今天跟大家聊第三个系统:汉斯123法则。当然,跟前面两个一样,是借这个系统聊一些系统交易相关的话题。
汉斯123法则是一个操作外汇、贵金属等24小时交易的品种的方法。
24小时交易的品种有什么特殊性呢?
这24个小时,并非仅仅在一个市场交易,而是横跨了全球的市场,因此,在市场切换时,行情就会有一些特殊性。
上图是一个粗略的市场跨度图,因为英美的时间有冬令时和夏令时之分,我们就不做详细的区分了。
从上图中,我们能得到两个信息:一:市场交投愈活跃,则市场走势愈快速,因此,欧美时段是最快最具有赚钱效应的时段;二:15:00-17:00是亚洲与欧洲交接的时段。因此,想在欧美时段赚钱,必须关注这两个小时的走势。
汉斯123法则就是这种思维,它认为,这两个小时是市场对行情的试探,准确地说,是欧美市场对行情的试探,因此,这两个小时的高低点就具有重要的指示意义,一旦市场向上突破这两个小时的价格高点即可做多,跌破价格低点即可做空。
这就是汉斯123法则的全部内容,出场的话,就是固定止损和固定止盈。
不知道大家看了有什么感觉,我第一次看到它,大概是2011年,当时真是感觉到惊艳:它的具体进出场其实非常简单,但对这个区间的界定,真的是有想法。这是只有深入钻研了外汇市场的独特特征才能想到的。
但2011年之后,我很快退出了外汇市场,所以,并没有机会优化和使用这个方法。这两天为了准备本期节目,我重新看了这个思路,并考虑了如何优化它,那时候,我突然发现,我真的好傻!
这个方法最精髓的部分在于钻研品种的特殊性,并根据品种的特殊性设计特别的交易系统,我为什么非得固守于外汇,固守于汉斯123法则呢,实际上,如果我能找到股票的独特特征,我能找到期货的独特特征,那么,我也就能设计出优良的针对股票或期货的系统,同样使人眼前一亮。
未来,我会去做这个工作。
我觉得这是这个系统给予我的启发,不是它本身,而是它传递的精神:在设计系统的时候,最好有让人眼前一亮的东西,要有独特性。
要知道,全国有一两亿的股民,扣除其中一两亿胡乱做单还企望盈利的人,还有一两百万用心研究的交易者,考虑到大家的智商在同等水平上,这是一件多么恐怖的事情:此时此刻,全国有数以百万与我们同等水平的研究。
那我们要如何脱颖而出?
当然是靠我们思路上的独特性,换句话说,靠我们的创造力。
这种创造力唯一的来源就是看盘经验的积累和深入思考,但有时候被人点亮一下思维,也是必不可少的,正如同现在汉斯123法则点醒了我。所以,对于我们来说,广泛的学习必不可少,所以我们才会强调广泛学习经典理论;但同时,超越经典理论也必不可少,因为,普遍性的方法,很难获得超出一般的收益。
比如说,我们拿两根均线,10和60,10均线下拐之后再度上拐买进,就很难盈利。这种普遍性的方法,止损过大了。
当然,这种创造性也不用想得那么玄乎。
实际上,我们的会员小猴子向我们提交了一个方法,咋看一下毫无亮点,但是,复盘效果确实特别好。
我看着测试数据就反复思考,为什么这样普通的按照高低周期、均线、MACD设计的方法,居然会有如此好的表现?
最终的结论是,一:模块化设计的思路本身就是亮点,它就像公司各个部门搭配好就不需要天才员工一样,模块之间搭配好就不需要天才方法;二:小猴子做了大量的筛选,优中选优,而不是盲目操作每一次机会,追求每一分利润。
所以,我相信,如果大家跟小猴子一样,开始按照我们聊的这些思维测试,哪怕就搞一下最简单的蓝天突破,也会发现,盈利不是想象中那么难以获得的。
本期的主要内容,基本就聊完了,最后跟大家聊一下汉斯123法则的优化,做外汇的朋友可以参考研究一下。
一:与回调进场相结合
15-17时的走势,无外乎两种情况:单边拉升、整体震荡。
如果是单边拉升,则当天按照单边方向逢回调操作;如果整体震荡,则于突破震荡区后逢回调操作。
二:与蓝天突破相结合
15-17时的高点,如果同时被标记,则说明是重要高点,可以利用,否则,不可据此操作;如果标记得以优化,可以按照优化的标记操作。
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