期货交易相关业务及技术培训教材07-6

货交易相关业务及技术培训教材07-6

6.4.撤单找不到相应报单；CTP客户端在发送撤单请求ReqOrderAct；1、BrokerID、InvestorID、Fr；2、ExchangeID、OrderSysID；第1组关键字为CTP所特有，该组关键字信息仅存处；CTP客户端撤单时仅需填写任何一组关键字的完整信；例题：如何撤销非CTP系统报入的报单？；解答：CTP系统通过收取交易所系统报单回报获

6.4. 撤单找不到相应报单

CTP客户端在发送撤单请求ReqOrderAction时，可以使用以下两组关键字定位希望撤销的报单：

1、 BrokerID 、InvestorID 、FrontID、SessionID、OrderRef、InstrumentID

2、 ExchangeID、OrderSysID

第1组关键字为CTP所特有，该组关键字信息仅存处于CTP后台，并不会随报单指令发送到交易所系统，因此，交易所系统返回的报单回报也不包含该组关键字信息。第二组关键字为报单报入交易所系统后，交易所系统为每笔报单设定的关键字，该组信息会随交易所返回的报单回报信息返回期货公司的柜台交易系统（CTP和非CTP系统都可以收到）。

CTP客户端撤单时仅需填写任何一组关键字的完整信息，也可以两组全部填写，但必须保证填入的字段信息完全正确，否则撤单响应函数OnRspOrderAction将返回“综合交易平台：撤单找不到相应报单”错误。

例题：如何撤销非CTP系统报入的报单？

解答：CTP系统通过收取交易所系统报单回报获得同期货公司其他非CTP系统部署交易席位（BusinessUnit）报入的报单信息。以上期所的报单回报为例,除其他报单属性字段外,仅具有以下标识报单来源及关键字信息字段：OrderSysID、ParticipantID、ClientID、OrderLocalID、BusinessUnit；对于CTP中常见的字段如：ExchangeID、BrokerID、InvestorID、FrontID、SessionID、OrderRef等则无法从交易所的报单回报中直接获得。当然ExchangeID及BrokerID信息，CTP系统可以通过收取报单的席位和报单回报返回的ParticipantID确定，InvestorID则可以通过ClientID确定。

尽管如此，依靠交易所系统的报单回报，CTP系统依然无法获得第1组关键字的完整信息，因此在CTP系统中撤销非CTP系统报入交易所的报单只能使用第2组关键字定位撤销目标报单。

6.5. 报单字段有误

“综合交易平台：报单字段有误”错误通常由报单请求ReqOrderInsert和报单操作请求ReqOrderAction的参数不完整或对应的字段赋值错误引起。对于参数各字段的取值可以参考API包中的头文件定义。

报单请求时以下字段必须赋值：BrokerID、InvestorID、InstrumentID、CombOffsetFlag[0..4]、Direction、CombHedgeFlag[0..4]、OrderPriceType、VolumeTotalOriginal、TimeCondition、VolumeCondition、ContingentCondition、ForceCloseReason、LimitPrice（市价单留空）。

报单操作请求时以下两组字段取值组合必须其中一组完整赋值：

1、

2、 BrokerID、InvestorID、InstrumentID、OrderRef、ActionFlag、FrontID、SessionID BrokerID、InvestorID、exchangeID、OrderSysID。

6.6. 资金不足

可用资金 = 动态权益-当前保证金-冻结保证金-冻结手续费+信用额度-持仓盈亏（忽略浮动盈亏算法）+持仓盈亏（根据浮动盈亏算法计算）。

注意：市价单及止盈（损）报单以涨停板价格冻结保证金，该类报单通常会造成资金不是很充裕的投资者“综合交易平台：资金不足”错误。

6.7. CTP流控

CTP交易系统使用了以下流控措施：

1、 单一投资者账号同时在线会话数限制，可在后台管理系统设置（flex）。

2、 单一用户会话报单频率限制，配置文件中设置。

3、 席位报单频率限制，配置文件中设置。

4、 投资者交易接口查询流量限制，如果有在途的查询，不允许发起新的查询。

最近1秒钟内最多允许发送1个查询请求。查询请求返回值“-2”表示“未

处理请求超过许可数”，“-3”表示“每秒发送请求数超过许可数”。

注意：对于可配置的流控参数，设置不合适的值可能会造成不必要的报单拥堵。