顺势折返系统之波段折返

从昨天开始，我逐步构建顺势折返高盈亏比的入场点的分类思路。

顺势折返系统有两类：一类是突破后的小级别折返，也就是类似于缠论里的趋势+盘整类三买；还有一类是波段折返，也就是逐浪上升型，在调整浪出现后利用123法则与2B法则介入形成高盈亏比的入场点。

日线波段，日线级别折返：

如002664信质电机的日线那样，目标位为上沿，随时监控走势即可：

周线逐浪上升，日线向下趋势结束的转折点：

如002032苏泊尔，周线、日线依次确定级别走势，这才是真正的区间套。

昨天下午将节前的几笔交易记录在表格上，表现惨不忍睹。一连串的高胜率的交易之后伴随的是一连串的破坏性的行为，把一个还算不错的系统变成了杯具。我手里拿的不是圣杯，而是杯具。但是，现在仅是开始，正视自己的不足，真正让修改后的高盈亏比的顺势折返系统发挥作用，会让杯具重新变为圣杯的，我相信。

今年要的不是看书学习，而是如何在实践中锤炼自己，矫正自己的错误。

突然想起这样一段话：“注意这些优秀的交易商/投资者在分析各种交易情形方面都各自做了多少工作。出色的交易需要持之以恒以及对各种交易的理念比如回报—风险比率、期望收益和头寸规模确定等有透彻的理解。如果你想成功，就必须愿意学习这些概念，并花时间来开发好的系统。你也许可以想象这些交易商各自花费了多少时间来对每一个情景进行分析，但是如果你只有分析了100个不同的情景，才能从中发现一个好的，你还愿意投入这种程度的努力吗？”看了这段文字，知道自己付出的努力是远远不够的。唉。我要努力啊。

附录：每天学习一点点

期待既有趋势发展到永远        期待不只使用于亏损部位，也适用于交易者对于既有趋势产生不切实际的乐观看法。对于所持有的部位。交易者期待得到的，可能远超过市场将给予的。当既有趋势显然已经结束，你可能还不愿承认，继续期待“永远过着幸福、快乐的日子”。请注意，交易的对象是市场，不是你的看法。如果你认为市场应该出现某种走势，但实际上并没有出现。然后你开始期待，因为你想赚多一点，那你就不是根据市场状况发展进行交易了，你是按照自己的看法交易。留意行情发展，保持务实的态度，在该出场时出场，这样就可以保有较多的既有获利。

顽固        顽固也是一种很糟的态度，经常衍生自期待。顽固的交易者不愿意承认自己错误，经常持有部位太久，尤其是亏损部位。他永远自以为是，不愿听取别人的建议。针对这个问题，我实在没什么好说的，除了强调交易需要弹性。如果行情发展出现变化，交易者的看法也需要跟着调整。对于既有部位太过执著，绝对有损长期绩效。某笔交易已经显然不对劲，那就放手。不要让某种市场看法永远留在脑海里，务必随着市场状况发展调整。

顽固也会造成前文讨论的报复性交易。交易者太顽固而不愿意承认自己根本不可能赢，但他认为判断正确的重要性远超过赚钱。如果你发现在某只股票上很难获利，某天或某个时期的交易非常不顺利，那就放手，另外找机会重新来过。上个星期在IBM 的交易中亏损5 000 美元，那又该怎么办？这已经是历史事实了，你没有必要继续交易IBM 证明自己的能力。反之，应该挑选那些你最擅长交易的股票。

贪婪        有部电影叫做《 华尔街》 ，麦克· 道格拉斯扮演的角色名叫戈登· 盖格，他说：“贪婪是好的。”这句话在电影中显得很有个性。但在现实世界中，贪婪则是交易者最需要避免的习性之一。关于这个问题，最恰当的评论是：熊（空头）能赚钱，牛（多头）也能赚钱，贪吃的笨猪只能等着被宰。继续持有获利部位是一回事，贪婪则是另一回事。趋势不会永远发展下去，天下没有不散的宴席。贪婪会导致过度交易、纪律散漫、忽略资金管理。如果交易者因为贪婪而想从部位中榨出最后一滴油水，通常会失大于得，把大部分的已获利润赔掉。贪婪使交易者为了多赚一点而去承担不成比例的风险。如果原本都是交易2 口合约，贪婪会让你交易4 口或5 口合约。承担过高风险，通常都会导致失败。

当交易者急需赚一笔钱付某笔账单或交纳房屋贷款，他就很可能变得贪婪，不再把市场看成是交易场所，而以为是提款机。他会尝试夺取市场所不愿给的，继续持有部位，直到该部位赚到他想要的钱。行情已经反转，但交易者却因为还没有赚够而不愿出场。如果这位交易者把市场看成交易场所，只取市场所愿意给予的，他原本可以成功，但贪婪阻止他成功。

只要人们想立即致富，就有贪婪的问题。贪婪不是什么新玩意儿。自从远古时代以来，就有很多人因为贪婪而赔钱。由16 世纪的荷兰郁金香狂热，到20 世纪90 年代的纳斯达克大多头行情，贪婪造成人们无法理性思考，因为他们只想着多赚一点钱。

16 世纪的荷兰郁金香狂热

如果各位还没有看过查理斯·玛凯的《 异常普遍的妄想与群众疯狂》 ，应该找时间读一读，这是仅次于《 股票作手回忆录》的一本交易圣经。这本书提到历史上的几个案例，说明人们如何因为贪心与愚蠢而赔钱。其中最著名的一个案例，就是16 世纪的荷兰郁金香狂热。人们之所以买进郁金香，只因为其价格不断上涨，想赚取转手的差价。由于价格每天都暴涨，而且整个上涨似乎看不到尽头，所以人们不断抢进，根本不考虑行情发展是否合理。因为只要价格继续上涨，他们就能赚钱。甚至有人借钱投资，使得投机风气扰如火上浇油。3 年之内，郁金香花球的价格大约疯涨了6 000 ％。可是，突然之间，行情就垮了，价格在3 个月内就掉了90 % ，而且从来没有反弹。由于很多人借钱投资，所以整个经济也受到拖累而随之崩溃。非常类似纳斯达克交易者在2000 年碰到的情况，但发生在16 世纪30 年代。所以，人性似乎不会随着历史演变而变化。只要有机会赚钱，就会有贪婪的问题。