tbquant 量化交易常用场景代码

场景一：常规固定止盈止损

例子：止赢止损固定跳数，开仓价格的百分比，止盈止损其它变量形式。

分析

要编写止盈止损的代码，关键是找准基准价格（一般以建仓价格为基准价MyEntryPrice）和止盈止损价格

止盈30跳

· 多仓情况，止盈条件可写为当最高价比建仓价格高30跳，表达式为：

最高价>= 建仓价格 + 止盈值（30跳表示的点位）High>= MyEntryPrice + 30* MinMove*PriceScale

· 空仓情况，止盈条件可写为当最低价比建仓价格低30跳，表达式为：

最低价<= 建仓价格 – 止盈值（30跳表示的点位）Low<= MyEntryPrice - 30* MinMove*PriceScale

止损20跳

· 多仓情况，止损条件可写为当最低价比建仓价格低20跳，表达式为：

最低价>= 建仓价格 - 止损值（20跳表示的点位）Low <= MyEntryPrice - 20* MinMove*PriceScale

· 空仓情况，止损条件可写为当最高价比建仓价格高20跳，表达式为：

最高价>= 建仓价格 + 止损值（20跳表示的点位）high >= MyEntryPrice + 20* MinMove*PriceScale

为了保证代码的可重复性，表达式中不直接使用数字30,20，而是定义数值型变量TakeProfitSet存放止盈设置，StopLossSet存放止损设置。这样当需要更改止盈止损的点位时，只需对变量重新赋值即可，代码中止盈止损的表达式则无需修改。

如果止盈条件修改为价格上涨30%止盈，表达式可以写为：

（以多仓为例）

High>= MyEntryPrice + 0.3* MyEntryPrice

开盘价格跳空的特殊情况处理

以多仓止盈，跳空为例，如果开盘价>止盈价，则使用开盘价进行止盈。

If(Open > MyExitPrice) 	MyExitPrice = Open

【说明】变量MyExitPrice也用作保存止盈价格

VarsNumeric MinPoint; // 一个最小变动单位，也就是一跳Numeric MyEntryPrice; // 开仓价格，例中为开仓均价，可设置为某次入场价Numeric TakeProfitSet(30); // 止赢设置Numeric StopLossSet(20); // 止损设置Numeric MyExitPrice; // 平仓价格EventsOnBar(ArrayRef<Integer> indexs){//...MinPoint = MinMove*PriceScale;MyEntryPrice = AvgEntryPrice;If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >= 1) // 有多仓的情况{If(High >= MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint) // 止赢条件表达式{MyExitPrice = MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint;// 如果该Bar开盘价即跳空触发，用开盘价代替If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;Sell(0,MyExitPrice);}Else If(Low <= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint) // 止损条件表达式{MyExitPrice = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint;// 如果该Bar开盘价即跳空触发，则用开盘价代替If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;Sell(0,MyExitPrice);}}Else If(MarketPosition == -1 And BarsSinceEntry >= 1) // 有空仓的情况{If(Low <= MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint) // 止赢条件表达式{MyExitPrice = MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint;If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;BuyToCover(0,MyExitPrice);}Else If(High >= MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint) // 止损条件表达式{MyExitPrice = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint;If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;BuyToCover(0,MyExitPrice);}}}

【注意事项】

1. 因无法确定开仓Bar最高价、最低价和开仓价的先后顺序，因此以上写法忽略开仓Bar的处理。

2. 如果某个Bar最高价、最低价相差很大，可能会出现止盈止损同时满足的情况，这种情况下需要切换到更小的周期进行交易，或者扩大止盈、止损幅度。

场景二：跟踪止损

跟踪止损有很多种方式，规则如：当盈利达到50跳之后启动第一级跟踪止损，止损的回撤值为30跳；当盈利达到80跳之后启动第二级的跟踪止损，止损的回撤值为20跳。原始止损条件为回撤50跳。也可以将这些固定的设置修改为盈利百分比，或者是某个价格的百分比。

多仓为例：

1. 第一个建仓位置到当前位置的Bar计数用以下函数表示

BarsSinceEntry

说明 获得当前持仓的第一个建仓位置到当前位置的Bar计数。

语法 Integer BarsSinceEntry()

备注 获得当前持仓的第一个建仓位置到当前位置的Bar计数，返回值为整型。

只有当MarketPosition != 0时，即有持仓的状况下，该函数才有意义，否则返回0。

注意：在开仓Bar上为0。

记录建仓以来最高最低价格。跟踪止损条件是采用这个最高最低价格和止损点之间进行比较判断。以多仓为例，需要记录开仓以来最高价格，使用序列变量HighestAfterEntry保存此值，在开仓bar上，比较开仓价和最新价格，记录较大的值；其他bar上，比较该bar的high和HighestAfterEntry的值，记录较大值。空仓反之，记录开仓以来的最低价格。

If(BarsSinceEntry == 0){HighestAfterEntry = Close;LowestAfterEntry = Close;If(MarketPosition <> 0){HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);}}Else{HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High);LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low);}

跟踪止损和直接止损的区别是随着盈利的提高，突破某个值时，相应止损回撤值减少，即止损点不是固定的。因此需要使用多分支的嵌套语句分别进行判断。

止损价格处理开盘跳空的情况

If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;

【说明】MyExitPrice为止损价格

VarsNumeric MinPoint; // 一个最小变动单位，也就是一跳Numeric MyEntryPrice; // 开仓价格，本例为开仓均价，可设置为某次入场价Numeric TrailingStart1(50); // 跟踪止损启动设置1Numeric TrailingStart2(80); // 跟踪止损启动设置2Numeric TrailingStop1(30); // 跟踪止损设置1Numeric TrailingStop2(20); // 跟踪止损设置2Numeric StopLossSet(50); // 止损设置Numeric MyExitPrice; // 平仓价格Series<Numeric> HighestAfterEntry; // 开仓后出现的最高价Series<Numeric> LowestAfterEntry; // 开仓后出现的最低价EventsOnBar(ArrayRef<Integer> indexs){//...If(BarsSinceEntry == 0) // 条件满足：开仓Bar{HighestAfterEntry = Close;LowestAfterEntry = Close; // 赋初值为当前最新价格If(MarketPosition <> 0) // 有持仓时执行以下代码{// 开仓Bar，将开仓价和当时的收盘价的较大值保留到HighestAfterEntryHighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);// 开仓Bar，将开仓价和当时的收盘价的较小值保留到LowestAfterEntryLowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);}}Else // 非开仓Bar时进行以下运算{// 记录下当前Bar的最高点，用于下一个Bar的跟踪止损判断HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High);// 记录下当前Bar的最低点，用于下一个Bar的跟踪止损判断LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low);}Commentary('HighestAfterEntry = '+Text(HighestAfterEntry));Commentary('LowestAfterEntry = '+Text(LowestAfterEntry));MinPoint = MinMove*PriceScale;MyEntryPrice = AvgEntryPrice;If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >= 1) // 有多仓的情况{// 第二级跟踪止损的条件表达式If(HighestAfterEntry[1] >= MyEntryPrice + TrailingStart2*MinPoint){If(Low <= HighestAfterEntry[1] - TrailingStop2*MinPoint){MyExitPrice = HighestAfterEntry[1] - TrailingStop2*MinPoint;// 如果该Bar开盘价即跳空触发，则用开盘价代替If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;Sell(0,MyExitPrice);}}Else If(HighestAfterEntry[1] >= MyEntryPrice + TrailingStart1*MinPoint) // 第一级跟踪止损的条件表达式{If(Low <= HighestAfterEntry[1] - TrailingStop1*MinPoint){MyExitPrice = HighestAfterEntry[1] - TrailingStop1*MinPoint;// 如果该Bar开盘价即跳空触发，则用开盘价代替If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;Sell(0,MyExitPrice);}}Else If(Low <= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint) //可在此写初始止损处理{MyExitPrice = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint;// 如果该Bar开盘价即跳空触发，则用开盘价代替If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;Sell(0,MyExitPrice);}}Else If(MarketPosition == -1 And BarsSinceEntry >= 1) // 有空仓的情况{// 第二级跟踪止损的条件表达式If(LowestAfterEntry[1] <= MyEntryPrice - TrailingStart2*MinPoint){If(High >= LowestAfterEntry[1] + TrailingStop2*MinPoint){MyExitPrice = LowestAfterEntry[1] + TrailingStop2*MinPoint;If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;BuyToCover(0,MyExitPrice);}}Else If(LowestAfterEntry[1] <= MyEntryPrice - TrailingStart1*MinPoint)// 第一级跟踪止损的条件表达式{If(High >= LowestAfterEntry[1] + TrailingStop1*MinPoint){MyExitPrice = LowestAfterEntry[1] + TrailingStop1*MinPoint;If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;BuyToCover(0,MyExitPrice);}}Else If(High >= MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint) //可在此写初始止损处理{MyExitPrice = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint;If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;BuyToCover(0,MyExitPrice);}}//...}

· 因无法确认开仓Bar最高价、最低价和开仓价的先后顺序，因此以上写法一般忽略开仓Bar的处理。

· 如果某个Bar最高价、最低价相差很大，可能出现创新高之后跟踪止损的情况，但系统无法确认最高价和最低价的先后顺序，因此本模板只用前一个Bar的最高价、最低价计算最大盈利位置。

场景三 加仓减仓

本例仅以做多为例，做空类似。模板以首次开仓2手后每盈利30跳加仓一次，每次1手，最多加仓3次；开仓后每亏损30跳减仓1手。也可以转换为开仓价格的百分比值，或波动率的百分比等其它任何设置的变量进行处理。

分析：

1. 加仓三次如何表示，需要用到CurrentEntries函数

CurrentEntries

说明 获得当前持仓的建仓次数。

语法 Integer CurrentEntries()

备注 获得当前持仓的建仓次数，返回值为整型。

只有当MarketPosition != 0时，即有持仓的状况下，该函数才有意义，否则返回0。

通过判断条件CurrentEntries<4得知是否加仓三次

条件设置，以盈利为例，每赢利30跳加仓一次

最高价格>= 最后一次建仓价格 + 30跳盈利High >= LastPrice + AddSet*MinPoint

【说明】为了方便调整盈利设置，这里不直接使用常数30，而是用变量AddSet来保存。

实现代码如下：

VarsNumeric MinPoint; // 一个最小变动单位，也就是一跳Series<Numeric> FirstPrice; // 第一次开仓价格Series<Numeric> LastPrice; // 最后一次开仓价格Numeric AddSet(30); // 加仓设置Numeric SubSet(30); // 减仓设置Bool FirstEntryCon; // 首次开仓条件EventsOnBar(ArrayRef<Integer> indexs){//FirstEntryCon = ... // 设置首次开仓条件MinPoint = MinMove*PriceScale;If(MarketPosition == 0) // 空仓时{If(FirstEntryCon){FirstPrice = Open;LastPrice = FirstPrice;Buy(2,FirstPrice); // 条件满足，首次开仓2手}}Else If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >= 1) // 有多仓的情况{While(CurrentEntries < 4 && High >= LastPrice + AddSet*MinPoint) // 加仓{LastPrice = LastPrice + AddSet*MinPoint;If(Open > LastPrice) LastPrice = Open;Buy(1,LastPrice);}While(CurrentEntries > 0 && Low <= FirstPrice - SubSet*MinPoint) // 减仓{FirstPrice = FirstPrice - SubSet*MinPoint;If(Open < FirstPrice) FirstPrice = Open;Sell(1,FirstPrice);}}//...}

【注意事项】

1. 因无法确认开仓Bar最高价、最低价和开仓价的先后顺序，忽略开仓Bar的加减仓处理。

2. 如果某个Bar最高价、最低价相差很大，可能出现加仓减仓同时满足的情况，这种情况下需要切换到更小的周期进行交易，或者扩大加仓、减仓幅度设置。

场景四 多品种交易

多品种交易，指的是图表中叠加多个商品，公式中对多个商品同时进行交易。通常情况下，如果公式中没有指明交易的商品，而且也没有在商品交易属性中设置委托偏移，仅针对第一个商品Data0进行交易。

模板以常用的双均线系统为例，对叠加的各个商品分别进行交易。

代码如下：

ParamsNumeric FastLength(5);Numeric SlowLength(20);VarsSeries<Numeric> AvgValue1;Series<Numeric> AvgValue2;EventsOnBar(ArrayRef<Integer> indexs){Range[0:1]{AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);PlotNumeric('MA1',AvgValue1);PlotNumeric('MA2',AvgValue2);}Range[0:1]{If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1]){Buy(1,Open);}If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1]){SellShort(1,Open);}}}

场景五 跨周期

案例实现在5分钟K线上调用日线指标。

1. 本案例的核心在于如何得到日线指标，只需将5分钟周期数据源和日周期数据源加入同一策略单元，便可非常方便地在5分钟K线上调用日线指标。

2. 考虑引用日线指标时引用未来数据问题，对于当日来讲，日线指标还没有计算出来就要引用，这种方式写技术分析指标是可以的，但用来进行自动交易就会出问题，为了更准确合理的使用跨周期数据，日线指标最多引用到前一日。

代码：

新建一个公式应用My5MinMA，得到日线指标并显示，详细代码如下：

ParamsNumeric Length(10);VarsSeries<Numeric> MA;eventsOnBar(ArrayRef<Integer> indexs){Data[1].MA = Data[1].AverageFC(Data[1].Close,Length);//计算日线指标Data[0].PlotNumeric('MA', Data[1].MA[1]); //在5分钟周期中引用日线指标Data[1].PlotNumeric('MAday', Data[1].MA[1]); //在日线上同时显示指标}

在超级图表中依次插入5分钟商品和日线商品，将编译成功的公式My5MinMA插入超级图表,为了对比方便，将支持多数据源显示的10周期均线公式MA_Mlayer_10 插入超级图表中

【注意事项】

为了更准确合理的使用跨周期数据，建议引用数据源上一个bar的数据或变量，以避免使用未来数据或变化的数据。

场景六 收盘平仓

收盘平仓是指每个交易日收盘前平掉持有的仓位。由于真正收盘后，交易指令是无法成交的，而太早发出平仓指令，实际平仓价又会和真实的收盘价有一定的差异。因此，实际交易时只能通过在真正收盘之前，提前一定的时间，发出平仓指令，近似地达到收盘平仓的目标。因此，平仓信号分为两种情况，一种是（非当天）的收盘平仓信号，另一种是当天的收盘平仓信号。

1. 历史的收盘平仓信号：以该交易日的收盘价平仓（近似效果）

历史收盘平仓信号，一定产生于过去某个交易日的最后一根Bar。所以，编程的主要任务是找到该交易日的最后一根bar，然后在此bar上执行平仓代码。这里又分为两种情况：

· 非最后交易日的收盘平仓

找到两个bar日期都为有效值，并且前一根Bar日期与后一根bar的日期不同，由此可得出前一根Bar是那天的最后一个Bar，应该进行收盘平仓。

TradingDate[-1] != InvalidInteger && TradingDate!= TradingDate[-1]

· 最后交易日（但并不是今日）的收盘平仓

既然是最后交易日，那收盘BAR一定是最后一根。因此，可通过后一个bar是否为无效值来判断。但是最后Bar的日期是小于系统当前日期的值，说明已经不是当天了，也要进行收盘平仓。（但要注意和下面一种情况的区别是，不是交易当天，所以不需要对时间进行判断）

TradingDate[-1] == InvalidInteger && TradingDate< CurrentDate

2. 当天的收盘平仓（选择14：59分平仓）

当天的收盘平仓和历史的收盘平仓信号的不同之处在于，当天的收盘平仓是在接近收盘时才产生，所以需要增加一个时间的判断。以商品期货15:00收盘，5分钟周期为例，找到当日最后一个bar，即time为14:55的那个bar，再判断系统当前时间是否超过14:59分，满足条件之后做收盘平仓操作。

TradingDate== CurrentDate && Time == 0.1455 && CurrentTime >= 0.1459代码:EventsOnBar(ArrayRef<Integer> indexs){//...If((TradingDate[-1] != InvalidInteger && TradingDate!= TradingDate[-1]) || (TradingDate[-1] == InvalidInteger && TradingDate< CurrentDate)){Sell(0,Close);BuyToCover(0,Close);}Else If(TradingDate== CurrentDate && Time == 0.1455 && CurrentTime >= 0.1459){Sell(0, Close);BuyToCover(0, Close);}//...}

【注意事项】

1. 本例是以国内商品期货交易所收市时间举例，股指期货或其他市场需调整写法。

2. 本例是针对5分钟周期的收盘平仓所写，针对不同的周期需改写为合适的最后Bar时间。

场景七 A函数下单、撤单以及全局变量操作

案例实现的功能是每天收盘前N分钟时自动撤掉超级图表中多个商品的挂单，并全部平仓。代码中通过A_SendOrder进行下单，A_DeleteOrder进行撤单。

分析

1. A函数仅对实时行情有效，所以，需要使用之前用“BarStatus == 2”进行限定；

2. 根据TB程序运行机制，实时行情时，当前bar每个tick都会触发程序的执行，为了避免A函数每个tick重复撤单平仓，公式中使用全局变量HasSendOrder来保存上一次程序运行之后撤单平仓标志。

3. 公式中的平仓是根据A_BuyPosition()的返回值来确定的，但是在收盘平仓之前有撤挂单的操作，或者因为成交回报不及时而不能得到准确的A_BuyPosition()值，因此，设置撤单之后延时5个tick再平仓。（注意：这里假定撤单后5个Tick委托状态能同步成功，实际情况中因网络延时等原因并不一定能够成功，因此实际策略中请根据情况调整）

本例中用公式中使用全局变量DeleteOrderTickCounter来记录延时的tick数。当撤单执行后，DeleteOrderTickCounter赋值为1，开始计数，每次累加1，判断DeleteOrderTickCounter小于5，没有达到5个tick的时候直接return，直到5个tick之后再继续后续操作，平仓。

值得注意的是DeleteOrderTickCounter的初值如何赋值，代码中给出的是999，实际上只要是比5大的数都可以，这是为了保证到了收盘平仓时间，如果没有挂单可以直接进行平仓，即：使得条件DeleteOrderTickCounter< 5不成立，程序可执行平仓操作。

代码如下：

ParamsNumeric offSet(1); // 委托价格偏移Numeric BeforeMins(10); // 收盘前几分钟开始操作VarsNumeric tempPos; // 仓位Global Numeric dataIndex; // 商品索引Global Integer DeleteOrderTickCounter;Global Integer HasSendOrder;EventsOnBar(ArrayRef<Integer> indexs){If(BarStatus == 0) // 第一个Bar，初始化Tick计数器、撤单标志，存于全局变量中{DeleteOrderTickCounter = 9999;HasSendOrder = 0;SetGlobalVar(0,DeleteOrderTickCounter);SetGlobalVar(1,HasSendOrder);}Else // 其他Bar，从全局变量中读取撤单Tick计数器、撤单标志的值{DeleteOrderTickCounter = GetGlobalVar(0);HasSendOrder = GetGlobalVar(1);}// 收盘前N分钟，且撤单标志为0，即还未撤单时If(CurrentTime > (0.1459 - 0.0001*(BeforeMins - 1)) && BarStatus == 2 && gValue[0] == 0){For dataIndex=0 To DataSourceSize -1{If(Data[dataIndex].Close != InvalidNumeric && Data[dataIndex].A_GetOpenOrderCount() > 0){Data[dataIndex].A_DeleteOrder();// Tick开始计数，为了延迟5个Tick后做平仓用的DeleteOrderTickCounter = 1;}DeleteOrderTickCounter = DeleteOrderTickCounter + 1;SetGlobalVar(0,DeleteOrderTickCounter);If(DeleteOrderTickCounter < 5) Return; // 撤单后需要延迟几个Tick才平仓Data[dataIndex].tempPos = Data[dataIndex].A_BuyPosition();If(Data[dataIndex].tempPos > 0) // 平多单{Data[dataIndex].A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit, Data[dataIndex].tempPos, Data[dataIndex].Q_BidPrice - offSet* Data[dataIndex].MinMove* Data[dataIndex].PriceScale);}Data[dataIndex].tempPos = Data[dataIndex].A_SellPosition();If(Data[dataIndex].tempPos > 0) // 平空单{Data[dataIndex].A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit, Data[dataIndex].tempPos, Data[dataIndex].Q_AskPrice + offSet* Data[dataIndex].MinMove* Data[dataIndex].PriceScale);}HasSendOrder = 1;SetGlobalVar(1,HasSendOrder);}}}

【注意事项】

1. 本例是以国内商品期货交易所收市时间举例，股指期货或其他市场需调整写法。

2. 本例假设撤单后5个Tick委托状态能同步成功，实际情况中因网络延时等原因并不一定能够成功。

场景八 平仓延迟反手

本案例实现平仓之后，再反手开仓。

分析

使用buy、sellshort这类反手交易指令建仓时，如果持有反向仓位，将会先平再开。实际交易过程中，平仓和开仓两个指令会同时发出，交易所不一定先撮合成交哪个指令，所以一般使用这种反手交易指令时，要求客户的账户上有交易数量2倍的资金。如果客户资金有限，希望先执行平仓操作，资金返回账户之后再反手开仓，那么编写公式时需要注意将平仓和开仓操作分开，保证平仓成交之后再进行开仓。本例实现的思路是先平仓，平仓之后延时N个tick再开仓。

实现方法：（以平空仓反手开多为例）

1. 定义参数DelayTicks，保存延时的tick数；

2. 定义变量TickCounter记录tick数，初始值为0，且最新Bar第一次生成时，重新开始计数；

3. 持空仓时如果需要平仓开多，不直接采用buy，而是先执行BuyToCover平仓，同时TickCounter开始tick计数；

4. 比较TickCounter与DelayTicks，达到了延时时间，再执行buy开仓。

代码：（只应用在单数据源）

ParamsNumeric FastLength(5);Numeric SlowLength(20);Numeric DelayTicks(5);VarsSeries<Numeric> AvgValue1;Series<Numeric> AvgValue2;Numeric LastBarTime;Numeric TickCounter;Numeric dataIndex;EventsOnBar(ArrayRef<Integer> indexs){AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);LastBarTime = GetGlobalVar(0);TickCounter = GetGlobalVar(1);// 最新Bar第一次生成时，Tick重新开始计数If(BarStatus == 2 && gValue[0]!= Time){LastBarTime = Time;TickCounter = 0;}If(MarketPosition <> 1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1]){If(MarketPosition == 0 || BarStatus != 2)// 无持仓，直接买多仓// 持空仓且Bar不是实时行情，平空仓，买多仓{Buy(1,Open);}Else // 持空仓，Bar实时行情，平空仓，通过TickCounter计数，延迟反手{BuyToCover(1,Open);If(TickCounter == 0){TickCounter = 1;}Else If(TickCounter < DelayTicks){TickCounter = TickCounter + 1;}Else{Buy(1,Open);}}}If(MarketPosition <> -1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1]){If(MarketPosition == 0 || BarStatus != 2){SellShort(1,Open);}Else // 持多仓且Bar为实时行情，平多，延迟反手{Sell(1,Open);If(TickCounter == 0){TickCounter = 1;}Else If(TickCounter < DelayTicks){TickCounter = TickCounter + 1;}Else{SellShort(1,Open);}}}SetGlobalVar(0,LastBarTime);SetGlobalVar(1,TickCounter);}

【注意事项】

1. TB程序每个tick触发，所以可以实现延时几个tick在反手开仓，但是用户要考虑gValue[1]重置为0的时机，本例采用的是新bar生成的时候重置，这样设置对于一些长线周期没问题，但是对于短周期（tick级，秒级），会出现延时tick还未达到的，新bar生成时将gValue[1]的情况。

2. 平仓延迟反手除了延时的办法，还可以直接判断平仓是否成交的方式，用户可根据实际情况选择。