问各位一个问题:“止损和连亏是不是好东西?”。
有人把这种东西,视为恐惧,视为系统不行。
但我恰恰相反,我把交易连亏,视为一个好东西。
系统的不利期
因为同样的系统,一个亏,一个赚,核心就在于你能不能承受住连亏。
就像海龟交易法那样,为什么取得很好的业绩,许多人也无法执行。
因为中间的连亏,会让很多的交易员产生怀疑,信仰崩塌,改变方法等等。
我记得我在22年有一次连亏18单,许多人问我,你怎么亏了这么多单。
我说,这是系统的不利期,我只需要严格执行,度过这段时间段即可。
还有一个朋友说,要不然换个系统执行,我回答道不行。
不论任何的系统,几乎都有不利期。
这种不利期,不是短期的,很可能是一年2年也未可知。
很多人之所以频繁换系统,没办法盈利就是忍受不了这种不利期。
趋势跟踪的系统怕震荡;
震荡套利的系统怕趋势;
这几乎是所有系统的写照,但是你要明白,你的交易系统是正收益预期的。
所以不用担忧,但是许多人恰好就是这样,连亏之后就没办法坚持执行,甚至找各种理由怀疑自己,是不是哪里错了。
其实这很简单,你的交易系统,具备正收益预期的情况,你开个小账户,无脑执行下来,你就能够获得收益。
当你看到收益的时候,你自然而然会相信自己的交易系统。
综合的胜率
交易系统的胜率,大多数的交易员一上来就说我胜率百分之50。
但在我们交易界,这句话其实还有下一句,是许多人不知道的。
胜率百分之50还有下一句:“那就是系统有不利期,在交易1万单的次数后,大数定律综合下来是百分之50,而不是持续百分之50。“
许多的交易员,都只有选择性记忆,只看到胜率百分之50那句话。
从来看不到后面那句话,是要足够多的交易次数后,综合下来的胜率是百分之50。
如果真的是对错对错对错这样分布百分之50的胜率,那么不出2个月,整个市场都将被你赢走。
但是真实的胜率却不是这样分布的,由于系统的不利期的影响。
真实的胜率可能对几十单,错几十单也不一定,但长期综合下来的胜率是百分之50。
这也是为什么,很多职业交易员,即使做到交易顶级领域,也要做资金管理的根本原因。
因为他很清楚胜率的分布是怎么样的。
正是这样的一道门槛,才使得职业交易员,即使是顶级领域的交易员也得乖乖慢慢赚钱。
而不是几天几周,几个月就起飞了,这个过程其实是几年才能起飞。
因为你要足够的轻仓分散,足够的资金管理,足够的交易次数,在综合胜率下,才能发挥出威力。
外行看热闹,内行看门道,这也是为什么很多散户说,你不是交易高手吗?居然还会连亏。
说这就话的其实交易根本就没入门。
当然,也有那种职业交易员短期做到爆炸收益率的,那是因为正好那几单行情配合。
基本上晒出来的单子只有10单以内,但要是长期,几十单几百单呢,他的胜率一定会被综合,再也不是连续的盈利。
系统不利期和胜率的分布是你必须认识的。
了解了这两点,你才知道,很多职业交易员为什么仓位那么轻了,你就能执行自己的交易系统了。
希望对各位有所启发。
一位在路上的交易员——分享我的交易技术和环球交易之旅。
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