在我们接触系统交易之前，我们的交易行为往往是主观的，不论行情怎样走，简单的来说，把我们的交易行为在图表一笔一笔标起来的话，可能近乎“随机漫步”。直到我们认识了系统交易这个东东以后，我们才明白，原来做交易，并不是我们想买什么就买什么，而应该是怎么买才能保证账户资金可以稳定赢利。是的，我认为：系统交易的出现，并不是帮我们省却手动交易的麻烦，也不是让我们去开发一个圣杯让它自己来帮我们赚钱，而是我们在开发交易系统的时候认识到一个怎样的系统才能让我们获得稳定赢利的可能。
那么，下面我们就来讨论一个什么样的系统才能让我们获得稳定赢利的可能。
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相信很多同学像我一样，读过一些书，或者听过一些人讲过：赢亏比要超过3:1才下单，这样赢利的可能性就比较高。是的，无论从哪方面来讲，这句话都是对的，但是我想问：在一段行情还未发生，或者刚发生的时候，我们如何知道现在下的单赢亏比能达到3:1？有人知道吗？知道方法的人请告诉我一声。
那么，相同的问题：为什么要赢亏比达到3:1才能保证赢得？
好吧，其实这个问题困扰了我很久，因为我不是专职交易，大部分时间里我不能保证我对市场、对行情、对自己的交易行为和账户有个清晰、基本的了解。但是，小弟偶尔如厕时时常寂寞难耐，你懂得，人很容易在肢体保持不动的情况下很容易胡思乱想，所以站军姿和睡觉的时候人的思维总是转来转去，所以这时候我很容易发散思维去思考这一问题，然后想到电脑上N年在海洋论坛前下过一个.XLS格式的电子表格，内容是XXXXXX 好吧，我放在附件里，同学们需要的话请下载。小弟折腾了一夜，得出以下结论，虽然不一定完全正确，但是粗略上来讲，基本上是以下的意思：
如下：
赢亏比1:1的情况下，胜率低于55％直接导致亏损
3:2情况下,胜率低于47%直接导致亏损
2:1情况下,胜率低于41%直接导致亏损
3:1情况下,胜率低于37%直接导致亏损
4:1情况下,胜率低于34%直接导致亏损
5:1情况下,胜率低于30%直接导致亏损
6:1情况下,胜率低于25%直接导致亏损
一、在赢亏比大于等于1:1的情况下,胜率大于51%的情况下,胜率越高,赢利越高
二、预估计赢亏比超过6:1的系统只要胜率达到20%就能达到较稳定的赢利状态，所以此类系统对胜率要求极小，但对平均利润率要求较高。（此类系统多为均线类系统）
三、目前为止，我的信号系统中仅以CCI为例的通道系统的赢亏能达到3:1且胜率能达到或超过51%。
四、以上是「胜率最小为多少时」应「保持对应的赢亏比」以达到「不亏损或者微量亏损」，要达到[稳定赢利]应在对应的赢亏比的基础上将胜率提高约20%~！
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看完以上的数据，我们再来聊聊
首先我们在制定一个交易系统时首要要解决的是应该使用什么样的信号系统，以达到一个怎样的赢亏比。没错，可能你兴海龟，或者这个，或者那个系统来和我讲：交易系统最重要的是资金管理和风险控制云云。但是我还是要把你从那种“高端”地思维中拉出来，先来讲一下交易系统的信号系统，在我看来应该是最基本的东西上。
举一个例子：均线系统（单均线）
相信我们平时接触地最多的应该就是均线系统。各种均线组合，各种排列，各种颜色眼花缭乱，要一一道来怕是要另开一贴了，我们这里只说两种：一种是短期均线，一种是长期均线。
测试中有一个非常明显的趋势，就是均线参数越大，胜率越低，而参数越小（不低于7）则胜率越高。这一点让我很费解，因为在我的思维里，按说均线的参数越大，就越能过滤掉振荡神马滴，说实话，这个结果我很难接受。
然后我做了一系列的参数优化，发现一个现象，就是以总赢利率来优化结果很不靠谱，结果参数是10，很坑爹。但是以平均赢利率和胜率为优化对象时软件给出的参数几乎一样，一个是64，另一个是63.将参数改为64后果然整个测试结果发生了质的改变。
胜率达到42.86% 也许你会笑：42.86%的胜率有什么奇怪的？
是的，42.86%的胜率是属于一般偏弱，但是平均赢利率是2.84%，平均亏损0.33%，是的，这是一个什么概念？赢亏比几乎达到9:1 ~！！！
上面说过，赢亏比超过6:1的系统只要胜率达到20%应该就能稳定赢利，而这个赢亏比达到9:1，胜率42.86%.
在我们所熟知的知识里，均线系统在振荡走势里必定亏损，而且振荡与单边市的时间比例大于等于3:1.所以我们应该交易那个单边市。但是我们无法预测市场，所以只能跟市。跟市的结果就是大部分人在振荡里来来去去给振死了，或者信心给振没了。其实不然，均线系统本来就是一个低胜率的系统，在它的参数合适的情况下，你也必须两到五六七八次才能对一次。是的，胜率极低，25%-33%的胜率已经算很不错了，超过33%的胜率时其实你稳定赢利的可能性非常大，可以说远远超过60%的可能。但是你可能在做错第四、五次的时候信心耗尽，已经不用这个系统了。我上面的数据只是提醒一下各位同学：胜率低也可能稳定赢利的，当然更重要的是：赢亏比一定要拉上来才行。
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