处在振荡氛围中。
涨幅方面(前五):菜籽主力合约+1.97%,螺纹钢主力合约+2.07%,铁矿石主力合约+2.16%,不锈钢主力合约+2.43%,沪锡主力合约+3.36%;跌幅方面(前五):花生主力合约-1.63%,棕榈油主力合约-1.66%,低硫燃料油主力合约-1.99%,原油主力合约-2.05%,液化石油气主力合约-2.61%。主力资金监控
数据来源宗迹数据丨zongji.com.cn
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精选机构研报▌申万期货品种策略日报:
【10年期国债】
(国债净持仓分布--截图来自宗迹数据:zongji.com.cn)1、美国10月PPI升幅同比放缓至8%,环比上升0.2%,均低于市场预期。10月核心PPI同比放 缓6.7%,环比降至0,也均低于市场预期。数据再次表明,美国通胀正在显著放缓,美联储 可能已无必要继续大幅加息。美联储哈克认为,未来几个月加息步伐将放缓。 2、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨5.41个基点报4.232%,2年期美债收益率跌 4.6个基点报4.353%,3年期美债收益率跌8.6个基点报4.145%,5年期美债收益率跌9.1个基 点报3.903%,10年期美债收益率跌8.2个基点报3.776%,30年期美债收益率跌7.1个基点报 3.971%。小幅下跌,10年期国债收益率下行1.6bp至2.88%。央行开展8500亿元1年期MLF操作,降准的预期落空,Shibor全线上行,资金面显著收敛,导致短端国债收益率明显上行。国家卫健委进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,央行、银保监会出台十六条措施支持房地产
市场平稳健康发展,市场风险偏好提升。10月经济数据全面不及预期,受疫情反复、外需回落和房地产市场低迷等因素影响,总体需求依然偏弱,未来逆周期政策需进一步加力显效。美国10月CPI和PPI升幅低于预期,通胀压力开始降温,暗示美联储本轮激进加息周期或正接近拐点,10年期美债收益率回落。随着疫情防控措施不断优化和地产支持政策不断出台,市场最关注的两大因素正在出现拐点,显著提振市场信心,预计国债期货价格将继续调整,操作上建议做空为主。(纯碱主力合约基差分析--截图来自宗迹数据:zongji.com.cn)周⼀国内纯碱现货报价持稳。华北地区重
碱现货市场价持稳⾄2800元/吨,沙河地区重碱
市场价持稳⾄2660元/吨;华中地区重碱市场价
持稳⾄2800元/吨。轻碱现货价格持稳,主流报
价集中在2550-2850元/吨。周⼀纯碱期货冲⾼回落,现货价格持稳。周⼀商品市场多数冲⾼回落,市场情绪较弱。短期纯碱基本⾯表现尚可,远⽉合约补涨现象明显。从基本⾯来看,上周纯碱产量环⽐增加
1.92万吨,下游需求整体持稳,碱⼚库存环⽐
减少3.34万吨⾄31.42万吨。近期纯碱产量增
加 ,供应压⼒略有增加 。重碱需求持稳于⾼
位,轻碱需求变动不⼤。从宏观层⾯来看,近
期国内房地产销售数据下降,但政策对地产企业⽀持增加,叠加国内优化疫情防控措施,市场悲观预期修复;国外美联储加息预期略有减
弱,宏观因素对纯碱影响偏利多。综合来看,近期纯碱现货价格坚挺,市场情绪好转带动远⽉价格修复,前⾼附近近⽉合约不宜过分 乐
观。仓单⽅⾯,周⼀纯碱仓单减少10张⾄435
张。短 期 纯碱期货偏多震荡运 ⾏ ,下⽅关2300附近⽀撑,上⽅关注2600附近压⼒,建议暂时观望。
(玻璃主力合约基差分析--截图来自宗迹数据:zongji.com.cn)■ 玻璃:
市场⾏情:周⼀国内玻璃现货价格多数下跌。其中华
北 地 区 玻 璃 现 货 市 场 价 下 跌 30 元 ⾄ 1610 元 /
吨,华中地区市场价下跌10元⾄1530元/吨。
■ 主要逻辑及观点:
周⼀玻璃期货冲⾼回落,现货价格下跌。短 期 玻 璃 基 本 ⾯ 中 性 偏 空 。上 周 玻 璃 产 量 持
稳,库存⼩幅累积,⼚家库存增加4.3万吨⾄
363.0万吨。近期玻璃冷修增加,供应压⼒略有
缓解。但当前房地产⾏业疲软态势未改,房地
产销售数据环⽐下降,玻璃深加⼯订单数量偏
低,玻璃需求同⽐降幅较⼤,对玻璃价格形成
拖累。玻璃短期驱动尚不明显,预计期价震荡运⾏为主。短期玻璃期货震荡运⾏,01合约上⽅关注
1550附近压⼒,下⽅关注1350附近⽀撑,区间
操作为主。
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