1992年-2008年MA买卖信号的风险/收益的研究报告(2008-09-27 23:04:25)

标签：经济 证券 a股指数 b股指数 股票

分类：交易与系统

测试只包含A股指数 B股指数 基金指数 国债指数

2MA-20MA:
A股指数: 盈利次数47次,亏损次数80次,盈亏比率:40.2% 收益:396.4%
B股指数:赢利次数41次,亏损次数82次,盈亏比率:46.2%  收益:464.9%
基金指数:赢利次数23次,亏损次数43次,盈亏比率:62.1%  收益:210.7%
国债指数:赢利次数13次,亏损次数18次,盈亏比率84.4%   收益:22.3%

综合平均:盈利次数 31,亏损次数55次,盈亏比率58.31%   收益:273.59%

以上是测试得到的结果,当然,我测试了所有系统,多种周期,其他的系统以后会提到

每次交易固定投入30万,计算收益/风险比率

亏损交易最小单位: 6000(投入资本2%,计算收益中,就已经扣除手续费)
A股指数:赢利交易:6000-12000: 5(次) |亏损6000-12000:33(次)
               12000-24000:9(次) |   12000-24000:12(次)
                  24000-48000:4(次)|    24000-48000:1(次)
                  48000-72000:3(次)|    48000-72000:0(次)
               72000-144000:3(次)|    72000-144000:0(次)
               270000以上:1(次)  
换算成收益/风险比率(最小化)的几率距阵
A股指数:赢利交易:   2:1 5/127=0.04(次)| 亏损交易:  2:1 33/127=0.26(次)
                  4:1 9/127=0.07(次)|           4:1 12/127=0.09(次)
                  8:1 4/127=0.03(次)|           8:1 1/127=0.01(次)
                  12:1 3/127=0.02(次)|           12:1 0(次)
                  24:1 3/127=0.02(次)|           24/1:0(次)
                  45:1 1/127=0.01(次)
(2*0.04+4*0.07+8*0.03+12*0.02+24*0.02+45*0.01)-(2*0.26+4*0.09+8*0.01)=0.81

最终,我们得到我们想要的结果,投入一块钱,可以得到0.81(也就是6毛5分钱)的收益,单纯的机械交易,也是一种不错的选择.