期货市场的成长过程摘录

原出处和讯   呼呼啦啦的写这么多,让过多的描述我做单的过程和我的情感,却对有些东西没有总结一下,所以就停下来和大家聊聊, 前面写过我几年前对风险市场有很深的感悟，多少年后我又有新的感悟，特别是看到有的新期民整天到和讯上来寻找什么预测行情的高手来指导自己做单，所以就想说两句
       许多期民常常过多的把赚不赚钱归结于分析预测行情的对与错,认为只要提高对商品价格的分析预测能力就一定能赚钱了，这是一个误区，是低层次水平的人的想法，我可以这么说，我现在的水平不需要分析预测行情，我只要用抛硬币的方法式来决定我首次开仓做单方向，我照样能在期货任何一个品种上稳步赚钱，因为做期货就是一个试错和纠错的过程，分析预测能力提高的再好，也不能达到百分之百的准确性，如果你没有正确的资金管理方法和完善的赢利模式，长期下去你照样亏钱,低层次的人忽视了能够保持长期稳步赚钱还有比分析预测行情更重要的东西,就是在期货上赚不赚钱的真正的核心是对价格走势的应变能力，就是凌驾商品价格走势波伏的能力达到随波逐流的技巧，所谓的应变能力包含多种因素，它包含开仓技巧，止赢技巧，资金管理技巧和知心合一的能力，而这些技巧和能力的掌握是没有捷径路可走的，是需要经过长期的大量的实盘操作，不断总结，然后跟据自已的性格而制定出来的正确方法，为什么在资本市场上投机的赢家他们所使用的方法各不相同，但核心原理都一样，因为只有找到适合自已性格的操作方法才容易做到知心合一。
        做到上面的这些并不是就高无忧了，期货的残酷性就在于你只能对你过去的事情能够深入了解，却对未来无法预知，有可能的风险是你过去从未经历过或你绝对想不到的灾难。这就要求你一定要把赚的钱分期移走或凭运气在你这辈子在金盘洗手前没有遇上这样的灾难。
        老期民怕的是什么？老期民不怕自己主观会不会执行止损，而是怕自己想止损而市场却不让你止损，非要让你大亏或者爆仓，认真看看我在期货市场成长的经历，为什么我要重点写出我在01年9月空大豆和06年4月空铜的两次暴亏？就是想让大家明白，不要想当然的认为我只要能保证百分之百执行我制定的止损计划就不会有风险，有时候我真的很困惑，因为我在想如果我是做在2000年的0001合约上海胶上，胶有连续14个跌停板和2003年郑州小麦的0309合约连续14个跌停板（我不会上传K线图，哪个朋友会上传K线图的可以上传一下，这样让人看了很直观，）的上海胶个连续跌停板，即使我只有持仓百分之三十的仓位，我没办法止损出了，我就会任人宰割，只有被打爆，不要认为自已不会做到，说不定哪一年历史会重演，五年，十年或更远，只是一个概率问题，如果你在退市前没有遇上，就是你的运气好，只要你在没有退出这个市场前你遇到了，你之前所有的业绩就会全部化为乌有，

        醒醒吧我们做期货的人，
        如果你是想入市或刚入市的菜鸟，我要告诉你期货的成功率太低，对人的素质的要求又太高，如果你一定要入市，我劝你必须要有执着的精神和坚强的意志，我要告诉你，你前面的路还很长很长，你要有多资爆仓的打算，我建议不要把全部资金一次性投入期货，因为当你发现你爆仓时还没学到经验，可是已没有了资金，你最好把资金分成多份分次投入，准备多次爆仓来学经验。
        对于在期货上总是亏损还没有发现方法，还不知所以然的人，我要告诉你你的路还是很长很长，你有可能一点悟性都没有，当你赚钱的时候还不知道为什么赚钱，当你了亏钱的时候却不知道为什么亏钱，所以糊里糊涂的炒当然没长进，这个市场是要想成功必须努力，但努力了不一定能成功。
        对于经过几次失败就自以为领悟到了期货的真谛的人，我要告诉你，你还有一段道路要走，当你充满自信认为自已就要成功时，你会多次发现你离成功还是差那么一步。
        当你已真正领悟到期货的真谛的时候，并对你的业绩欢喜的时候，我要告诉你，你还有一段路要走，你会发现你所领悟的要想知心合一还很难很难，你总会有明知是错还是犯了。
        如果你已经做到知心合一并长期稳步赚钱，我要提醒你，前面的路并不是一路平坦的，前面的道路上偶尔会有陷井和地雷，如果你不逐步把一部分胜利果实移走，可能会在一次无法预知的灾难中亏光所有心血，不得不让你又要从头再来。

今天我看到和讯上的精华帖子,在人间的大作"我完全不懂别人为什么会亏钱 "
贴子内容是:上涨的趋势一成型就做多，下跌的趋势一成型就做空，趋势反转就反手，趋势继续就保留并把盈利加仓，完全不需要做任何预测，不需要研究任何数据，只用几条移动平均线就可以解决所有问题，决定是否对一个品种开平仓只需要不到10秒钟的时间，只要不是故意偷懒，不会错过任何象样的行情，在所有的金融投机市场上都能一样的稳定盈利，赚钱比玩游戏还要轻松的多。市场波动小的时候当然也会亏钱，甚至连续几次的亏，但是市场不可能总是如此，不然市场也就没有理由存在了，而且实际上这些年任何市场的波动都是相当大的，这是稳定盈利的现实基础。为什么就没有多少人理解并接受这么简单的道理呢？为什么总是拘泥于一时的盈亏不能解脱呢？试图找到市场的变化规律，做出精准的预测，目前是不可能的，当前人类的思维能力还差的太远，这是只能把它当作业余爱好或者参与市场而不是为了赚钱的研究者来做的事，对我来说研究各种各样的预测方式就是业余爱好，在没有成熟之前我只能对它们进行检验但是绝对不允许对我的正式操作产生影响。我是完全不懂你们心里是怎么想的，在我看来，市场上绝大多数人的判断力其实比一只猴子强不了多少，甚至连个硬币都不如，扔硬币决定买卖也要比大多数人绩效好的多。理念的核心就是这样，资金管理和心态就不用多说了，道理谁都懂，能不能做到只能靠个人的悟性了


        看过我的经历的人一定会有印象,早在几年前我的感语就和在人间感语一样了,当时我认为二十日均线在期货上是非常有效的指标,是用二十日均线判断趋势,来来指导自已做盘的,二十日均线之上做多,二十日均线之下做空,可是在实际操作中我还是经常在成功与失败中轮回,为什么?我,我也认为大家也和我一样.在做了一段期货后,总认为自已已经领悟到了在期货市场赚钱的真谛,其实就是悟到了正确的理念,但与成功还有很长的距离,因为理论和实际操作还有一段距离,就拿我上面说的用二十日均线作为多空转换依据来论述吧,我在实际操作中,就是单单一个怎样止损的问题就让我做起来很难了,在我的经历上已经对这个问题已经说过了,这里就不再重复了,止损这个问题必须用大量实盘交易来锻炼,来总结,找到好的方法,理论这个东西说起来容易做起来难,就是领悟到了正确的理论,而在实际操作中,还要有很多细节要去做,还要去掌握技巧,有人说我只要顺势做就行了,可是你以为势就这么好掌握的呀,相对来说势有大趋势和小趋势,大趋势和小趋势就是涵盖与转换,大趋势套着小趋势,小趋势会演变成大趋势,当你认为大趋势来了,但它却可能是个小趋势,是反弹一下就结束了,你就会判断出错,当你认为是小趋势时,它有可能演变成大趋势,所以你又可能判断错了,当你认为趋势来了它可能盘整,当你认为盘整,它有可能就会出单边势,所以要应对盘整与单边势时,这又要有你必须有开仓的技巧和资金管理的技巧,要不然会让你想做单边势行情时.行情却偏偏出现盘整,这时你有可能多次止损和左右挨耳光如果没用科学的资金管理和合理的开仓技巧就会把你你赔光,要掌握这些技巧是没有捷径路可走的,是要经过长期货在市场上浸泡,不断摔打,不断总结出来的.这又不是一件容易的事,就是知道这些了.并不是你能成功了,你还必须要做到知心合一,其实很多人都在追求一个误区,总想得到完美的知心合一,这是不可能的,人是有情感的,是人不是神,永远不可能到百百之百的执行既定的计划,我做过这样的统计,我做一百笔单子总有一些单子不能按计划去做,高手可能遵守原则的比率高点.低手可能遵守原则的比率低一点,但不能把每次失误都怪罪于没有知心合一,有可能你使用的操作方法本来就对一人素质的要求太高,可能完成起来太困难,所以就要求你在长期货实战摸索中找到适合你自已性格的方法,同时还要找到即使你没达到知心合一,偶然犯了错误,也不会让你大亏或爆仓的方法,而要找到这种方法又要你花很长时间去实践去摸索,去在很多方法中筛选,所以不要以为你掌握了什么理论就会认为你会成功了.
        做到以上这些了并不是一定高枕无忧了,期货的风险就是只能对过去的风险可以认知,对未来却无法预知,不要说我们这些散户,就是庄家也不能保证他未来没有风险,我们要做的就是即时我不小心摔倒了,我还有能力很快的站起来,这就是我认为的期货的最高境界。

这么多年我有一直有这样的心里，就是到期货来投资，是冲着期货以小博大的机制来的，所以总想要资金快速增长，当我一开始看到期货商品价格走势K线图时，我欣喜的认为我能在一年内如何如何的去做就会翻了多少倍，我这个人的一个特点，就是喜欢看历史商品走势K线图，我对大量的历史走势进行研究，国内的，国外的热门的，冷门的都去看，我一直喜欢用均线来指导我做单的方向，当我研究出来一种方法时，先用各种品种的走势图来量化结果，测试收益率，找出贴近市场的最好方法，当我研究出并测试得出结果后，总是很自信，总认为只要严格执行程序做就一定能在一年内赚十几倍，可是当我把方法用于实战时，就会发现并不是那么回事。我发现我总结出来的交易系统在模拟时的结果与实战时的结果有很大差距，我发现有几个方面的因素。
        1，开仓的比例会影响程式化易的收益：在大量的实盘操作中我发现一个好的程式化交易系统用百分之三十的资金比例去做可以长期稳步的赚钱，但用百分之六十以上的仓位去做就有可能会亏钱，因为仓位比例加大，会造成资金大起大落现象，从资金增长曲线图上可以看到这样的现象，当仓位比例加大时，短期的资金增长线性上翘角度加大，但曲线波动的幅度也随之加大，这时的资金平均增长曲线反而会下落，这条线性就像抛物线一样，随着持仓比例大到一定程度，资金平均增长曲线就会下落到零值区以下。由此可以看出仓位比率的控制是影响交易收益的因素之一，这就是最简单的资金管理技巧。
        2，在使用程式化交易时，当出现程式化交易频率的主波段时收益就会很大，当出现过多的次波段时，就会增加频繁的错误的开平仓信号，就会增加交易次数。就会出现在主波段赚的钱会在次波段出现频率较高时消耗掉很多利润，可能直至亏损，主波段和次波段交叉出现的频繁度，各个期货商品品种各不相同，也就是各个品种的走势特点各不相同，所以程式化交易在各个品种上使用的收益结果各不相同，如何克服在出现历频率时少亏钱或不亏钱，就必须有很好的资金管理技巧。

当我们仓位过重和出现次波段过频时，我们的就会出现“一次相近连续亏损累加起来数值”亏损额就会过大，大到一定程度就会产生亏损，“一次相近连续亏损累加起来数值”在前面的章节中已经解释过了，如果没有有效控制其数值，就会产生亏大钱赚小钱的现象，反过来说，如果有效控制其数值，就会长期货做到赚大钱亏小钱，怎样调整好其数质，就必须有很好的资金管理。
       3，在多年的实战中我还发再，在做程式化交易中。总会有一定的单子不能按纪律严格执行，有时是主观没有执行，有时是客观没有执行。我做过这方面的研究，我做一百笔单子总会有十几笔或不按或者不能按计划操作，这是没法避免的,低手可能犯的错误多一点,高手只能提高概率，但不可能百分之百的执行的,人,他是人而不是神,有一些是无法克服的,比如,在客观上当你想开仓或想要平仓时停电,电脑死机.网络断了.上厕所时.行情太快过了你的计划价,涨停板或者跌停板没法做.失误了打错了单子,或者主观认为是假信号这些都能使你不能按计划执行,而且影响计划执行的因素很多很多,比如打开电脑迟了,看了一篇分析文章,听了一个人的高谈扩论等等太多太多了,甚至和情人吵嘴了都会影响你既定的做单,要考虑全面,要克服这些问题，就要有正确的方法,用方法来减少这些损失。如果有很好的资金管理，可以减小这方面的损失。
        4，在我历史期货生涯中出现过的大豆和铜的两次短期内暴亏，是因为我的交易品种过于集中，如果分两种品种做，风险会更小一点，这又是种资金管理方法。
        5，历史上的图表说明，当行情出现极端时会连续出现多个封停板，如果不小心做在其中，就可能会暴仓，所以多年经验告诉我，未来可能有不可测因素会让你一次暴仓，所以必须有合理的退市制度，这又是资金管理的一种。
        从以上观点可以看到资金管理是多么重要，我在以往大量的实盘交易中，在不断的偿试各种交易方法时，已经有意无意的触接到一部分资金管理技巧，所以我凭着这么多年的经验，我认为一定要在怎样降低“一次相近连续亏损累加起来数值”上下功夫，我又对图表进行了大量的分析研究，我终于在一系列方法中筛选出一种利用巧妙的资金管理技巧来化解风险，增加收益，非常稳健有效的操作方法。如果用日K线图去做，它会稳步带来每年赚一倍的收益，我认为我只要定好长远的目标，在每年赚一倍的情况下，十年的复利就是1024倍，它的诱惑力太大了，这我对期货又有了信心了。所以我决定重新投入期货。我在心里默默的对家人说，对不起了，我又不听你们的话了，我又要炒期货了，你们知道后一定又要会责怪我，一定会认为我执迷不悟，不肯改悔了，但我认为一个战士死在战场上才是最光荣的，如果我失败了，我不悲哀，因为我这辈子就是不能成功，我的奋斗也是美丽的,炫烂的。