01/
MACD指标的周期对应关系
5分钟、15分钟、60分钟、日线、周线、月线,MACD顶背离是从小周期向大周期逐级传导的(MACD底背离,反之),
A、当5分钟MACD向上远离0轴时,形成2次或3次顶背离时,15分钟MACD在0轴或0轴以上形成死叉一次;
B、当15分钟MACD向上远离0轴时,形成2次或3次顶背离时,60分钟MACD在0轴或0轴以上形成死叉一次;
C、当60分钟MACD向上远离0轴时,形成2次或3次顶背离时,日线MACD在0轴或0轴以上形成死叉一次;
D、当日线MACD向上远离0轴时,形成2次或3次顶背离时,周线MACD在0轴或0轴以上形成死叉一次(此为顶中期顶);
E、当周线MACD向上远离0轴时,形成2次或3次顶背离时,月线MACD在0轴或0轴以上形成死叉一次。
MACD指标小周期与大周期的大致对应关系:
→5分钟死叉→ 5分钟顶背离
→5分钟回0轴、15分钟死叉→15分钟顶背离
→15分钟回0轴、60分钟死叉→60分钟顶背离
→60分钟回0轴、日线死叉→日线顶背离
→日线回0轴、周线死叉→周线顶背离
→周线回0轴、月线死叉→月线顶背离
02/
时间尺度越长,结局越明朗,做事也是如此,善用时间的力量,有如神助。
万年可见,沧海桑田,斗转星移;
千年可见,世事变迁,王朝更替;
百年可见,时代规律,行业起伏;
十年可见,一角常识,半分规律;
五年为尺度,拼胆识眼光。
一年为尺度,拼天赋努力。
一天为尺度,只能靠运气。
03/
乔布斯说:“记住你即将死去”!
我们的时间是非常有限的。你就是天天看书,也看不了所有书的百分之一。
一定要学会舍弃不重要的事情,这样你才能过得更加充实。
04/
投机者有句常用的术语叫做快进快出。
当他决定快进快出的时候说明什么?说明他早已心知肚明,这就是骗局。问题是,他对时间把握得很好。
我知道你在钓我,没问题的,我对于时间的掌控能力还在你之上,我完全有时间从容地吃掉鱼饵,甚至钻进你的渔网里,把你钓上来的其他鱼吃掉,再从容不迫地离去。
最重要的永远不是对价格的判断,而是对时间的掌控。
05/
“遍历性”,意思是,你在投资市场时间久了,会遇到各种各样的情况。比如牛市与熊市;震荡市与黑天鹅事件等。
“遍历性”,通俗地讲,就是“活久见”,短期内很多可能性并不会发生,但是把时间尺度放大,所有可能发生的事情都将会发生。
投资中,时间是一个极其重要的变量。从遍历性和不同时间尺度来讲,市场自身的波动,不同的策略在不同时间尺度上赚钱的概率是不一样的。
06/
“遍历性”,意思是,你在投资市场时间久了,会遇到各种各样的情况。比如牛市与熊市;震荡市与黑天鹅事件等。
“遍历性”,通俗地讲,就是“活久见”,短期内很多可能性并不会发生,但是把时间尺度放大,所有可能发生的事情都将会发生。
投资中,时间是一个极其重要的变量。从遍历性和不同时间尺度来讲,市场自身的波动,不同的策略在不同时间尺度上赚钱的概率是不一样的。
07/
职业投资人和业余投资者最大的区别之一,在于职业选手有源源不断的弹药。
巴菲特有保险公司的浮存金,可以发债。他还强调所投公司有很好的自由现金流,他有一个极小的总部,只在乎旗下公司的经理人们把赚到的钱源源不断地交上来。
即使牛如巴菲特和高瓴,也在源源不断地获得资金,为下一次下注准备筹码。
只有如此,无限游戏才可以持续下去,英雄一直留在场上,大数定律发挥作用,财富因为遍历性中的概率优势、以及最大化的正期望值得以实现。
这才是“长期主义”背后的道理。
08/
小资本与大资本的行为逻辑差异,
从时间上看,主要体现在逆周期操作的能力。
从空间上看,主要体现在体系化运作的能力。
小资本为什么不擅长逆周期操作?因为输不起。这一点可以用效用曲线的凸率来解释。
钱这个东西,跟肉包子是一样的。吃第一个最解饿,再多也就那样了。所以大资本从100亿亏到10亿,仍然比较容易保持理智的心态。但是小资本从100万亏到10万,基本上就是无头苍蝇了。
小资本为什么不擅长体系化运作?因为不团结。这也可以算是船小掉头快的硬币反面吧。
《三国演义》里有一个名场面叫做舌战群儒。可是根据《三国志》记载,真正说服孙权抗曹的是鲁肃。他提出的论点是:众人迎操,犹不失下曹从事,将军迎操,欲安所归?
09/
如何更快提升认知水平?无限试错。
人做大决策的机会极少,一辈子也就那么几次,反馈周期很长。选专业、职业、婚姻、买房,这些都需要5年、10年,才会有明确结果。终于出结果了,好事都是自己英明,坏事则甩锅给同事、父母、社会...
漫长的反馈周期,大脑自欺欺人,导致人进步缓慢。
如何才能快速进步?
1,缩短反馈周期!
2.,避免任何甩锅!
符合以上条件的,只有交易员。
深思熟虑,真金白银的下注,半小时后,碰到止损,直接就被打脸,一个日内交易员,每天要被打脸无数次。
你会连续多次赚钱,甚至连续一个月赚钱,自认为天赋异禀。
你会被突然打入谷底,连续失误,亏完所有利润。
你会在亏损的时候,不想割肉,继续扛单,最终爆仓,一无所有。
你认真思考,结果却连续错10次,每次错误都是一个大耳瓜子,陷入自我怀疑,随时会崩溃。
你的一切自尊都会被撕碎,整个过程无法甩锅,错了就是错了,错了就得承受代价。
为了交易,必须深刻研究每个行业的逻辑....
反省、交易、反省、交易.... 反馈周期极短,提升极快,熬出来,必是人中龙凤。
10/
时间冗余的六个杀手:最重要的一个冗余是时间冗余,有大把的闲暇时间去做自己愿意做的事情,而把在不愿意做的事情上耗费的时间尽量压缩到接近于零。
时间冗余的第一个杀手是:浪费时间去辩论,或试图说服认知不同的人接受自己的观点。
时间冗余的第二个杀手,是没有把自己经常要做的一些事情自动化,然后发现自己忘了,又要耗费时间精力再人工干预。
时间冗余的第三个杀手,是没有注重于可以不断多次重复使用,积累的行为;而耗费大量精力在低价值,无法重复利用的行动上。
时间冗余的第四个杀手,是没有勇气和意愿隔断各种低效甚至有伤害性的社交应酬,让一些 sb 随便的接近你的空间,或者允许一些群体的错误风气潜移默化的干扰你的独立思考。
时间冗余的第五个杀手,是没有注意“节制饮食 - 适度运动 - 充足睡眠", 随着年龄增长,各种肩酸背痛,视力下降,神经衰弱,高血糖血脂,心血管等毛病不断加剧,恶性循环,脾气也越发暴戾,迅速滑向老年痴呆,成了一个事实上的废人。
时间冗余的第六个杀手,是本来可以花 N 小时把一个事情做得差不多足够好就收手了,硬是要花 3N, 4N 甚至更多倍的时间,仅仅把效益再提高百分之几而已,甚至画蛇添足,多余的努力反而把事情搞砸了。
判断自己"时间冗余"的水平的一个角度是,你如果什么都不做,一个月,三个月,甚至像 Rip Van Winkle 一样睡很多年的觉再醒来,你的状况 (财务或者别的方面) 是不是可以维持现状,甚至会变得比现在更好? 如果有哪些地方需要人工干预,是否可以现在就未雨绸缪,把它预先自动设置好?
“时间冗余”并不完全等同于“高效率”,另一个角度是当意识到自己的方向是错误的时候,可以迅速调整纠错的能力。如果方向错误,意识到错误后因为各种限制而无法迅速抽身离开,那么不管效率多高,也是枉然。
任何事情,如果不能随时抽身离去,而要时常事必躬亲,是一个潜在的时间上的负资产,是对时间冗余的巨大损害。往往一开始没有在意,出了问题后才意识到代价巨大。
交易知识体系
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交易投机学
一、交易理念
交易理念贯穿交易活动的始终,是交易的灵魂。
1. 交易思维
三大思维:逻辑思维、概率思维、策略思维
2. 交易原理
三大原理:正期望值、大数定律、复利效应
正确率、盈亏比、高胜率、高赔率、频率概率、大数法则、概率游戏、小数定律、小数法则、赌徒谬误、正反馈、滚雪球、反身性、72法则、复亏效应、盈亏非对称
3. 交易规律
三大规律:均值回归、极值爆表、有限理性
自然规律 、社会规律、人性规律,正态分布、高斯分布、幂律分布,交易心理、贪婪、恐惧、懒惰、惯性、幻想、沉没成本、羊群效应、从众心理、逆向合理化
4. 交易原则
三大原则:先生存后发展、先胜率后赔率、先方向后位置,左侧交易、右侧交易
二、交易规则
运动员不懂比赛规则,会被罚;投资者不懂交易规则,会吃亏。
1. 微观结构
六大模块:订单形式原则、交易离散构件、价格形成机制、价格稳定机制、交易信息披露、交易支付机制
市价订单、限价订单、订单优先原则、最小报价单位、最小交易单位,集合交易、连续交易、报价驱动、订单驱动,大宗交易,涨跌幅限制、大盘断路器、个股断路器、最大价格升降档位限制、保证金制度、头寸限制、股市稳定基金,清算交收,日内回转交易 、T+0交易、信用交易、买空卖空、融资融券
2. 市场质量
三个维度:市场有效性、市场稳定性、市场流动性
市场效率、信息效率、有效市场假说、弱式有效市场、半强式有效市场、强式有效市场,市场波动性、基本波动性、临时波动性,交易即时性、市场宽度、市场深度、市场弹性
三、交易决策
没有技术做支撑,再好的心态也只是空中楼阁。
1. 量
量能、成交量、成交额、买盘卖盘、现手总手、量比、换手率、委买委卖、放量缩量、天量地量、量在价先、量价配合、量价背离、天量天价、地量地价
2. 价
价格、卡位思维、三大前提、K线绘制、阴阳方向、实体强弱、影线转折、普通坐标、对数坐标
3. 时
时间、市场周期、K线周期、周期互动、周期共振、周期矛盾、看大做小、由小转大
4. 形
形态、走势、道氏理论、短中长、上下盘、N字结构、反转买点、回撤买点、终极买点 、真假突破、波浪理论、波浪起点、波浪三大买点、K线形态、双K线组合、三K线组合、多K线组合
5. 趋
趋势、趋势线、移动平均线、均线周期、单均线扭转、双均线交叉、多均线组合、龙尾K线、甩尾技术、价格穿越、金叉死叉、均线收敛、均线发散、多头排列、空头排列、均线即价值、爆米花过程、主动回归、被动回归、葛兰威尔八大法则、均线六大买卖法则、牛熊分界线
6. 指
指标、MACD指标、MACD的0轴内涵、同离走势、背离走势、同回走势、盘回走势 、顶底背离、线柱背离、多重背离、123法则、2B法则、MACD三大买点、MACD四大柱子、多空临界指标、多空临界线、多空目标位 、模拟K线预演未来
7. 套
套利、投机交易、套利交易、一价定律、跨期套利、跨市套利、跨品种套利、期现套利、牛市套利、熊市套利、蝶式套利、正向套利、反向套利、价差交易、预测价差、反推价格
四、交易执行
知而不行非真知,行而不知是盲行。有效决策与高效执行,相互依存。
1. 资金管理
马丁策略、鞅策略、反鞅策略、凯利公式、固定分数法、最大损失法、市场波幅法 、ATR平均真实波幅、固定比率法、递减分数法、递减f值法
2. 风险管理
五种方法:分散、对冲、保险、止损、暂停
系统风险、非系统风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、黑天鹅风险、灰天鹅风险、灰犀牛风险
3. 程序化交易
系统化交易、自动化交易,Python语言、MQL5语言
4. 算法交易
订单分割、订单智能路由、DMA直通交易、交易成本、直接成本、间接成本、交易佣金、交易费用、经手费、监管费、过户费、交易税、印花税、买卖价差、延迟成本、时间风险、市场冲击、WAP策略、 VWAP策略
5. 交易策略
箱体网格策略、追涨马丁策略、暂停重启策略
五、交易评估
交易评估是对整个交易活动的评价和总结,以便于未来改善和提高。
收益率、夏普比率、最大回撤、资金曲线、软件评估
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交易之道至简,执简方能驭繁,
以奥卡姆剃刀,破除交易表象,
回归交易本质,发现趋势价值!
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