《期货兵法》十三篇(之十一)——“谋攻之法”
志曰:战术定下来之后,把战略形成体系
——制订交易系统
交易一定要形成体系,可以是别人的体系,也可以是自己的体系。交易系统的搭建,才可以算开始入期货这扇大门。
交易系统应该包括的内容:
1、 买入卖出点;
2、 交易的开仓平仓性质;
3、 交易头寸大小;
4、 交易时机(现价还是收盘价);
5、 连续同方向信号是否加仓;
6、 流动性指示下的持仓换月条件。
好的交易系统应该满足的条件:
1、 适合任何品种;
2、 适合任何时期;
3、 指令发出频率适当;
4、 总体是盈利的;
5、 平均盈利率大于平均亏损率;
6、 平均亏损率一般不能太大(比如不能大于30%);
7、 单笔最大亏损率一般不能太大(比如不能大于200%);
8、 连续亏损次数一般不能太多(比如连续亏损次数10次);
9、 最大回撤时间一般不能太长(比如回撤半年);
10、资金最大回撤幅度不能太大(比如回撤幅度超过50%);
11、增长曲线的斜率比较平稳;
12、多空头交易次数基本平衡。
制定交易系统的一些参考
1、 均线斜率、区间、平行均线、均线交叉等等;
2、 设定基准价格以及进出场周期;
3、 N日最高最低点为进出场的临界位;
4、 听从某些专家的持续性消息
编写交易系统时候的注意事项
1、 理论上符合逻辑和概率的一般条件;
2、 不要刻意给定某个参数;
3、 测试数据时不能只测试指数或单个合约;
4、 如果设置以现价交易,必须对盘中频繁发出信号给予处理方法;
5、 如果设置收盘价交易,必须考虑涨跌停板时无法成交的情况;
6、 必须考虑实际操作中的执行成本;
7、 测试历史数据时应注意一个问题:过去没发生过的事情,不见得以后不会发生。
制定交易系统并非想象中那么简单,而是将前面诸篇所说予以提取整合,包括对策选择、趋势判断、盈亏控制、资金管理等等。当然,设计中针对具体情况,其设计的条件在各个维度上的参数都会有调整的可能。只有符合这一系列的先决条件,所制定的交易系统才有实施的前提。