Python量化交易学习笔记（27）——backtrader的Market和Close订单

从本文开始，将结合实例陆续对backtrader的各个类型的订单进行介绍，本文将首先介绍Market和Close订单。

选取平安银行（000001）2019年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。

Market

• 执行规则：以下一根K线的开盘价执行订单。
• 原理：假设在某一时刻满足了交易的条件，这时生成一个Market订单，如果想成交这一订单，就需要下一个将要出现价格点位，这个点位就是下一根K线的开盘价（open）。

对于Market订单，参数price和valid将被忽略。

• 示例： 策略：

• 买入条件：收盘价高于15日均线
• 卖出条件：收盘价低于15日均线

# 检查是否持仓
if self.position:
# 检查是否达到卖出条件
if self.buysell < 0:
...
if self.p.exectype == 'Market':
self.sell(exectype = bt.Order.Market)
self.log('SELL CREATE, exectype Market, close %.2f' %
self.data.close[0])
...

# 不在场内且出现买入信号
elif self.buysell > 0:
...
if self.p.exectype == 'Market':
self.buy(exectype=bt.Order.Market) # Market是默认的订单类型
self.log('BUY CREATE, exectype Market, close %.2f' %
self.data.close[0])

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将图表显示时间范围调整为2019年3月，输出图形如下：

上图中，红色的曲线表示15日均线，绿色的三角形表示买入，红色的三角形表示卖出。

部分输出结果为：

2019-03-18, BUY CREATE, exectype Market, close 12.91
2019-03-19, ORDER SUBMITTED
2019-03-19, ORDER ACCEPTED
2019-03-19, BUY EXECUTED, Price: 12.92, Cost: 1292.00.
2019-03-19, Open: 12.92, High: 12.94, Low: 12.61, Close: 12.79
2019-03-22, SELL CREATE, exectype Market, close 12.59
2019-03-25, ORDER SUBMITTED
2019-03-25, ORDER ACCEPTED
2019-03-25, SELL EXECUTED, Price: 12.40, Cost: 1292.00.
2019-03-25, Open: 12.40, High: 12.40, Low: 12.10, Close: 12.11
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下面结合输出打印结果及图形，对Market订单进行分析。

1. 3月18日，收盘价高于15日均线，达到了买入条件，创建买单。
2. 3月19日，收到买单提交通知。（18日创建的订单，在19日收到订单状态通知，也验证了上一篇文章中提到的：notify_order方法会在Strategy的next方法前被调用，即在18日的next方法中创建了买单，在19日的notify_order方法中通知订单被提交、接受、执行。）
3. 3月19日，收到买单接受通知。
4. 3月19日，买单被执行，执行价格为12.92，与3月19日的开盘价相同。（Market订单以一根K线的开盘价成交，即18日达到买入条件创建了订单，会以19日的开盘价成交。）
5. 3月22日，收盘价跌破15日均线，达到了卖出条件，创建卖单。
6. 3月25日（23日及24日为周末），收到卖单提交通知。（notify_order方法会在Strategy的next方法前被调用。）
7. 3月25日，收到卖单提交通知。
8. 3月25日，卖单被执行，执行价格为12.40，与3月25日开盘价相同。（Market订单以一根K线的开盘价成交。）

小结：Market订单以下一根K线的开盘价成交。

Close

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执行规则：当下一根K线结束时，以下一根K线的收盘价执行订单。

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原理：以日线回测为例，它包含了已经结束的日K数据，在满足交易条件后，订单将以下一根K线的收盘价（close）立即成交。大多数回测数据属于这种情况，但是也有例外的情况，比如分时数据。在下一个分时K线产生之前，当前的分时K线由于分时时段未结束，数据会保持不断的更新。在这种情况下，只有当前分时时段结束，该分时K线不再变化，才会以收盘价进行交易。

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示例：
策略：（与上面Market订单相同）

• 买入条件：收盘价高于15日均线
• 卖出条件：收盘价低于15日均线

# 检查是否持仓
if self.position:
# 检查是否达到卖出条件
if self.buysell < 0:
...
elif self.p.exectype == 'Close':
self.sell(exectype = bt.Order.Close)
self.log('SELL CREATE, exectype Close, close %.2f' %
self.data.close[0])
...

# 不在场内且出现买入信号
elif self.buysell > 0:
...
elif self.p.exectype == 'Close':
self.buy(exectype=bt.Order.Close)
self.log('BUY CREATE, exectype Close, close %.2f' %
self.data.close[0])

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输出图形与Market订单相同：

部分输出结果为：

2019-03-18, BUY CREATE, exectype Close, close 12.91
2019-03-19, ORDER SUBMITTED
2019-03-19, ORDER ACCEPTED
2019-03-19, BUY EXECUTED, Price: 12.79, Cost: 1279.00.
2019-03-19, Open: 12.92, High: 12.94, Low: 12.61, Close: 12.79
2019-03-22, SELL CREATE, exectype Close, close 12.59
2019-03-25, ORDER SUBMITTED
2019-03-25, ORDER ACCEPTED
2019-03-25, SELL EXECUTED, Price: 12.11, Cost: 1279.00.
2019-03-25, Open: 12.40, High: 12.40, Low: 12.10, Close: 12.11
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下面结合输出打印结果及图形，对Close订单进行分析。

1. 3月18日，收盘价高于15日均线，达到了买入条件，创建买单。
2. 3月19日，收到买单提交通知。（18日创建的订单，在19日收到订单状态通知，也验证了上一篇文章中提到的：notify_order方法会在Strategy的next方法前被调用，即在18日的next方法中创建了买单，在19日的notify_order方法中通知订单被提交、接受、执行。）
3. 3月19日，收到买单接受通知。
4. 3月19日，买单被执行，执行价格为12.79，与3月19日的收盘价相同。（Close订单以一根K线的收盘价成交，即18日达到买入条件创建了订单，会以19日的收盘价成交。）
5. 3月22日，收盘价跌破15日均线，达到了卖出条件，创建卖单。
6. 3月25日（23日及24日为周末），收到卖单提交通知。（notify_order方法会在Strategy的next方法前被调用。）
7. 3月25日，收到卖单提交通知。
8. 3月25日，卖单被执行，执行价格为12.11，与3月25日收盘价相同。（Close订单以一根K线的收盘价成交。）

小结：Close订单与Market订单逻辑基本相同，不同之处为，Close订单以下一根K线的收盘价成交，而Market订单以下一根K线的开盘价成交。